MACD的动力表达

学习10---扒开MACD的动力表达（持续更新中） (2011-03-25 22:37:56)

原文地址：学习10---扒开MACD的动力表达（持续更新中）作者：太极中的鱼

,m

扒开MACD

 

MACD可以反应股价的动力变化

 

 

MACD--Moving Average Convergence/Divergence的首字母缩写，意思是“移动平均线间距离的缩小或扩大”

   MACD的指标公式如下：

    DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
    DEA:EMA(DIF,9);
    MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

      DIF就是白线，DEA就是黄线，MACD就是红色柱子。

首先EMA函数的算法特点-------- EMA(C,12)=[(2/13)*(C-EMA')]+EMA'。由于EMA'是前一日的EMA值，已经是确定了的，所以当日的EMA的值是否增加，就取决于当日的收盘价是否高于前一日的EMA值，也就是EMA'的值。可见EMA这个函数的计算方式是很注重当日走势的

 第一步，计算价格过去12日的指数加权平均数，记作EMA12；

    第二步，计算价格过去26日的指数加权平均数，记作EMA26；

    第三步，DIF=EMA(12)-EMA(26),是加权平均数的做差，而加权平均数更侧重于近期数据的统计，而近期数据如果发生和原来节奏不一样的表现，反映到DIF上就会被扩大化，这点上有点像K线研究中经常遇到关键位置的关键K线，它把这种市场转势的特征放大，线性的走向自然加快了，从而具有了领先的性质。

很显然的，当收盘价距离EMA(C,26）比较远的时候，EMA(C,12)和EMA(C,26)的增量会比较接近甚至低于后者，这时，就会出现DIF白线不能继续上升甚至下跌的情况。这种情况下，只要稍微放慢一些走势的速度，让EMA(C,26)跟上来一些，就可以再次使得白线上涨，这就是通道中经常出现 的情况。

 那么，MACD是什么意思呢？怎么解释呢？让我来打个比方吧。如果把价格的上升看作爬山，爬上山的高度就是价格的数值。我们现在开始爬，过了12天，我们可以计算过去12天大致爬了多高，记作EMA12；到了第26天，我们可以计算过去26天大致爬了多高，记作EMA26。以后每天可以计算这两个值，一个 是过去12天到达的高度，另一个是过去26天到达的高度，那么它们的差就好比过去14天达到的高度。因为我们在计算中把12和26这两个参数固定下来了， 那么它们的差也就是过去14天爬山的速度。

这就是MACD的含义，它刻画的是价格变化的速度。因此他可以反应股价的动力变化。

背离时，从第一次上涨到现在，股价总体运行在一个向上的趋势中，使EMA26也保持为一个较为稳定的上行角度，由于它的运算周期较EMA12长一倍多，在此两轮上涨中，斜率显得变化不大；而对于EMA12而言，较EMA26对股价运行的反应要准确很多，因此表现为：股价经过前期上涨并回调后再次上涨，但这次的上涨速率低于前期，导致EMA12的斜率也低于前期值。
　

    总结如下：--------

1、发生背离的原因是股价上涨速率变化，并导致相应均线的斜率发生变化。本质上是K线和均线的关系发生的变化。产生背离的主要原因，是第二次上涨的速率低于前一次。

2、从算法上我们也知道，为什么MACD指标中的0轴线是强弱分界线，因为0轴线------其实就EMA(C,12)和EMA(C,26）金叉死叉的位置。

3、在白线上穿或下穿黄线以前，黄线是不会转折的。黄线，体现的白线的趋势。

-------------------------------------------------------------------------------------------

MACD和均线之间的对应关系

 

 

  MACD就是玩均线，学习MACD要多和均线结合，这样便于理解。

1、MACD的黄、白线-----

白线：EMA12与EMA26之间的距离；

黄线：黄线，体现的白线的趋势。

2、MACD红绿柱-------EMA12与EMA26之间距离变化的速度，快慢的关系；

   速度为正、两者距离继续加大，红柱子；

   速度为负、两者距离继续不能再加大，绿柱子；

3、0轴线     ----------其实就EMA(C,12)和EMA(C,26）金叉死叉的位置；

   0上、EMA(C,12)大于EMA(C,26）；同时股价上穿60日均线；

   0下、EMA(C,12)小于EMA(C,26）；同时股价下穿60日均线；

--------------------------------------------------------------------------------------

