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2、很多教科书一讨论参数估计,就搬出几大标准:无偏性、有效性和一致性。这几个性质 3、当在计量经济学中遇到困难时,往往要回到经济学中寻找答案。 4、不能根据R平方判断模型的优劣。R平方随着解释变量个数的增加而增加,因为Informa 5、在时间序列分析中,R平方超过0.9不是什么大不了的事情,不必为此沾沾自喜;而在横 6、横截面数据一般包含特定的结构,因此处理起来要小心。 7、ARMA模型是计量经济学家的良心。如果你建的模型的预测能力不如ARMA,那么模型就是 8、时间序列的回归中,一定要保证内部逻辑的一致性。拿I(0)对I(1)做回归或拿I(1)对I 9、当你看到模型的t值很大时,先不要高兴,因为这很可能是谬误回归的产物。如果此时 10、在处理联立方程组模型中,一般采用reduced form。reduced form虽然不一定得到原 11、如果预测误差有相关性,那么模型设定一定有错误。 12、在对用极大似然法得到的参数的渐进分布进行讨论时,千万别忘了信息矩阵等式是一 13、在假设检验中,如果模型是线性的而原假设是非线性的,则一般考虑wald test。如果 14、在模型设定上有两种思路:一种是由顶至下(top-down),一种是由底至上(bottom 15、在经典假设不满足的情况下,FGLS不比OLS更有效。 16、解决序列相关的传统办法是“准差分法”。但是,序列相关出现,意味着模型设定有 17、在检验序列相关时,DW test针对AR(1)的误差项。即使误差项不满足AR(1),DW test 18、小样本时,DW test比LM test更powerful,因为LM test是一个渐进的检测。 19、递归残差比OLS残差更有信息量。 20、实际操作中,如果存在异方差,仍然使用OLS,但方差估计值要选择Robust Variance 21、实际操作中,如果存在异方差,且根据OLS方差和Robust方差得到的显著性检验结果相 22、如果必须要修正异方差,就要大胆假设异方差的形式,并用Breusch-Pagan test检验 23、其他修正异方差的方法包括对数据取对数和把变量变成人均变量。 24、在用Newton-Ralphson方法对非线性模型作迭代时,初始值和步长的选定很重要。 25、在GARCH(1,1)中,误差项的方差在实证中总是趋近于无穷大。尽管后人对此作了修 |
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