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来自: 淡泊清心 > 《股海拾金》
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7.17重要吗? 交割日的血腥决战
关注期货行业的读者,如果想加入“期货专业讨论群”,请即回复后台“期货”,我们审核通过后将尽快将您安排加入到相应的微群讨论组中。...
股指期货交割日为什么会震荡
股指期货交割日为什么会震荡过往媒体对于股指期货交割日有一个称呼,通常被称为交割日效应、股指期货交割震荡日,那么交割日效应是什么呢?所谓的“交割日效应”是指股指期货合约交割日临近的时候,已...
充分利用期指到期日效应产生的机遇 - 交易入门 - 中金在线
充分利用期指到期日效应产生的机遇 - 交易入门 - 中金在线充分利用期指到期日效应产生的机遇 在对CME S&P500股指期货的研究中发现:在所有指数衍生品合约同时到期日的最后1小时,会出现异常大...
期指到期日效应统计:平均交割误差0.436点
我们将某一合约交割日的现货波动率同该合约为当月合约的时间段区间现货波动率相比较,发现在已交割的十个合约中,除了首个股指期货合约五月合约、由于国庆长假导致样本空间较小的十月合约、以及十一月...
什么是恶魔效应?什么是恶魔效应,怎么形成的
综合来看,到期日效应的影响因素包括如下因素的综合影响:期货合约到期日及最后结算价格的确定方法、投资者结构与行为(套利、套保、资产组合保险)、现货市场交易机制(如买空机制)、现货市场深度、是否...
如何对待股指期货的“交割日效应”---炒股策略(58)
如何对待股指期货的“交割日效应”---炒股策略(58)与现货市场不同,股指期货市场采用合约到期交割的制度,交割制度保障期货价格正常回归并与现货价格收敛。与此同时,交割日股票现货指数价格的波动程...
股市也有大姨妈 每个月总有那么几天
所谓的“交割日效应”是指在某个股指期货合约的交割日临近时,参与期货交易的多空双方为了争取到一个对自己有利的合约交割价,运用各种手段对期货乃至现货价格施加影响。特别是因为股指期货合约按规定...
股指期货的特点
提供买空机制
国际期货:基于到期日效应的跨期套利交易
按照中国金融期货交易所制定的沪深300指数期货合约规则,当某月份股指期货合约在进入最后交易日时将进行现金交割,交割价格为标的指数最后两个小时成交价格的算术平均价,依据这个规则股指期货合约在临...
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