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笨笨. 我的操作经验--关于均线的秘密

2011-02-28  整体书房
笨笨. 我的操作经验--关于均线的秘密

      这是很久以前偶在一个期货论坛里看到的,当时觉得文章写的真不错,就保存起来.今天把它贴出来(原文部分段落进行了重新排版),与朋友们分享(可惜是文中贴图没能贴上去,而且没有保留文章的出处).
     我完全相信他的交易结果,即十几次交易,只有一次失败,即该交易方法是个胜率很高的顺势交易系统(虽然还有很多需要完善的地方),但这并不表示我会采用它, 作者如何经过严密的逻辑思维过程,形成适合自己”顺势“交易方法;对市场深刻认识及精辟描述;做到”有所不为,有所为有所不为“的严格纪律/执行力值得学习!
      备注:虽然文章主要谈期货市场,但它同样适用于股市!                                 
 
第一部分,先谈谈什么样的市场可以做
 
期价起起落落,有大行情,有小行情,有横盘,有振荡.面对着这起伏的价格海浪,经常让人看着眼晕.唉,市场的波涛起起落落,我们从哪里下手呢,真有种天狗吃太阳的感觉,无从下咀. 什么样的市场我可以做,什么样的市场我不可以做呢? 换句话说,我是不是天天都要交易呢? 还是说,不是天天都有适合我交易的市场? 我想说的是,市场,不是我都可以做的,我只能做我力所能及的事,我只能做我力所能及的市场.
什么样的市场我力所能及,什么样的市场我可以做,什么样的市场我做了不亏钱,或者说,我有把握做这个市场,亏少赚多. 什么样的市场我力所不能及,什么样的市场我不可以做,什么样的市场我做了亏不亏钱,我不知道,我能不能把握这个市场,让我做了总体上不亏钱,赚钱.要我说,以我的这丁点能力,我只能做一种市场,是有趋势的,有行情的市场.只能做它,只能通过有趋势的行情赚钱.其它的市场,如反弹的,振荡的,盘整的…不好的,我也做不了,我做不起,我赔不起. 因为,我没有那个能力控制自己对市场,对行情的追踪.
所以,我只做有趋势的行情,只做这种市场.
有人跟我讲过,做期货,我有一个经验,那就是,跟踪5日均线,在5日均线上,我跟,一般没问题.是啊,这是个好经验. 不过我也发现,有时候,5日均线从下行,或横走,转头向上,期货也随之在5日均线上行走,哈,一切都是好兆头,多好的多头走势,我跟定了,然后,我开了仓,做了单,就等美事了.可是,他**的,我今天开的多仓,买进,第二天就收阴,唉,谁叫我有点背,我要不要等等看,我咬咬牙,于是持仓,又等了一天,第二天,照旧,收阴. 我这个心里不舒服啊,我的命怎么这么苦啊, 我刚一进去,就挨一大咀吧,到了第三天,还收阴,于是,在收盘前,我平了仓.因为我怕亏,我握期价继续向下走. 我得跳命,我得止损,我得.... 总之,我平了仓,以为就万事平安了.
可是,第四天,收阳,第五天,收大阳. 你说,我适不适合作期货,是不是我性子太急了,还是命运和我做对,还是...庄家在我身后偷看我做单,怎么我一进入,他就砸盘,叫我走人,我要是真走人了,他就把期价拉起来,他是不是真的知道我在干什么呀,可怕,我...我已经快休克了.
我在想,有一个“高手”教过我,关于一根均线的用法,还有一个“高手”也教过我,关于一把直尺走天下的办法. 均线上行,期价行在均线上,我就做多; 均线行在均线下,我就不做; 均线下行,期价行在均线下,我就做空; 期价行在均线上,我就退场. 这一切,这一切不是好好的么,理论上说的通,也基本符合均线八法. 实践上,以前的前辈们给我们提供了战而不败的例子,论坛里还有一些高手给我们提供了一些实际例子,及图形. 可是,怎么一到用的时候,昨就完全不是那么一回事了啊.
可怕. 可怕在哪呢? 在这:我明明发现有趋势,可是,当我介入的时候,怎么又没有趋势了呢? 我明明发现趋势在持续,可是我进去了,趋势就改变了呢? 我明明发现趋势改变了,可我进去后,趋势又延续了呢? 这里为什么呢? 我认为,我们没有抓住趋势,没有抓住一个真正的,有持续性的趋势,也或者,我们抓到了的只是一个短短的趋势. 现在问题的实质发生了变化,不是我们不想做有趋势的行情,有趋势的市场,而是我们抓不住趋势,也或者我们抓到了太小的趋势,也或者,当我们介入的时候,这一轮趋势已经快要走到尽头了.
我们现在关心的是,怎么样抓到真正的,有长度的,相对可靠的一波行情,而且我们还能在行情结束的时候从容出局,不被市场的表面现象所迷惑. 一句话,怎么样抓住真正的,有效的趋势?
 

