关于突破系统……

关于突破系统…… (2008-07-18 21:52:48)

标签：股票

分类：★系统交易相关

关于突破系统……         突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。 处在此种情况下，假如能够 1。不交易 2。减少交易次数 3。减少交易头寸 都可大幅提高系统的效果。 方法如下： 方法1："cutafterloss"头寸调整技术： 第一天交易2手，假如亏损，第二天交易头寸减半，只做1手，假如盈利，第三天则增加交易头寸，做回2手。 通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。 方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。 设置AC=ATR(3)/ATR(6) a. AC<1,停止交易 b. AC>1，恢复交易 c. AC上升但是小于1 或者 AC大于1但是下降，则以小规模头寸交易。 从测试的结果来看，以上两种方法相当有效，大幅提高了系统的回报，资金回撤的幅度也大大的减少。   文章出处：本文由程竹收集整理 转贴请注明【程式交易员联盟】