4、算法上可知----白线DIF、黄线DEA的方向,与EMA5、 EMA10基本吻合，DIF与DEA的交叉基本上就是EMA5与EMA10的交叉。

5、0轴的引力与弹力和MA60的作用是一样的。

MACD的计算结果的图形表现与60天均线存在密切的相关关系，有些股市专业人士把60天均线视作“股价起飞线”是有道理的。

--------------------------------------------------------------------- 

好了，MACD能够类似的表达均线EMA5、EMA10、EMA12、EMA26、EMA60相互之间的位置关系以及均线EMA12、EMA26之间的变化速度的关系。

均线的计算方法，更加重视某一段时间的走势的总体状况，而对于当日的走势不是特别的在意。而MACD，即重视某一段时间的走势总体状况，又重视当日的走势，和其对于整体趋势的相对关系，所以MACD比普通的均线更加能代表走势的趋势。 

这就是MACD配合"缠论"的魅力所在。----我说：给我一个MACD就能炒股，道理就是于此。

 

那么，缠师均线之间的“吻”，也就是“中枢”、“级别”。在MACD图形上均能找的到，同时MACD对均线变化的速度，表达更清晰。

----------------------------------------------------------------------------------------

 

MACD 顶背离的根源在上涨斜率上，上涨斜率的大小与能否持续上涨没有必然关系。但之后的第一根中、大阴线，却是股价掉头的重要信号。我们保守一些，给这个头部如此定义：从最高点算，下跌幅度超过了本次上涨的三分之二。本次上涨的幅度，以最后一次调整的低点起算。

 

股价二次上涨并创新高，且出现了一根中、大阴线，从最高点算，大盘跌幅百分之十以上、个股十五以上，背离了，不管是不是要反转，股价向下走一圈是几乎可以用“肯定”这个词来形容。

实战

讨论1:----关于如何防假“金、死叉”的动力骗线：

      黄白线的DIF与DEA的“金、死叉”，实际上 ，可以类似代表着股价的EMA5、EMA10位置关系，经常失效的“金、死叉”、、、、、、令人头疼。

    应对策略：-----对应的到小级别上观察是否出现了第三类买卖点。以利于你判断，目前出现的K线分型是否会延续出“笔”的形态结构。

   

   讨论2:----  MACD内部的“级别”

 

   MACD的分析观察“背驰”也是分级别的。

 级别，这个是缠论里举足轻重的东西，它无处不在。

1、MACD的黄白线，单独看DIF(白线)、DEA(黄线)之间，类似相当于EMA5、EMA10线，

级别最小，目测“金、死叉”即可；

 

2、MACD(红绿柱线)反映EMA12、EMA26线之间的关系，级别次小，

由于算法的原因，这样使得它反映更快更敏感，

利于当下目测同级别的动力之间的比较判断；

 

另外：（1）红（绿）柱连续，中间没有绿（红）柱间隔，但红（绿）不断缩短，该背离级别较小。

 （2）红（绿）柱不连续，中间有绿（红）柱间隔，红（绿）形成一座座山峰且峰顶一座比一座不断缩短，该背离级别比（1）大。

 

 

3、MACD的黄白线相对于0轴之间位置关系

相当于EMA12以及EMA26对EMA60的位置关系，级别稍大；

 

4、0轴是走势对MA的60周期线的反应速度，级别最大，

目测对0轴的穿越即可。

  

   讨论3:---- 

  缠师“MACD防狼术”告诉的是-----股票玩MA60线之上的，此所谓“大级别”内的“顺势而为”。

    股价回调后上升带动DIF上穿零轴的时候，发生了EMA5－EMA60众多均线聚集在一起的现象，EMA60被认为是中期均线，那么我们可能重新表述为：中、短期均线聚集在一起了。同时，非常重要的是：股价就在它们上方附近，而且刚刚穿越过它们。这是重要的转强信号。

     讨论4:----  关于“背驰”    （——简单的参考背离一些图例）

   DIF(白线)、DEA(黄线)、MACD(红绿柱线)、 零轴，依次为四个级别，相互之间可以构成背离与否的判断，各自内部一样可以构成背离与否的判断。

（参考：立于当下，出于当下----井论）

    讨论5：------很多人说MACD严重滞后性
  
   应对策略------大小周期配合，小周期去看，去找3类买卖点。那就不滞后了，还会超前。。。。。大小周期、级别的配合观察。一般的背离原则：事不过三。

注意

K线图上的走势是“本”，而MACD是“标” ------   大多数人都把这个“本末”倒置了。

MACD是K线图的被动指标(所有与价格有关的公式指标都是K线图的被动指标，都只对已有K线进行被动分析判断)，MACD背离与否取决于K线图上的走势，走势背离MACD必然背离，MACD背离并不意味着走势必然转变，因为走势完全可以使原本出现背离的MACD形态转为不背离。对这一点要有清晰的认识。

    MACD在缠论里只是铺助判断用的。真正的还是走势的本身。