交易系统的定义 交易系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。 一套完整的系统,不但要提供进场信号,也要有出场和止损信号。知道何时进场,只能算是半套系统,显然不够完整。 创建适合自己的交易系统并非难事。最困难的是,你在交易过程中,是否会严格遵守你自己在创建交易系统时设立的规则。交易者缺乏自律,不可能始终如一地遵从这套交易系统进行交易。 这里,我们将指导你按照预定步骤创建适合你自己的交易系统。 交易系统的原则 当你创建交易系统时,牢记四条最重要的原则: 将"价格预测"的步骤尽量放在交易系统前面的环节。 价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中,这是极关键的第一个步骤。通过顶测,交易者决定到底是看涨,还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该以多头一边入市,还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的,那么以下的一切工作均不能奏效。 2、交易系统需要过滤真伪信号。 3、简单化 交易系统应该尽量保持简单。但过度简单不仅不会让系统变得更好,而且可能适得其反。 建立系统的过程中,没有经验的交易者经常使用太多的技术指标或变数。这是很常见的错误。通常最佳的系统结构都不复杂。大体来说,一个空白信封的背面,就应该容得下所有的交易法则。 另外,一般人应该都可以轻易了解交易系统的法则。否则的话,系统的结构就太复杂了。美国有这样一句谚语:"别搞复杂了,傻瓜。"记住它,就没问题了。 4、必须符合个人的交易风格 交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适用于甲,但乙使用起来却总是发生亏损。为什么?因为交易风格不同的缘故,乙未必相信该系统提供的信号。交易系统务必让使用者觉得很自然,使用者必须相信系统提供的信号。 建立和检测交易系统 下述6个步骤,将确保你在创建交易系统时一路无阻: 第一步,找到适合你的周期框架。 第二步,找到能帮助你尽早获取市场趋势的指标。 第三步,找到能帮助你履行系统内部自相矛盾信息的指标,进一步证实市场趋势。 第四步,确定你的风险承受能力。 第五步,确定你的进场与出场时点。 第六步,整理你的交易系统规则,并且确保严格执行它。 下述3个阶段,可以帮你检测交易系统: 第一阶段,按照你的系统规则进行交易,保留你的交易记录,看看最终是否还会盈利。 第二阶段,如果你的交易系统是可以盈利的,你就需要用模拟账户严格按照交易系统进行交易,至少需要2个月。这是练兵阶段,你会学会在瞬息万变的市场中根据你的系统进行交易。 第三阶段,你一旦根据系统模拟交易2个月后,仍然处于盈利状态,你就可以按照你的交易系统,真刀真枪地在实盘进行交易。然而,你需要注意,无论发生任何事情,你都要严格按照系统规则进行交易。 建立"傻瓜式"交易系统 现在,你已经清楚了构成一个良好的交易系统的所有元素。首先,我们决定建立一个振荡式交易系统,并且以日线图为主进行交易。接着,我们将利用移动平均线尽早确定新的趋势。
请看下面的两个例子: 如果回过头来看上面的图,我们会发现根据系统规则,有一个看涨的好机会。在人工测试阶段,你需要写下进场价位、止损价位和退出战略。然后,你就要逐个观察蜡烛图,理解这次交易的后续情况。 在此特例中,你将会赚很多点。快速移动平均线从上方穿越慢速移动平均线,此时是看跌的机会。当然,并非每一交易都如此令人振奋。一些交易会变得很糟,但是你必须一直遵守纪律,严格按照交易系统的规则进行交易。
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