第二部分,谈谈我的方法
 
我的方法,就是最早可能地发现一个有趋势的行情. 从它一开始就发现它,在它发现的时候跟踪它,在它结束的时候及时发现,这样,我们就能够及时的介入,享受行情的开展,最后,从容而及时的退场.
在提到我的方法之前,先讲一些看起来似乎和主题不太相干的话题, 但是正是这些或明或暗的比喻,会把你的思路引入一个有趣的模型当中,让你看到一些不争的事实,和一些我已经叫“规律”的东西,从而发现和提出我的方法--关于抓趋势的方法.
我们想象一下,无比大的地球在转动着, 从西向东转动着. 它的转动速度有多快呢,对不起,这个我可不确地的知道.反正是比你我跑步的速度快吧. 可是,现在有一艘巨轮,有前长长甲板的巨轮,正在地球赤道上由西向东行进,请问大家,巨轮和地球赤道上某一固定地方相比,是不是要快很多呢? 然后,又有另一个场景,那就是,你,或我,在巨轮长长的甲板上,由西向东在奔跑,快速地奔跑. 我现在想说,我跑的速度,在这个方向上,比巨轮行驶的速度要快,比地球运转的速度更快. 在地球运转的这个大趋势里,巨轮是快于这个速度,属于强于此趋势的,而我,我的速度,比巨轮更快,我的趋势,比巨轮相对于地球更强. 我是这个趋势中最强的那一部分.有意思吧! 好了,不转弯了,想落到主题上来,说说我的方法.
我说呢,用均线我就可以发现趋势,跟踪趋势,发现趋势的变化,趋势的结束.
以前我说过,有许许多多的“前辈”提出了关于一条均线来操作的方法.你是不是说,你又来了啊,还跟我玩一条什么什么线走天下的路子.呵,不了,我要换我自己的方式,因为我个人认为,一条均线不能有效的发现趋势的开始,也不能有效地发现趋势的结束.绝对不能,不信你就试试,一条均线,在一个单边市中,它是很好,很有效,明显地指给你一条趋势的路,叫你顺势而为. 可是,行情结速了,或盘整,或行情快开始了,振荡了,期价上下翻动,多次穿越均线,这个时候,你简直不能忍受了,趋势开始了,均线上行了,可是没一二三四天,期价大跌了,向下穿趋势均线了,没过几日,均线走平甚至向下走. 你又想做空了,没想到几天后,它又向上跳空了.呵,热闹,可是你呢,几近崩溃. 好,一条均线咱不去想它了.
那用几条,三条,五条? 来个三线开花什么的,再来个类似Bill William的鳄鱼线? 搞个什么均线发散? 不,已有的成果,今天就不再复习了. 我用二条均线, 为什么用二条呢,这就用到前面的比喻了: 假设我用的是周线,一条取10周均线,给它一个意义. 注意,是我给它的意义,它的周期也是我定的,这么说,意味着你也可以定一个什么8周均线,是吧. 你也可以塑造一个有意义的周期,在你心里有一个特殊的或有意义的周期. ①我的这条10周均线,我让它代表一个大环境,相对的大环境. 就是说,在10周内我观察期价,它是怎么走的,走什么方向,正在有什么方向上的变化.
 
