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对于Alexander Pozdnishev (AlexSilver)的访谈

 

 

 

前言    Alexander Pozdnishev 就是大家在金融市场上众所周知的AlexSilver 。他拥有相当丰富的交易经验。他所研发的交易系统Silver-channel总是积极参与各种方案中来 - "可以说策略并不是获得利润或成功交易的唯一因素。它只不过是根据历史交易数据能够给出一些稳定的预期值。所以，我用的这种策略可以说是种学习策略"。

 

 

你好，Alexander。你作为金融市场的专家在交易届拥有一定的知名度。能不能给我们讲讲你是怎样进入这个市场的？

如果说进入金融市场，这是一个偶然。从1991年开始苏联时期的银行体系被取缔，这样就导致俄罗斯和乌克兰之间经济实体出现状况。为了能够处理好公司的问题，我开始通过各种途径来解决俄罗斯和乌克兰之间的经济流通矛盾。

 

自1995到1996期间很多银行已经渐渐步入正常运作阶段。我就是在1996年开始第一次接触外汇交易的。对于外汇交易的实质思想我很喜欢。但对于计算风险和学习交易环境，我决定暂时搁置这项活动到“有利时机”。几乎是在相同时间内，我同样了解到了股票市场。我对这个市场的交易环境并不感到倾心。所以我在那时就拒绝了这方面的发展。

 

2000年当出现网上交易时，交易的最佳有利时期出现了。我熟悉它们而是为了交易贸易可以一直持续缓慢进行。因为在那个时期在线交易是不可靠不稳定的。在 2002年我解决了在线交易稳定性的问题，并且从9月开始通过 交易中心 进行交易。这就是我从接触到从事的过程。

 

那么现在让我们回到被人们熟知的你的交易策略Silver-channel。怎样技术实施？

想要真正了解这个交易策略的运行原理，需要回到它的创建源头。我在2003年的交易中应用了Ishimoku 指标，但系统得到了萧条市场和趋势市场两种状况。

 

 

我在Ishimoku指标的几个通道中添加了新研究的价格范围，这样得到的系统就可以帮助萧条市场和趋势市场之间的转换了。详尽的描写和基本的交易原理在我的交易网页上"Silver-channel交易"。可以随意进入网站。

 

从技术策略上来讲并没有正规化。在一些智能交易上存在这种策略。但与其说是为了更好的交易，不如说是为了更好地统计历史数据。

 

可以说策略并不是获得利润或成功交易的唯一因素。它只不过是根据历史交易数据能够给出一些稳定的预期值。所以，我用的这种策略可以说是种学习策略。

 

那么在你的学生当中是否有去尝试技术实施的呢?

有个别的人也去尝试过。如我所说这种智能交易的基本任务就是收集统计数据并对不同时间的策略参数进行检验。的确对于全自动的交易条件太多，而目前我们的要素在于交易。

 

总之，我们没有意图去创建一种自我策略的智能交易。

 

是否计划对交易策略添加改变?

去年几乎没有改变。简单地说，我在现实交易中使用Silver-channel，是作为集中不同分析中的一个组件。包括货币指数分析和市场上的心理细微差别。。

 

是否可以详细给我们讲讲这些组件？

我通过8种货币尽量解释几何货币指数 - USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD 和 NZD。在得到的历史数据中做分析。这些图表显示在 Silver-channel相同指标在对移动的指数做分析，试图了解没对货币之间的关系和市场的总体状况。

 

对于心理分析就比较复杂困难得多。必须对在论坛上发表的一切信息高度注意。注意这些信息就是注意市场交易中的情感成分。即人们如何看待市场动向，他们有怎样的期望。

 

接下来给我们介绍一下«BonnyTrust»方案, 你的参与情况？这个方案的将来有怎样的计划？

这个方案是由在FXCM中的 PAMM账户支持于2005年四月到五月创建的。这个方案引起了极大的兴趣。Roman Markov和我联合创建。Роман曾经做过股票市场，在2003年-2005年投身外汇交易市场。早在 BonnyTrust创建时期，我们就已经计划不仅仅将这个方案局限于在FXCM中的 PAMM账户。我们将会逐步拓展这项活动到国外注册基金。

 

从2005年秋天起，在方案中逐步测试了一些交易扩张。2007 年一月出于一些人的投资请求，我们在Alpari开设了第二个账户，为了降低在美国方面的计算成本。同年四月Irina (Tornado) 成为方案的第二个参与者。

 

我们的计划正在逐渐拓展中。虽然进展缓慢，但在稳步地发展。我们基金的主要任务是给投资者尽可能地呈现透明的交易运作。我们并不急于拓展和增长控制综合。我们认为拓展发展的心理准备将会自动发生。

 

如果查看你的账户，我们看到第二季度的结果为负值，在本季度的两个月内结果非常好。请你预测一下收入水平和亏损？

对于这个问题，可以说有相当大的关联性。在去年的交易市场上， Carry Trade非常盛行。渐渐地这种状况带来了市场交易仓位的“清偿”。除这个之外，我认为，Carry Trade交易的市场波动幅度性很大存在强烈的动荡。这就是我认为第二季度风险性较低的原因。以我的计算交易风险次数较低。就是这样的。

 

另外，我尽量保持规律的风险为2倍,低于预期的利润.在统计学上,这个比率(利润/损失) ,是通常设范围1.5-2.0 。

 

在我们去年的锦标赛中呈现了多种多样的交易策略。那么这些交易策略的创建者是否可以参与到 BonnyTrust方案中呢？

根据网站上的测试，这个交易策略必须应用在真实的账户上测试。这样测试账户的大小同样得到一定的重视。 Tornado 是从2005年的九月直到2007年的3月才完成测试的。她的测试时间接近一年半。随后我们允许她参与到我们的方案中来。

 

目前，在交易测试这个领域一些人使用自动系统交易。例如Rann 总的来说，交易者是谁，怎样交易并不是那么重要。最主要的是具有稳定性，在一段足够的时间内作分析。

 

想听听你对自动交易和2007自动交易锦标赛的看法？

在锦标赛的初期我一直在注视。但后期由于时间的限制，通过Alpari 论坛讨论。我的观点是自动交易形式是可以的，但不能够期望出现较大的赢利。在绝对排除心理因素的情况下，相信系统给出了百分比。

 

在世界范围内存在着多种多样的基金市场形式，这些形式正是自动交易系统的一个平台。可以这样理解，很多人在尝试创建接近完美的智能交易。但到目前为止，自动交易系统还没有影响到市场- 它只是在自己的范围内交易。

 

Alexander最后一个问题。前不久Rashid Umarov写了一篇名为 «交易中的数学。交易仓结果评估»的文章。他认为交易中必须懂得数学的意义。你如何看待这个问题？

我与他的看法相同。如果交易中没有一定的数学基础，交易者是不可能随意进行统计或是计算自己的历史交易数据的。 统计- 这是种计算交易。可以通过它认识到某个时间段的动向。若是没有对统计意义的认知，那么这个智能交易或早或晚地都会等到突发危机的到来导致职业生涯的崩溃。

 

非常感谢带给我们的有趣访谈。

 

文章出处：本文由程竹收集整理

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