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创建一套适合于自己的交易系统

2010-05-24  风雨雷电...

创建一套适合于自己的交易系统(一)

 

创建一套适合于自己的交易系统并使之不断完善,是每一位证券市场投资者在实施交易之初就必须要做的一件大事。否则,要想在资本市场的博弈中获胜几乎是没有可能的。
什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。它应该包含如下内容:
1、市场研判(趋势分析);2、精选个股(模式选股);3、进场原则(买入时机);
4、退出机制(卖出时机);5、空仓法则(定力守则);6、风险控制(止盈止损)。
一套设计良好的交易系统,必须具备完整性和客观性。这种完整性和客观性,保证了交易系统结果的可重复性。从理论上讲,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、标准的、唯一的、可行的。一套设计良好的交易系统,它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及掌控能力。
一套设计良好的交易系统,可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题:
1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分;
2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰,使之不致影响自己的理性决策。实践证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
帮助投资人有效的克服心理弱点,排除他人的忽悠干扰,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变,即:单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。这也就是说:一旦交易系统创建并完善后,你 -- 一个交易者,就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。这个执行程序命令的“机器人”,从此再也不会受情绪支配;不会听别人忽悠;不会因为市场的诱多而贪婪;也不会因为市场的诱空而恐惧。因为,这个执行程序命令的“机器人”它已经完全知道什么时候该进;什么时候该止。在资本市场中,它就是一个赚钱机器,一部印钞机。
大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性。其实,他们不知道:要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是在随机的还是在非随机的价格波动过程中,不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和判断方式可以帮助投资者有效的克服操盘的盲目性和片面性。
交易系统的几个核心内涵
1、市场研判(趋势分析)
市场研判要解决的问题:
市场趋势研判
(1).国际、国内经济运行总体趋势(是上行周期还是下行周期,或者是处于上行周期与下行周期的重要拐点时期);
(2).A股市场大趋势(是牛市还是熊市,或者是牛皮市 -- 平衡市),A股市场小趋势(短期走势是调整还是反弹);注:牛市时的回挡谓之“调整”,熊市时的上涨谓之"反弹"。
(3).A股市场上证指数与深证成指筹码峰状况【个股亦然】(是顶密集还是底密集,或者是顶与底的不完全密集);
技术指标分析
(1).(以季线、月线判断长期趋势;用月线买卖点真好指标判断长期趋势,)(以周线买卖点真好指标判断中期趋势;)(以日线、N分钟线买卖点真好指标判断短期(超短期)趋势。)
(2).以“天堂孤影”判断不同时段大盘、个股的方位并以此给趋势定性(看看大盘、个股即时是处于什么位置及趋势状态:顶部、底部或是中部;强势、弱市或是平衡势;超买、超卖或是势均力敌)。是否发出买入、卖出信号?只有在趋研判断基本完成,对大盘、个股已经做到心中有数的情况下,再才谈得上考虑是否采取相应的行动。而在此之前,决不可以感情用事,随机贸然行动。(更不可听人忽悠或一见红盘就心动)
(3).以筹码峰判断主力建仓与出局,用以分析大盘与个股筹码所处阶段形态(顶密集、顶部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形态)。以此分析大盘及个股的压力与支撑,并分析其有无参与价值及买、卖个股的时机。
2、精选个股(模式选股)
3+3操盘模式(波段操盘选股)
(1)、周线MACD已上0轴或将要上0轴的个股;【必备条件】
(2)、周K线已上60天均线或将要上60天均线的个股;【必备条件】
(3)、近期(一个月)的量能超过以前(最高点的时候)的量能的个股;【必备条件】
(4)、总股本不上2个亿,流通盘不上8000万的个股(越小越好);【必备条件】
(5)、现金净流量较充裕,销售毛利率(%) 高于25%,流动比率高于1.5的上市公司股票;【必备条件】
(6)、全流通股(无大小非解禁股的股票);【另类选股】
(7)、慢牛股(沿30度-45度角爬升的个股);【另类选股】
(8)、筹码峰相对底密集的股票。【必备条件】
股本T+0模式(中长线投资选股--暂时确定以周线反转为进场、出局标准或者在适当的时机考虑先期介入)
(1)、具备股本扩张潜力的上市公司股票;
(2)、具备垄断优势的上市公司股票;
(3)、具备行业优势的上市公司股票;
(4)、具备科技领先优势的上市公司股票;
(5)、平均每年的利润增长率不能低于20%的上市公司股票;
波段操作选股模式:

