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如何建立交易系统的几点说明
关于如何建立自己的交易系统，很多股友给我提出了问题。我再简单地说一下。
1、交易系统的本质是对一个人交易思想的定性与定量，因为在交易过程中如果夹杂着很多的情绪，会破坏交易的有效性与稳定性，需要系统保障才会更加有效地持继性地贯彻自己的交易策略与技术，从而更全面更系统地体出自己的交易思想。所以，先得有交易思想，才会有建立交易系统的基本前提。 2、建立什么样的交易系统？是基于基本分析的还是基于技术分析的，还是两者兼具的？这个先要搞清楚。 3、如果是基于基本分析的交易系统，则首先应量化基本分析的主要要素。比方，我们常说熊市买，牛市卖，这是一个总的框架，如果做成交易系统，那么就不仅要有定性分析，还要有定量分析，熊到什么程度买？从高点回落50%还是60%还是70%开始进场？个股跌破净资产买进，则就要考虑跌破了多少？是一跌破就买，还是跌破了50%才买？是一次性满仓买？还是越跌越买？是分散买？还是组合式买进？什么样的资产规模分散到多少只个股中？等等，这些都要有一个定量的指标，然后，你机械地按事先制定这些指标来对比，条件满足，你就执行计划，不要有人的情绪参与进来，只执行交易的指令。 4、如果是基于技术分析为主导的操作系统，则，你要搞清楚，你是基于均线的还是基于周期的，或是基于某种指标的？是基于短线的，还是基于波段的？是基于日线的还是基于周线的？等等，还要搞清楚它们的应用前提是什么？是否可以适用于各种操作环境？而且，在交易系统建立之前，你需要首先要从历史的静态走势中去提练与基本验证它们的可靠度，然后再用实战去检测，然后再去修正它。举个简单的例子，比方，在30天均线平滑向上的前提下，连续回调5天，同时要求量能呈现地量、日K线的震荡幅度减小为2%以内，这些构成了进场条件，但还不能构成交易系统，因为没有离场点，离场点包括两个，一是止损点，二是止赢点；比方说，规定在买进的三天内不收盘于自己的成本价之上就出局，如果买后三天内没有破自己的成本价而后上涨5天收盘前获利了结；这样就构成了一个封闭的交易系统。 5、交易系统的关键是进场点与离场点设计。胜负的关键是成功率与风险收益比。成功率高，只要把大亏控制死，则可以长期成功，如果风险收益比设定高，比方亏损3%止损，而赢利要求7%以上止赢，则较低的成功率也能取胜。当然好的系统应在这两个方面同时占有一些优势。这些对技术进场点提出了较高要求，没有一个稳健型的、防守性很强的进场点，则容易胎死腹中。 6、关于交易系统的书籍，比方说《系统交易方法》可以看一下，相信会对大家认识系统交易有很大的启示。 7、系统交易是一个可重复的赢利模式，具有稳定性与可持继性，可是任何一种交易系统，如果能发挥作用，一是来源于你对它的信任与有效执行，二是来源于对它应用前提的有效把握，同时你要对这套交易系统的整体与核心交易思想有比较学入的了解，这几个方面又是相辅相成的。没有深入的了解，就难产生深层次的信任，没有信任感，则可能在交易的正常概率的失败下，就放弃系统交易的原则。同时要适于自己的个性，习惯于短线的人，则需要建立起短线交易系统，波段或长线也是同理；还要适于不同市场的个性，比方期市的交易系统更多地偏向于日内交易，从而锁定不确定风险。 8、任何伟大的交易系统的首要原则是风险把控，而不是立足于黑马的暴富思维；得靠交易系统的重复劳动获得稳定增长收益。目前市场上有很多交易软件出售，叫你在什么点买进，什么点卖出，严格地说，它们就是某种交易系统。但建立这样的交易系统的根据及基本原理是什么？收益率如何？必需得到大量的数据证明才行。我所看到的情况是：一些人疯狂地宣传自己的软件如何神奇，如何能抓到很多黑马，如何能产生暴富。其实，或许这个软件本来的确也是不错的，但也被他们卖砸了，他们的说法本身已经足以证明他们对于投资来说是一个十足的外行。 |
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