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文华套利程序化交易说明

  2010-11-25
 
具体功能和说明请查看文华官方公告。
1、使用流程(不同版本的软件界面略有不同)
1)登录一键通交易系统

输入资金账号、密码登录交易系统

2)打开价差行情

菜单栏“套利”=》选择“国内跨期套利”、“国内跨品种套利”、“ETF基金期现套利”、“股票期现套利”或者“套利合约自由配比”,打开价差图。并结合你的模型选择K线类型(如1分钟线、3分钟线、5分钟线、日K线等等)。

3)加载套利程序化交易

点击菜单栏的“套利”=》“加载程序化套利模型”,打开后界面如下:

选择模型,并检查各种设置后,点击“加载”按钮。

在交易过程中,不能离开价差行情图,否则程序化交易会失效。

4)监控程序化交易

可以通过 “套利”=》“套利下单过程监控”查看具体交易情况,并可进行“终止交易”、“清理现场”等操作。

另外,可以在“套利”=》“套利下单窗口”查看交易和持仓情况,并可进行“套利平仓”、“手动配对”、“套利止损”等操作。

2、如何降低“瘸腿”风险?

(1)合约流动性级别的设定。

有些时候,套利的两腿合约并非全部为主力合约。为了减少套利交易单边风险,系统可以对不同合约设定流动性级别的高低,下单时,系统自动优先下单流动性级别低的合约,成交以后,系统再下流动性高的合约,通过这种方式,保证双边持有,减小成交过程中,单边持仓的风险,防止出现“瘸腿”现象。

(2)算法交易提高成交几率。

文华软件的套利下单支持分批下单和追价下单,有效防止“瘸腿”现象。打开一键通下单系统,选择“参数设置”选项,点击“套利参数”选项:

套利启用追价下单:当单腿合约发出委托,但没有成交,产生挂单以后,规定时间没有成交,系统自动撤掉原有挂单,按照最新的对价方式的价格,重新发送委托,提高成交几率。

套利分批支持两种策略

策略A每批下一份:当一份套利合约的两腿手数全部成交以后,下一份才开始下单,保证每一批次结束时双边持仓。

策略B每批份数根据盘面买卖量自动确定:每一批次,系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整,每批次根据较小的买量或者卖量发出委托,保证双边持仓的同时,提高分批下单效率。

(3)特别设计的套利算法交易过程监控。

由于套利交易是两腿合约同时交易,所以我们需要关注套利交易的整个过程。系统提供了两栏的监控界面,可以分别监控两腿合约的成交过程,关注成交的每个细节,掌控套利交易的整个过程。

当套利下单出现问题的时候,可以及时点击“终止交易”,并“清理现场”(自动撤掉挂单,平掉没有配对的持仓)

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