AITS-F3横空出世！经过快一个月的修改和整合，AITS-f3版已经接近尾声，此版本相当于win98,从win3.x到win98只用了3个月的时间，火箭升速的版本速度耗尽了我的所有时间和精力，身体几乎快崩溃，咽炎、咳嗽随之而来，明显免疫力降低，常常夜不能寐，满脑子都是在想问题，如果有棘手问题当天解决不了，这个晚上基本要喝点酒才能睡着了，现在的压力仿佛回到了05年在华为的工作状态， 累啊！那个时候，为了完成项目都要签下军令状，达不到要求要降职降薪，记得那时候，我们在开发第一代高度骨干路由，支持IPV4/IPV6/MPLS，一个端口是20GE，20GE是什么概念？就相当于一秒钟要传输一个老式硬盘的全部数据，以前的老硬盘基本是16G、32G的。整机640T的交换容量，可以称得上是世界上先进最高端的数据路由器了，也是为了电信、移动和联通扩容支持IPV6和3G通信而设计的，现在NE5000系列路由器就是我参加开发过的产品。跑题了，呵呵，继续来看AITS-f3的新功能。
AITS-f3目前支持动态仓位管理，动态是什么意思？这里有3个含义，第一个动态是日内交易开仓会根据当时的趋势的涨跌概率计算应开仓量，后期可以根据概率选择性做某些行情，不做某些行情。第二个含义是收盘时会动态的计算收盘应该持仓量，收盘前30秒(期货容量很大30秒足以让千万左右的资金成交的)会计算出第二天的涨跌概率，然后再根据设置的隔夜最大持仓量计算出收盘隔夜的最终持仓量。第三个含义是，在任何一个交易点平仓后，就立刻开仓不管当时可用资金多少，后期会动态调整仓位直到最佳状态。第三点要好好解释一下，以前每次交易点，平仓后开反向仓，要等平仓的保证金回来才能开仓。因为每次开仓要按照全部资金计算仓位，所以必须等到平仓的资金回来才能继续开仓了，但在实际交易中，这样会损失很很微利机会，累计几次微利就变大利了。要等资金回来，平仓和再次开反手仓时，可能时间要4秒以上(一般交易服务器处理后返回需要这个时间的)甚至超过4秒，特别是有未成交单时。要知道，这4秒间价格就很快滑落，激烈行情甚至波动超过0.5%。试想，如果在平仓时，也能及时开反手仓，是不是就多赚一点呢？答案是绝对的，现在就是为了这样实现而进行改版设计的，可以称得上真正的算法交易了。现在基本就是平仓即开反手仓，不管当时可用资金多少，稍后会动态调整仓位直到最佳状态停止调整，这个过程可能需要几秒钟就完成。比如现在持有80%的多单，需要平仓后，开60%的空单。系统将立刻平80%的多单，然后根据可用资金暂时只能开20%的空单，空单现在显然不够，但在稍后1秒后，就会继续查询可用资金，继续曾仓，直到空单数量到达60%停止调整活动。
除了动态仓位外，现在将原先系统中的128个逻辑状态细分为1024个更细微的逻辑组，这个思想来自于积分。逻辑微分了，信号平滑更加细腻，可以解决很多信号的跳变。现在同时计算出3组最优参数，供核心逻辑组的数学模使用。还对系统现在增加了大量的调试信息，以前是每5分钟进行全系统拍照，现在是1分钟拍照，为了发觉很多的问题。
不要说不可能，我在clone我的大脑！除非我的大脑是错的！我赤手空拳能盈利，clone我大脑的计算机系统为何不能盈利？不要告诉我国外没有，世界上目前也没有，没有关我鸟事！记住，没有不代表永远没有！
看看这个测试效果，从ru1009的2010-01-01到2010-06-18日，229个交易日，设置日内交易最大持仓量为50%，隔夜最大持仓量为30%，也就说最大最大的资金只是50%，这个杠杆相对较小了，初始资金为100W，保证金13%，交易费用每手5元，收益率是84倍。
模拟设置
初始资金 ￥1000000.00
默认价格 收盘价
数量设置 每次按资金比例[10%]建仓
保证金率 13.00%
佣金设置 按每张合约[5.00]收费
可连续建仓数 5
连续交易设置 可以随意连续建仓
最大持仓量 2000000000.00
图表输入
商品代码 ru1009
商品简称 橡胶1009
数据周期 5分钟
开始时间 2009/11/02 09:05:00
结束时间 2010/06/18 14:55:00
性能概要
交易次数 422 194 228
盈利比率 68.96% 71.65% 66.67%
盈利次数 291 139 152
亏损次数 131 55 76
持平次数 0 0 0
最大持续盈利次数 14 16 10
最大持续亏损次数 6 7 5
平均持仓周期 32 32 33
平均盈利周期 37 35 40
平均亏损周期 21 24 19
平均持平周期 0 0 0
收益率 8421.95%
年度收益率 119315.24%
有效收益率 189.85%
月度平均盈利 11217004.31
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