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1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnH//l.
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作仍是seniorquant城市用到。 JohnH//l也长短常厉害的，各个方面都有开创性的功效。此刻TorontoUni. 2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork 这本书很是适合数学/物理布景的人读，注重数学理论的培育。原本我感受也没什么，可是被公司老板年夜加赞扬后就改变观点了。。。Bjork此刻瑞典SSE。 3.FinancialCalc//us--MartinBaxter&Rennie 很是薄可是elegant的一本书，1996年，算是斗劲早了，可是和H//l的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1此刻野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixedincome。 4.Financialcalc//usforfinanceII--Shreve Shreve的新书，很是elegant，很是细心，数学完整，适合数学布景， 可是斗劲厚，对于进门来说仍是3好。作者此刻CMU纽约。教授。顶尖人物。 5。MartingalemethodsinFinancialmodelling--Musiela&Rutkovski 作者此刻BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 数学布景 1.Brownianmotionandstochasticcalc//us--Shreve&Karasatz 假如想在这一行发（被（被和谐））或者搞研究的话，或者读phd,这是必需的。可是书斗劲难，要有心理预备。作者2是哥年夜教授。 2.Stochasticdifferentialequations：....--Oksendal 假如你感受1斗劲难，就读这一本，会少良多工具，可是更适用！作者在挪威什么黉舍。。。健忘了。 3.Stochasticintegrationanddifferentialequations--Protter 假如感受1斗劲不难，就读这一本。我的导师的进门书。。。作者原本在普渡，此刻康纳尔。 4.Numericalanalysis---任何作者 当然作为Phd学生，还有MathematicsofArbitrage&Malliavincalc//us等一些advanced书籍，就不举荐了，因为对尽年夜年夜都人来说都太难了。。。 Juniorquant： 1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi 很是适合刚进行的quant，对于学生不举荐。很是适用，作者很是聪明。写书的时辰在RBS伦敦。 2.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJosh 对于懂得C++基本的人来说很主要，更主要的是教你学会MonteCarlo。 3.ModelingderivativesinC++--JustinLondon 其实这一本就够了，各类model若何编程都有写，当然这些model斗劲老呵呵。最适用的一本书！！作者此刻美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 Seniorquant 1&2&3:EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyer C++太主要了！我此刻最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 4.NumericalrecipesinC++--William,Sa// 计较体例，很是主要的一本书！作者都在美国各个尝试室... Interestrate 1.Interestratemodelsandpractice--Mecurio&Fabio rates很是好的一本书，适合quant读，斗劲数学。作者都在BancIMI，意年夜利的一家bank。 2.ModernPricingofinterestratederivatives--Rebonato 主若是Libormarketmodel，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 3.Optionpricingform//as/Exoticoptions--Haug/Zhang 没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 creidt 1。Creditrisk--Lando 作者在丹麦一家商学院 2。Creditderivativespricingmodels--Schonbucher 作者是传奇人物！很是年青很是厉害，此刻ETH-Zurich，ETH有良多顶尖专家。。。 stochasticvolatility 1.Optionvaluationinstochasticvol--Alanlewis 很是厉害的一本书！也很难，适合物理布景。作者在加州 2.Volatilityandcorrelation:theperfecthedgerandthefox--Rebonato 正在看，斗劲倾向rates 3.Mathematicalmethodsforforeignexchange--AlexLipton 很具体的一本书，quant必读，作者在纽约Citigroup Creditrisk Cop//amethodsinFinance--UmbertoCherubini. Cop//a是用来求连系分布的，其适用一般理论也能求，可是cop//a直不美观良多，简化良多，据说最初提出人之一是个中国人，DavidLi,此刻Citigroup仍是BarCap健忘了。 这里要提一下BarclayCapital，成立才没几年，此刻良多方面都是世界顶尖的了，连往年的quantoftheyear都是他家的。 NumericalMethods 1.MonteCarlomethodsinfianncialengineering.