(1)、用KDJ〈0或KDJ J〈5---10选股

(2)、跟据个股均线系统选则有上涨潜力股票

(3)、。。。。。。
(1).中长线进场原则:以“天堂孤影”趋势定性标准为依据,以月线、周线三金叉、三平底为标准;
(顺序--先大盘,后个股)。
(2).短线进场原则:以“天堂孤影”趋势定性标准为依据,以日线三金叉、三平底为标准;
(顺序--先大盘,后个股)。
(3).超短线进场原则:以“天堂孤影”趋势定性标准为依据,以日线、N分钟线三金叉、三平底为标准;
(顺序--先大盘,后个股)。
进场:以“天堂孤影”趋势定性标准为依据,再看三金叉、三平底。当三金叉与三平底发生共振时,是最佳进场时机。若不能求得共振,则需以三金叉为主要参数,以三平底为辅助条件,选择进场战机。
三金叉见底(三线合一):
技术指标作为一种参考工具,在不同的人的眼里会有不同的研判结果,投资者不应该单以一项指标的讯号而对行情做出绝对的判断,因为指标所起的只是一种辅助的作用而不是绝对的作用。如果采用多种指标可以增加讯号的客观性与准确性,也可以增加相对的可信度。事实上,各项指标之间往往会产生矛盾,如果多种指标同时皆发出买卖信号的话,将极大地提高研判准确性的概率,而三金叉见底(三线合一)就是其中最实用的一例。
所谓三金叉见底,简而言之就是均线、均量线与MACD的黄金交叉点同时出现,股价在长期下跌后开始启稳筑底,而后股价缓慢上升,这时往往会出现5日与10日均线、5日与10日均量线以及MACD的黄金交叉点,这往往是股价见底回升的重要信号。与此同时,还可能出现“两阳夹一阴--多方炮”、“出水芙蓉”和“MACD上穿零轴”等图形。尤其是,当出现“价托”时,则底部无疑,应果敢进场,不可错失战机。
三金叉见底的市场意义为:股价在长期下跌后人气涣散,当跌无可跌时开始进入底部震荡,随着主力的逐渐建仓,股价终于开始回升。刚开始的股价上涨可能是极其缓慢的,也有可能会潜龙出水、厚积薄发,但不管怎样最终都会造成股价底部的抬高与上攻行情的雄起。当成交量继续放大推动股价上行时,5日、10日均线、5日、10日均量线以及MACD自然而然地发生黄金交叉,这是强烈的底部信号。随着股价的推高,底部买入的投资者开始有盈利,而这种强烈的赚钱示范效应将会吸引更多的场外资金介入,从而全面爆发一轮气势磅礴的多头行情。
三金叉的出现从技术角度来看有三层含义:
1、短中期均线的金叉表明市场的平均持仓成本已朝有利于多头的方向发展,随着多头赚钱效应的不断扩大,将吸引更多的场外资金入市;
2、短中期均量线的金叉表明了市场人气得以进一步的恢复,场外新增资金在不断地进场,从而使量价配合越来越理想;
3、MACD的黄金交叉,不管是DIF、MACD是在0轴之上还是在0轴之下,当DIF向上突破MACD时皆为短中期的较佳买点,只不过前者为较好的中期买点,而后者仅为空头暂时回补的反弹。总而言之,随着三金叉的出现,在技术分析“价、量、时、空”四大要素中有三个发出买入信号,将极大地提高研判准确性的概率,因此三线合一的三金叉为强烈的见底买入信号。
(上图)三金叉图示
(上图)三死叉图示
(上图)三平底、三平顶图示
注:其中的“三”并非实数,只是个概数.

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