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入市信号(Entry)1

 我的书柜 2009-10-08


市场预测分析(AS) +寻找获利的“机会率以至胜算”

在过往的例子中,我们明白只要找到一种成功机会比50%为高的入市信号(Entry),增加交易次数,降低交易额,订制并严格遵守有规律的交易策略,就能够稳定地把“胜算”转化作利润。由于入市信号是入市的原因,这次我会详细了解其特点,也会提供一些有效的入市信号,好让大家参考。

在看我文章的朋友,也有投资经验了吧?只要有投资经验,你一定曾跟随入市信号。入市信号可以是你自己分析的结果,可以是你同意报章分析或证券行研究报告,甚至可以是羊太叫你买入。各式各样打动你的“投资欲”,令你付钞买货的诱因,都可归纳作“入市信号”。

以下是数个我常用的图表分析即市交易主题:
1)顺势交易(Trading Trends)
2)突破交易(Trading Breakouts)
3)顶底交易(Trading Tops and Bottoms)

不同的主题,适用于不同的市况,会提供不同的入市信号和操作方法,不过统统也围绕着一个特点─趋势。顺着趋势买卖,胜算比盲目而没有目的的交易操作为高。事实上,投资学里的众多交易分析理论,根基就是趋势。突破可以是假,但趋势却没有错。所以结合于以上的交易主题,便能进一步提升胜算。哪怕投资者错误地判断趋势,止损仍可保你的筹码,下回再战,中线操作下去,必定有利可图。

这次我将集中介绍顺势交易(Trading Trends)的入市信号(Entry)。顺势交易其中一个重大的图表指标信号,是来自汇聚分散移动平均数(MACD)。

macd
上图的橙线为快速线(DAV),啡线为慢速线(MACD)。
汇聚分散移动平均数(MACD)的公式和应用

汇聚分散移动平均数是计算快速(DAV)与慢速(MACD)两条股价的移动平均线之间的差离值(DIF),为指出股价趋势的重要指标,可用来找出买进或卖出的时机。

快速线(DAV) = 12天股价移动平均– 26天股价移动平均

慢速线(MACD) = 9天DAV移动平均

DIF (MACD柱) = DAV与MACD间的距离

MACD可直接输出买卖信号。最基本的信号,是当MACD的DAV线上破MACD线,反映市势向上,视为买入信号;相反,DAV线下破MACD线,则可视作沽出信号。

交易法则:

DAV线上破MACD线,买入。 DAV线下破MACD线,卖出。黄金图表实战例子:在以下的实战例子里,我加入了过滤规则(Filter),出市时间(Exit)以及止损(Stop)的规则。

入市信号(Entry): DAV线上破MACD线,买入。 DAV线下破MACD线,卖出。
过滤规则(Filter): 买入:MACD指标< 0,卖出:MACD指标> 0
出市时间(Exit): 入市后对上一个波动做底或顶;或MACD指标出现背离或出现相反信号
止损的规则(Stop): 对上一个波动做底或顶;或止损盘< USD10如账面有USD5利润,止损盘= Breakeven

macd
上图是交易系统得出的结果。红色直线是有效的入市信号,蓝色短线则是止损位。 16次交易当中,10次赚钱,3次平手,3次止损离场。

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