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基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 交易代码 000011 000012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 报告期末基金份额总额 626,788,909.00份 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 854,061,172.97 2.本期利润 910,201,087.61 3.加权平均基金份额本期利润 1.4474 4.期末基金资产净值 7,695,589,791.95 5.期末基金份额净值 12.278 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.31% 1.42% 5.46% 1.38% 7.85% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年8月11日至2010年12月31日) §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王亚伟 本基金的基金经理、公司副总经理 2005-12-31 - 15年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间)，华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，市场在周期股带动下出现快速反弹，但随着通胀压力加大，货币政策呈现出连续收紧的态势，导致反弹未能延续，市场重新回落整理。煤炭、机械、有色等行业表现相对突出，而非周期的商业、食品、旅游、传媒等行业出现调整。 报告期内，本基金着眼于为明年布局，在市场回调过程中增加了股票仓位，并对持仓结构进行了一定调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日，本基金份额净值为12.278元，本报告期份额净值增长率为13.31%，同期业绩比较基准增长率为5.46%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下一阶段市场仍将维持震荡整理的格局。通胀形势如何演化将决定市场能否产生全局性行情以及结构性机会的来源。本基金将积极寻找风险释放充分、具备长期增长空间的投资品种，对组合进行优化调整。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(％) 1 权益投资 7,082,718,901.20 89.30 其中：股票 7,082,718,901.20 89.30 2 固定收益投资 400,762,535.00 5.05 其中：债券 400,762,535.00 5.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 201,011,998.56 2.53 6 其他各项资产 246,836,244.34 3.11 7 合计 7,931,329,679.10 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(％) A 农、林、牧、渔业 1,497,726.94 0.02 B 采掘业 - - C 制造业 1,691,802,959.29 21.98 C0 食品、饮料 181,439,702.80 2.36 C1 纺织、服装、皮毛 406,500,816.25 5.28 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 33,530,524.90 0.44 C4 石油、化学、塑胶、塑料 386,814,167.98 5.03 C5 电子 19,178,440.23 0.25 C6 金属、非金属 114,350,640.00 1.49 C7 机械、设备、仪表 436,637,077.14 5.67 C8 医药、生物制品 102,148,507.13 1.33 C99 其他制造业 11,203,082.86 0.15 D 电力、煤气及水的生产和供应业 130,589,497.43 1.70 E 建筑业 629,124,667.87 8.18 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 586,949,480.52 7.63 H 批发和零售贸易 200,566,171.18 2.61 I 金融、保险业 1,562,667,969.77 20.31 J 房地产业 1,443,455,475.10 18.76 K 社会服务业 436,788,348.22 5.68 L 传播与文化产业 137,337,738.60 1.78 M 综合类 261,938,866.28 3.40 合计 7,082,718,901.20 92.04 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600256 广汇股份 18,000,000 754,740,000.00 9.81 2 600068 葛 洲 坝 45,007,090 522,082,244.00 6.78 3 601939 建设银行 91,273,041 418,943,258.19 5.44 4 600086 东方金钰 16,006,769 379,200,357.61 4.93 5 601398 工商银行 75,000,000 318,000,000.00 4.13 6 601328 交通银行 54,999,988 301,399,934.24 3.92 7 600050 中国联通 44,999,956 240,749,764.60 3.13 8 601818 光大银行 50,000,055 198,000,217.80 2.57 9 600271 航天信息 5,800,085 159,560,338.35 2.07 10 600239 云南城投 8,507,144 157,977,664.08 2.05 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 300,332,535.00 3.90 2 央行票据 100,430,000.00 1.31 3 金融债券 - - |
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