另一条均线呢,我②取5周均线,它代表什么呢,我认为它代表了,期价在10周这个变化的大环境里,5周变化的这个小环境.还有,为什么取5周呢,我是这么想,5周小于10周,即它只是大环境的一部分. 5周是10周的二分之一,小环境比大环境小一倍,也足够小,能体现自我,不会因为我取了9周,而和10周似是而非,象兄弟姐妹一样.但我也不想取2周3周,这样一来,反而象10周的孙子重孙子一样,象它儿子就行啦.
还有一个元素,就是③期价的K线,是日K,周K,还是15分钟K,30分钟K,无所谓啦,看你用什么周期来做分析了.
总结一下上面这几小段:10周均线,简称10周; 5周均线,简称5周; 期价的K线,简称期价.
10周代表一个大趋势,如果10周上行,表示大趋势向上. 反之亦然. 5周代表10周内的一个次一级的趋势,如果5周向上,代表大趋势向上,次一级趋势也向上,反之亦然. 然后就是期价,期价行在5周上,代表目前价格趋势向上,而且处在向上涨的过程中. 这样一个组合,能说明什么呢,我想它起码说明了,我们所看到的期价,正处于一个大的上涨 趋势中的一个很具体的上涨次级浪中. 怎么样,比较舒服吧,如果我们此时持有顺势的仓位的话. 但是,期价,5周,10周, 当然不会只有这一种走法的图形啦,我想它们至少会有24种图形,表示24种不同的趋势运行情况.
24种不同的基本盘面.
第一种: 10周向上, 5周向上; 5周在10周上; 期价在5周上.
这种图形向我们传达一个信息: 大势向多,处于一个大的向上运行过程中. 次级的趋势也是属于上涨之中的; 目前的期价上涨的强度要强于次级趋势,好啊,强中之强,有什么理由不持有多头仓位呢. 特别是刚刚出现这样的一个图形的时候,它代表着一轮向上趋势的开始,如日之升,是应当及时介入的.
第二种:10周向下,5周向上; 5周在10周上,期价在5周上.
这种图形向我们传达一个信息,大势向空,处于一个大的向下运行过程中,但次级的趋势也是属于下跌之中的反(或是从底部的上升), 目前的期价上涨的强度要强于次级趋势. 对于此种图形,只能很遗憾的说,如果是我,我不介入,不介入空方,也不介入多方. 因为大势向下,次级的上涨级可能是强势反弹,我要等到第一种情况出现,我才考虑做多.现在我做空吧,不行,做多吧,也不理想.
......
第十三种:10周向下,5周向下; 5周在10周下; 期价在5周下.
这种图形向我们传达一个信息,大势向空,处于一个大的向下运行过程中,次级的趋势也是属于下跌之中的,目前的期价下跌的强度要强于次级趋势. 好啊,强中之强,有什么理由不持有空头仓位呢,特别是刚刚出现这样的一个图形的时候,它代表着一轮下跌过程的开始,是应当及时介入的(先把主要的二到三种图形写出来,其它的容我日后慢慢加上,毕竟字数太多,我的指法水平有限).
 
