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日内交易 的交易系统1

2010-06-13  杀手本色
一、哪种市场适合日内交易?   

    昨天在对网友留言的回复中初次提到日内交易,想必有不少朋友感兴趣,这里初步总结之。所谓“日内交易”,就是一种“仓位不过夜”的超短线交易,主要用于回避“隔夜风险”。古今中外的实践证明,的确存在一批专玩日内交易的“牛人”,在交易市场上取得了令人瞩目的成就。日内交易本来适用于任何交易市场,但由于它依赖先进的交易制度,尤其是“T+0”、双向交易和低税费这三条缺一不可,所以目前国内只适合在期货市场操作,股票市场暂不具备这些条件。

    二、何种环境下需要日内交易?

    日内交易技术之“不得不被发明”,主要是基于两种原因:1、交易品种之大规模趋势运动的结束(如2008年度的这轮熊市,股市和期市双双大崩溃),在可以预期的相当长的时间内(最长可达10年以上)交易者不能指望单边趋势的出现,这种情况下从事“日内交易”就显得非常必要。一般来说,一轮大级别上升趋势结束后进入盘整或盘顶阶段,或一轮大级别下降趋势结束后进入盘整或盘底阶段,都是日内交易大展身手的时机。2、虽然日线图级别的单边趋势并未结束,但是周线图和月线图严重超涨或超跌,除非交易者手中持有低位多单或高位空单,否则此时继续进场进行宏观趋势交易就是不智之举,因为很容易被随时都会发生的价格回撤运动所消灭。这也是从事日内交易的大好时机。

    三、日内交易的获利原理

    其实,日内交易做到“周周赚、月月赚、年年赚”是可行的,但很难做到“天天赚”,因为并不是每天都有机会。日内交易者必须明白一个基本事实,那就是有许许多多的交易日既不适合做多,也不适合做空,而只能乖乖地呆在场外!日内交易属于“微观交易学”的范畴,它的原理如下:

    1、它的获利方法和“宏观交易学”是一模一样的,所不同的是微观交易学跟踪微观趋势(如2分钟K线图),且接受180/60分钟K线图与日线图的制约和指导;宏观交易学跟踪宏观趋势(如日线图),且接受月线图和周线图的制约和指导。具体解说就是:在宏观交易中,仅仅是日线图支持做多是不够的,周线图和月线图必须同时支持做多才行,做空同理。在微观交易中,仅仅是2分钟K线图支持做多是不够的,180/60分钟K线图和日线图必须同时支持做多才行,做空同理。如果不懂得这个原理,就会象无头苍蝇一样陷入无节制、无大方向指导的频繁交易中,必将因遭受高买低卖或低卖高买造成的亏损和高额交易税费的双重盘剥而失败。

    2、它的进场时机:仍然和宏观交易学一模一样,追求高胜算、高确定性的“价格大幅变动临界点”,追求“优美有力的图形”,如做多用的“共振”、“磁悬浮”现象,和做空用的“反振”、“反悬浮”现象。这一原理可以总结为“借势”。《孙子》所云“若决积水于千仞之溪者,形也”、“如转圆石于千仞之山者,势也”是对这一原理的精妙概括。如果不懂得这一原理,就会陷入无胜算、无确定性的“强行交易”的泥潭里。

    3、它的出场时机:获利的情况下由“1分钟K线图交易系统”给出,失败的情况下直接止损。如果预期中的“大幅度的、流畅的价格变动”迟迟没有发生,则遵循“简易柔顺至上法则”,立即出局。

    四、日内交易既不神秘也不简单

    按照宏观交易学的要求,由于大规模的趋势结束之后日线图上将进入“无趋势”阶段,此时唯一的对策应该是休战。就是说横盘期持续多久,就空仓等待多久,只操作那些明显的牛市或熊市。但这种宏观交易法对某些时运不济的交易者是不公平的。例如现在国内无论股市还是商品期货都崩溃了,它们的疗伤期可能需要1-2年,也可能长达10年以上,天知道!难道就这么等待下去吗?长期这样等待下去,我们都死了!所以,日内交易是“不得不解决的问题”。日内交易简单地说属于微观趋势跟踪,也就是在日线图指导下重点跟踪2、3分钟K线图,同时参考5/10/15分钟K线图,其研判的方法和宏观趋势跟踪的方法一模一样。同时要注意仓位控管、适时增减仓、按微观交易系统的要求及时进出场等。显然,在技术要求、反应速度、资金管理和自我管理等方面,市场对日内交易者的要求要比对宏观趋势交易者高出很多。

    五、宏观交易与微观交易的关系:

    1、微观交易的绩效无法和宏观交易相提并论

    尽管微观交易也能在短时间内产生惊人的绩效,但这只是针对日线级别的“无趋势”行情而言的。如果存在日线级别的明显趋势,则日内交易的绩效将无法和宏观趋势交易相提并论。原因很简单,日内交易用的是“麻雀啄米,一次一粒,集小利为大利”的办法,其结果就如一根截为数段的绳子接起来短于原长是一个道理。要知道许多交易日是跳空开盘的,跳高或跳低开盘是最让日内交易者气短的事,因为这种行情直接压缩了日内交易的获利空间。

    2、做好宏观趋势交易是做好微观趋势交易(日内交易)的前提和基础

    因为日内交易者需要掌握宏观趋势交易的全套有关市场管理、资金管理和自我管理的方法和做法,所以我可以肯定地说,做不好宏观交易的交易者不可能做得好微观交易,也就是日内交易。炒客论坛上许多人天天在对日内交易津津乐道,但是因为这些人先天不足,从来没有掌握宏观趋势交易的真谛,所以他们注定永远学不会日内交易。做好宏观趋势交易是做好微观趋势交易(日内交易)的前提和基础。一开始就学日内交易的交易者将因为缺乏大局观而永远不可能成功。

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