--Pa//Glasserman 作者在纽约哥年夜，算是顶尖人物之一了，比来在研究Levyprocess。这本书很好，但因为是academic写的，有点太学术了。 2.MonteCarloinfinance.--PeterJackel 作者原本在RBS伦敦，此刻在ABNAmro伦敦。这本书太适用了！用MC的都应该有一本。 3.FinancialEngineeringwithFiniteElement--作者健忘了 这本书是用有限元体例，其实和finitediferece很像，书里面自称会更好。作者此刻在德国。 FinancialMarkets 1.DynamicHedging--NassimTaleb 作者是很有经验的quanttrader，此刻纽约，同时在麻省教书。是我此刻精读的一本书，因为斗劲不数学，所以放在睡觉之前看，很是适用，但事实是给trader看的，过分适用了。。。。巨匠不要急着买！第二版就快出来了 2.Fooledbyrandomness--NassimTaleb 看过这本书就知道若何用random的目光看这个世界了。。。。 3.Misbehaviouroffinancialmarkets--Mandebrot 作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！此刻耶鲁。对金融市场有出格的观点。这本书必然要看啊！ 4.Liar''spoker--Lewis 讲以前Solomonbrothers的Arbteam的，那时是世界最厉害的quanttrader。这本书搞trading的人城市看。 5.MarketwizardsIII---Schwager 教你怎么做trader，这些是老一代trader了，此刻科技成长了，加倍依靠Model了，可是好的trader会有配合点的！ 6。stochasticvolatility--Nielsen 这是一个论文集，关于stochasticvol的研究良多论文收进在内，都是econometrics布景的论文 Levyprocess 1。Financialmodellingwithjumpprocess---RamaCont 作者是巴黎高科（Ecolepolytechnique)的教授，这个黉舍的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant规模！假如你要找quant职位，练好法语先。。。 法国人的金融数学尽对最厉害，不仅仅金融数学发源于法国，此刻一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书很是好，数学尽对周全，也够深进，太喜欢了。 这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。出格是前两个，在衍生品规模领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity，BNP的fixedincome领先他们良多。假如你风闻一个equityderi.quant来自SG,他必定经常受到猎头骚扰。 2。Levyprocessesinfinance--Wimshouten 作者是比利时鲁汶年夜学的数学教授，比来很红，因为Levyprocess很火。 general 1。Mylifeasaquant---E.Derman 作者是第一代quant，以前是GS的quant研究部门head，此刻哥年夜。是stochasticvol规模顶尖人物。其实也是良多其他规模顶尖人物。书不错，但也不是那么好。首要仍是作为一个物理学家的角度来写。 2。Infectiousgreed&FIASCO--FrankPartnoy 作者最初在FirstBoston，后来在MorganStanley做衍生品的sales。书里讲了良多衍生品市场若何骗客户，若何赚取dirtymoney的工作。 此外需要填补的是：Pa//WilmottonQuantitativeFinanceIII小我感受这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且很是很是具体，通俗易懂，也很适合数学布景，总之老小皆宜，可难可易。昔时cac刚投身金融数学，其老板对他说：假如你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 ******************************************************************* 附：年夜叔无聊无责任举荐=。=+ CapitalAssetPricingModelTHeoryandevidence 该书适合希看深进体味CAPM的读者 CreditProfolioManagementbyCharlesW.Smithson 进修信贷风险治理 FinancialCalc//us 适合数学布景学生看的FinancialCalc//us的书 GameTheroy&FinancebyFranklinAllen&StephenMorris 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息往吹法螺的读者 IntroductiontoFinance 该书适合对金融毫无熟悉，需要基本进门书籍的申请人。该书是SimonFraserUniversity本科生读金融基本书的内部教材 StevenShreve:StochasticCalc//usandFinance CMU及第委员会其中?一个老头写的书，应数布景的，读的斗劲好的学生应该能看懂 stockanalysiswithsas 叫你若何用SAS剖析金融问题问题，适合对SAS有初步熟悉读者 TheLittleBookthatBeattheMarketbyJoelGreenblatt 关于投资生意策略 TheWinnerCircle 介绍华尔街基金司理工作的书籍 Pa//WilmottIntroducesQuantitativeFinance 作者此刻弄了一个金融工程认证课程处处骗钱 Richard_Grinold-ActivePortfolioManagement 这个斗劲经济学理论点 AdvancedCalc//uswithApplicationinStatistics.John.Wiley 数学布景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以剽窃 |
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