第三部分,具体应用
 
前面罗里罗嗦说了一大堆理由,道理,原则,如果还少一样东西,那前面的东西都没用. 什么不能少呢,就是具体应用.毕竟我们不是绕口令来了,我们要落到实处. 因为从实战方面来说,不管你理论多么漂亮,道理多么迷人,用不上也是白搭,所以,这一篇内容是不能少的,这一篇中会有若干图形,我一点一点贴,一开始可能很少,不过我个人认为图少了不太好,没有说明白,文字的表达还要借于图形来展示. 得让人看明白了才算.
这张图是强麦505的周线图形: 强麦505从去年8月30日起,这周期价收在10周,5周之下; 10周在5周之上; 10周,5周向下行并且相互之前拉开距离, 这是一个绝好的进场做空的机会(不考虑是否是主力合约,成交量大小的情况下),应及时进场.
在此周之前,期价在10周下,也在5周下,但5周在10周之上,而且10周上行, 并未形成一个标准的向上或向下趋势.此时空方应耐心观望,多方也应及时离场,因为多空力量都不能分出胜负. 然后,期价一路下行,直至今年1月4日这周, 这是一直完美的下降通道,十九周的下降过程. 1月10日这周,期价收在5周上,共二周,此应在第一周末离场观望,不去盼望做多或做空; 1月24日这周,期价重回5周,10周之下,5周小于10周,5周,10周仍向下行,这也是一个进场放空的机会; 3月14日这周,期价收在5周之上, 虽然5周仍在10周之下,5周已经停止下行,10周仍向下行,此时还是应当及时离场,防范风险. 在这张强麦505图形中,两条红竖线中的期价行走过程及均线排列,均由以上几段文字说明.
 
前面谈到了一个例子,看起来它是一个其中一种盘面情况,其实和它在道理上相似或相通的例子很多,我想我至少得使用几个,才能说明基本的操作观点,和对趋势的捕捉.
 
铜504: 2004年12月27日这周: 10周,5周向上; 5周在10周上; 同时期价在5周上. 这时图形上出现的是一个明显的入场点,多头入场点,应当积极介入,持仓等待行情发展. 这种图形的趋势一直没有改变,直到2005年3月14日这周,就是上一周,趋势仍然未变,应当持仓等待,什么时候平仓信号出现,或者说止损/止赢信号出现,什么时候才离场. 铜0504会涨多高,这种上涨还会持续多少时间,我不知道,我所知道的就是在上涨趋势的行情里,我在车上,我抓住了这波有趋势的情况,这已经足够了. 在此之前,这种图线的组合没有很明确地出现在图形里. 从2004年10月18日这周开始,接连8周的时间,5周,10周,和期价相互关系混乱,所出现的组合没能能够表达趋势有明显的方向. 在此期间虽然期价一度大幅上涨,而且11月29日开始二周也有大幅度的下跌,但都没有能够在我们的5周,10周追踪范围内表现出有趋势的情形,在这种情况下,我认为它就是一种无趋势的市场,把它当作振荡市. 我个人认为,这种市场不适合操作,可以认为它没有我理想的,可以操作的趋势行情,适于场外观望.
 
铝506: 05年2月28日这周, 5周,10周均向上行; 5周在10周之上; 期价在5周上; 5周与10同之间有拉开的距离,这个距离充分说明5周与10周的发散程度,十分理想.,这也是一个不错的做多的入场点. 在3月14日这一周的周五,我入场做多铝506,在此之前一周之内,从周一到周四,都不是我的买入时间.
这里有一个问题,就是说,如果我以日线为操作目标,那么我就要坚守这一操作规则,在每日收盘前来确定是否出现入场点,决定是否参与交易. 入场之后第二天起,每日在收盘前观察,是否出现出场点. 出果没有,那就继续持仓,等待止损/止赢信号; 如果出现止损/止赢信号,就立刻出场观望.
 
记得在上周一二的时候,论坛里的不少人看好铝的品种,大约在周三即有人入场开仓,但至周五时候,不少人已纷纷离场,有的人损失了一些头寸. 对于这种现象,我个人认为是入场点把握不好. 如果以日线为单位操作,那么问一下大家,按照自己的系统来看,周三是不是一个标准的入场点,是的话,没话说;不是的话,又为什么周三冲进去呢,难道就是因为那天大涨么?
 
