协方差矩阵 - HappyFranc的日志 - 网易博客

协方差矩阵

统计基础知识   2009-09-01 17:14   阅读214   评论0  

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转自：http://hi.baidu.com/vandyliu/blog/item/6df48b4a73aa00f883025c1e.html

协方差是衡量两个随机变量的相关程度。当然我们可以把它扩展到衡量两个事物的相关程度

变量说明：

设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量 ，每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵

                                                           （1）

其中 对应着每个随机向量X的样本向量， 对应着第i个随机单变量的所有样本值构成的向量。

单随机变量间的协方差：

随机变量 之间的协方差可以表示为