一位朋友总结的交易系统
从09年2月份至今一直学习你的博客，在你的盘中点评过程中也学到了很多东西。我的目的是要建立适合自己的交易系统稳定获利的交易系统。
以下是在向您学习之后总结的我自己的交易系统，希望老师能够给予指点。
交易系统的基于的技术分析理论：波浪理论、江恩理论。
交易系统解决的根本问题：买卖点问题，风险控制问题。
交易系统最终目标：下跌时风险最小化，上涨时收益最大化。
交易方式：分为左侧交易和右侧交易。
左侧交易：左侧交易是指抄底，交易的依据（下跌浪性的分析，形态分析），是指市场在运行在下跌过程中，当浪性和形态符合技术要求时候，进入市场抄底，阴进，博得市场快速的反弹利润。操作性质：抢反弹的短线操作，期望值不高；目标：赚到就赚到，赚不到或小赔按照严格的纪律操作完全可以接受。实际操作可参考5分钟周期波浪分析，小4浪破原始反弹趋势线即出局，卖点属于右侧交易。
右侧交易：右侧交易是基于放1捕3的交易理念。安全性较左侧交易安全。买入点确定，分析依据：第1波上行的小周期浪性分析，2浪回调的小周期的浪性分析、形态分析、回调的空间测算。可在出现单底、双底、或三重底后买入。卖出点的确认：1.出现过4浪调整。2. 5浪细浪结构完成明显创新高或接近高点出局。风险控制：若市场翻身下行，则破原假定的2浪调整的低点即出局。
该交易系统的优势，能够最大限度的做到，熊市中忍于空，牛市中能于持。
仓位管理与风险控制：
1. 确认主升浪开始，80%仓位持有，等待4浪调整出现，5浪细浪结构完成明显创新高或接近高点出局。
2. 左侧交易为抢反弹的交易，抢反弹用20%的仓位，若买入点位最低点附近，并且2浪调整没有破前期低点。则此部分仓位与右侧交易2浪调整结束附近的加仓的60%仓位，一路持有。等待4浪调整出现，5浪细浪结构完成明显创新高或接近高点出局。若在主升过程中出现确认延伸，则在确认延伸后，加仓10%仓位。
3. 在无论在3浪主升，还是在5浪上升，若出现延伸，并且延伸浪中的4浪调整出现，在反弹的小5浪接近前高附近清仓出局。
系统中应该规避的急跌风险
1.5浪延伸之后之后的暴跌。不同级别的5浪延伸对应不同级别的暴跌，（月级对应月级别，周级别对应周级别，30分钟级别对应的单日暴跌）
暴跌的目标位为5浪延伸的起点。
2.5浪衰竭三角形后对应的暴跌。不同级别的5浪衰竭对应不同级别的暴跌，（月级对应月级别，周级别对应周级别，30分钟级别对应的单日暴跌），暴跌的目标位为5浪的起点。
何时进行操作
只在下跌第5浪的末端或上升1/3浪的的起始买入（也就是左侧买入或是右侧买入）；
只在上升1/3浪延伸末端进行高抛（左侧交易出局），在上升的第5浪末端出局（右侧出局）。
进行操作时买入卖出对应相应的时间周期。
止损
破前期低点（买入点）止损清仓出局。
交易时点
在大小周期产生共振是交易；交易周期分为：60分钟周期，日线，周线；所有相应级别的交易都要有相应级别以下的所有周期的和谐共振。如果不能够达到和谐共振，至少与相应级别的小一个级别的周期达到共振。
为什么要建立这样的系统基于两点：一，个人认为这样比较符合市场的本质规律。二、比较符合自己的性格，常赚而不是没有确定性短时间大赚。也就是老师所说的寻找可以复制的成功！
实际上交易就是要制定自己的规则，就象修改各种指标的参数一样会形成各不相同的操作规则，自1664的反弹以来我们的操作策略基本是以挡板为主，即捕捉低点进场，不破则持，这是一种牛市的态度。道理也比较简单，这样的规则在2245跌至998，6124跌至1664这样的熊市中不赔或者小赔即达到目标，而可在998-6124或1664-这样的牛市中赚取最大的利润。当然最好的方法是规避较大的顶部位置，但此也会有相当的踏空行为，得失之间看个人衡量。所以交易系统是因人而异，资金量的大小决定进出的区域宽度，决定操作时间周期的大小，具体的仓位控制还有进出的点位区域与资金量的关系还是很大的。上面这位朋友制定的比较详尽了，简单的说无分好坏，只要规则存在就有小赔大赚的可能。最关键的是把不确定性的分析转化为确定性的操作，不论大盘涨跌，在确定的位置进出就可以，而可以忽略太多导致进退失据复杂的走势。