如果以周线为单位操作,我认为,周三就不是一个好的入场点,为什么呢? 因为以周线为单位操作啊,应当在周五收盘前入场才对呀. 即使周三涨的再好,也不应当介入,充其量顶多在周末买到比周三高一些价位. 其实周三那天,看着红红火火的铝,我也心动了,可是咬咬牙,没行动,按照自己的计画操作吧,等周五! 从此看来,周五前进场的有亏损,也可以说的通了,解释的清了.
 
如果以日线为操作单元,铝506的入场点在哪呢? 以日线为操作单元的时候,均线的周期就要足够大,大到在势行情发展的时候,期价不应当很容易多次上下穿透周期较短那一条均线; 要让它们有相当的距离,这一幅图里的均线周期分别是20日,40日. 看看,合适的入场点在哪里呢?
失败的例子和失败的原因
豆一505: 05年1月24日,1月31日这两周, 10周,5周均线都向下行; 10周在5周上; 期价在5周下. 这是不是一个好的入场点呢, 它和前面的例子是不是相似, 按照规则是不是可以入场做空了. 我敢说它与前面的完全不同,根本就不是一个入场点, 这么说看起来似乎前后矛盾,是吗? 不是!
关于5周和10周的关系,有几点要补充一下: 10周和5周之前不但要方向相同,有一定的斜率, 还而不能少的是,它们之间必须分开,要有一定的距离. 无论它们的关系是平行, 还是出成角度, 都必须拉开一定的距离,才是有效, 否则不算, 可以把它们这种若即若离的状态看成是小幅振荡.
相比之后, 豆505的, 10周, 5周线在3月7日那一周都向上行; 5周在10周之上, 期价也在5月之; 5周10周间充分拉开距离, 这表明一个新的趋势的开始, 一个入进做多的机会来了.
就拿5月豆来说,辅以参考的还有, 阻力位的问题. 04年10月18日及11月1日和11月18日开始的这几周做成的底部阻力没有强有力的突破, 突破就是突破,必须利索,有力,不拖泥带水.如果没有这些,很难确定一轮下跌已经开始了. 节前最后二三个交易日,均线系统(5,10,20,30)向下发散,期价走在所以这四条均线以下,可是这些均线发散的不够充分,所以不能确定行情的来临,大节当前,应当离场观望,好好休息.
 
第四部分,关于入场点,止损/止赢
 
入场点,以周线为例,如果某种适当的组合出现,比如:5周在10周上、期价在5周上、 5周,10周都向上行走,这时候就应该入场,建立多头仓位. 从理论上讲,只要这种图形组合不变,每一个K线都是可以做为一个入场点的,就是说,在行情发展过程,你随时可以入场,当然,如果用周线,得周五收盘前入场. 做空亦然.
止损/止赢,在我这里是没有区别的,以上一段内容为引子,在行情发展过程中,如果某一周的周K收盘价在5周下,只要在五周下,就应当离场了.这里,5周线的值就是我们的止损/止赢点. 如果在我们按信号开多仓后,行情发展的理想,顺利,在有利润的情况下,我们按信号离场,这个点位就是止赢点.如果按信号开多仓后,行情没有按预期发展,或者我们入场的时间不足够早,进场后不久,就给出了出场信号,这里我们略有亏损,但还是要离场,这个点就5周线,就是止损点. 反过来,也可以应用在做空上. 关于这一部分,不想弄图了,能说明问题就行了.
最后说一下,我在前面提过至少有24种盘面组合,是不是24种盘面组合都要研究一下,有精力也无所谓, 但对我来我,纯属多余了. 因为,一开始我就说,我的目标就是,只要有行情的有趋势的;那些不能确定有趋势的,都不做, 这样可能会浪费掉很多的机会,有许多人一定会这么认为. 但是,如果不浪费掉这些机会,积极参与,同时也会给自己带来更大的风险,什么风险,就是说在行情没有明朗的情况下随时因为盘面的变化,因为没有趋势的原因,给自己带来的不可控制的亏损.我的想法就是,丢头去尾,抓主行情的身子,把那些不确定的因索,底部的振荡,头部的振荡,趋势中的整理,尽可能的避开.对于一个品种来说,我可能会丢掉很多的机会,但我也避开了很多的风险,是值得的. 今天挣,明天亏,不光是资金没保证,情绪也会受打击,对于有些人来说,身体也会受影响,这么做是不值的. 另外,因于期货市场品种较多(比股票还是少太多了),我们随时有机会把精力和资金转移到那些有趋势的品种上去.机会还是相当多的,所以我觉得这样的方法和操作还是可行的.
看不懂的,不做; 看不明白的,不做; 看着不理想的,稀奇古怪的图形,也不做; 要做就做明显的,漂亮的,标准的多头(空头)图形的品种. 在期市,回避风险是一大主题,既能回避风险,又能发现主升(跌)段,何乐而不为,何必去做连高手都不太愿意做的事. 去寻找头部,去寻找底部,那不是人做的事,这种事由市场自己来做. 我记得好象青木说过:做股票就是要做趋势,做期货何尝不是呢. 只在振荡中生存,又有多少利润呢,又有多少风险呢,我们又有多少能力能把握呢. 做我们能做的事,其它的事让市场去做!
24种图形,我觉得我们最终只要拥有两种就行了,那就是: ① 标准的多头进场点图形和② 标准的空头进场点图形.其它的图形我认为都是带有相当大风险的,不是我们这样的低手所能掌控的. 我们在这种图形被破坏的时候离场,我们只要拥有这样的行情,其它的不去想. 24种, 其实就说了三种,三种里,只有二种是有用的.
 
对于“趋”与“势”我两条均线中的体现,以5周均线,10周均线为例:
 
①   10周均线上行,意味着一个上升的大环境,一个大的上升过程,一波大行情(相对于5周), 这是趋; 5周均线上行,还站在10周线上,它当然上涨的速率要高于10周线,意味着上升过程中最猛烈的一段,站在5周线上,当然是坐上了最快了车了,这就是势.
② 10周如不上行,大趋势不好,即使5周向上的角度再大,也只是无趋的势,无源的水,下跌中的反弹,这样的我不做, 要做就做上升行情中最猛烈的一段.
③ 10周线上升,大趋势好,可5周线下行,有趋无势,在上涨中的回调,咱也不介入,浪费那时间干嘛,躲开去等待.
我只要趋势,我要想抓住趋势,有趋有势,才是咱伸手的时候.
在资金管理方面不想说什么,因为那不是我的特长, 我还得向这方面做的成功的人士学习.
 
第五部分: 实战效果
 
在以周K线为标准的操作过程中,十几次,只有一次失败.
在以15分钟钱的操作过程中,失败的要多一点,不过也很正常. 15分钟一条K线,一天就得15条. 操作的次数当然比一周一条来得多. 如果大家有一天发现我消失于这个论坛, 那很可能是系统失败; 如果我还在,就说明我还在依靠着这套方法活着.
 
对于不同的品种,不同的K线周期,可以考虑用不同的周期的均线.
 
在贴子的最开始的那部分,我提到了一些情形,比如: 明明这个品种走好了,涨的也挺平稳,观察一些日子了,就介入了,买多,可没想到很快又跌下来了. 如果你坚持持仓,那么它有可能连绵不绝地跌啊跌啊. 我怎么一下子掉进空头的陷井里去了呢? 如果你平仓止损, 没准它又很快昂首向上,是不是活活要把你气死.
最初,我所追求和研究的,就是为了避开一些虚假的行情,防止自己掉进去,所幸的是,我的探索一点一点有所收获,才有了后来这些想法和操作上的规则. 说白了,一开始就是为了自卫,所以,这个均线的玩法,最基础的和最本质的部分还是避害第一,趋利才是其次的.
这就是为什么有些人看看后说,大段的利润丢掉了. 其实也不奇怪,这么做也同时把一些陷阱过滤掉了,只留下相对安全的一部分去做. 这就是我的办法,相比之下,可能没有好多人的办法在赢利上更具锋芒,这一点不说明不行.
 

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