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异同平均线(macd)-------红叶门夺命三绝之三——成于惧,败于忽——东方财富网博客

2011-04-26  经典所在
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异同平均线(macd)-------红叶门夺命三绝之三(2008-10-19 15:48:09)
分类:股票指数平滑异同平均线(MACD)
(1)指数平滑异同平均线
MACD全称为指数平滑异同平均线(moving average convergence and divergence).是美国的杰拉尔得.阿佩尔于1979年首先提出.是由双移动平均线理论发展而来,其吸收了移动平均线在趋势明显时,能较准确判市的优点,同时又克服了移动平均线在牛皮盘整市中频繁发出不准确假信号的缺陷,因此它具有趋势性,稳定性等特点.MACD指标主要是根据每日的收市价,计算出两条不同速度的加权移动平均线,利用短期移动平均线与长期移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进和卖出时机作出研判的一种极为常用的技术指标.
(2)MACD计算公式
MACD在应用上,先计算出快速移动平均线即12日的EMA1和慢速移动平均线即26日的EMA2,以这两个数值之间的差值得出DIFF,然后再求出DIFF的9日平滑移动平均线DEA.最后得出MACD=2×(DIFF-DEA).
<1>计算12日和26日移动平均线EMA1和EMA2
当日EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+当日收盘价×2/13
当日EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27+当日收盘价×2/27
<2>计算离差值(DIFF)
DIFF=当日EMA(12)-当日EMA(26)
<3>计算9日离差平均值DEA
当日DEA=前一日DEA×8/10+当日DIFF×2/10
<4>计算MACD
MACD=2×(DIFF-DEA)
离差值DIFF和离差平均值DEA是研判MACD的主要工具,其计算方法比较烦琐,由于目前这些数值在股市分析软件上都由计算机自动完成,因此投资者只要了解其运算过程即可,更重要的是掌握它的研判功能.另外和其它技术指标一样,由于选取的计算周期的不同,MACD指标也包括日MACD,周MACD,月MACD,年MACD指标,以及5分钟,15分钟,30分钟,60分钟等分时MACD.常被用于股市研判的是日MACD指标和周MACD指标,虽然它们计算时的取值有所不同,但计算方法基本相同.
(3)看一下上证综指的日k线图(仅以大智慧软件为例)
 
<1>DIFF(白线):
收盘价的短期和长期两条指数平滑移动平均线间的差值
<2>DEA (黄线):
DIFF线的m日指数平滑移动平均线,m=天数
<3>MACD(彩色柱状线):
MACD数值大小等于DIFF和DEA差的2倍,当正数时,出现红色柱状线,是比较明显的买入信号.当负数时,出现绿色柱状线,则是卖出信号.
 
(4)MACD指标的优缺点
MACD指标的作用是找出市场的超买超卖点及市场的转势点   
<1>优点:主要适于研判中长期走势.易判断上涨或下跌行情的开始与结束,利用MACD指标,可以判断出目前市况是多头市场还是空头市场,避免逆向操作.在确定趋势后,则可采用相应的买卖策略,减少无谓频繁进出.
<2>缺点:当股价在短时间内上下波动较大时,由于MACD反应迟缓,不能迅速产生买卖信号,所以不适于短线操作.在股价处于盘局中波幅较小时,MACD发出的买卖信号不明显,在分析个股走势时,较适用于股性活跃大幅波动的投机股,对于价格甚少变动的所谓牛皮股则不适用.
(5)MACD指标的应用法则
MACD指标由五部分组成:长期均线DEA,短期均线DIFF,代表多头买力的红色能量柱和代表空头卖力的绿色能量柱,以及表示多空分界线的0轴.

 
<1>DIFF和DEA都处于0轴以上,属于多头市场,当白色DIFF线自下而上穿越黄色DEA线,MACD出现红色柱状线时,是买入信号.如果出现DIFF线自上而下穿越DEA线时,仅能视为一次短暂的回落,而不能确定趋势反转,此时是否卖出,还需要借助其他指标来综合研判.

 
<2>DIFF和DEA都处于0轴以下,属于空头市场.当白色DIFF线自上而下穿越黄色DEA线,MACD出现绿色柱状线时,是卖出信号,如果出现DIFF线自下而上穿越DEA线时,仅能视为一次短线反弹,而不能确定趋势反转,此时是否买入,还需要借助其他指标来综合判断.
<3>MACD柱状线的收缩和放大.
MACD的红色柱状线和绿色柱状线的变化,分别代表了多头和空头能量的强弱盛衰.由于在MACD指标中,能量释入是一个循序渐近的过程,所以红绿柱是逐渐放大和缩小的,在东方哲学中讲求,阳盛则衰,阴盛则强.多空双方的力量,此长彼消.当红色柱状线放出时,表明市场上的多头力量开始强于空头力量,股价将开始一段涨升行情,是一种比较明显的买入信号.当红色柱状线逐渐变短时,表明趋势运行的强度正在减弱,当柱状线颜色发生改变,出现绿柱线时,表明市场上的空头力量开始强于多头力量,股价将开始一段下跌行情,是一种比较明显的卖出信号,
<4>MACD的形态和背离.
MACD指标也强调形态和背离现象.当MACD指标形成高位看跌形态,如头肩顶,双头等,应当保持警惕.反之当MACD指标形成低位看涨形态,如双底,头肩底等,则应考虑买入.当股价持续上升而MACD指标走出一波比一波低的走势时,意味着顶背离出现,预示着股价可能在不久出现转头下行,当股价持续走低,而MACD指标却出现一波高于一波的走势时,意味着底背离现象的出现,预示着股价将很快结束下跌返身上涨.
<5>MACD指标的失真
当股价波动没有明显的上升或下降趋势,而是保持水平方向的整理,此时DIFF线与DEA线的交叉将会十分频繁,同时MACD柱状线的收放也将频频出现,颜色也会常常由绿转红或者由红转绿,此时MACD指标处于失真状态,使用价值相应降低.
(6)MACD黄金交叉和死亡交叉

 
<1>当白线DIFF由下向上穿破黄线DEA,形成黄金交叉,MACD出现红色柱状,为买入信号.
[1]强势黄金交叉

 
DIFF和DEA都在0轴以上,提示当前处于多头市场的强势之中,当DIFF向上突破DEA时,表明股价经过一段时间的高位回档整理后,新的一轮涨升即将开始,激进的投资者此时可以短线加码买进,稳健型的投资者则继续持股待涨.
 
[2]弱势黄金交叉

 
DIFF和DEA都在0轴以下,提示当前处于空头市场的弱势之中,当DIFF向上突破DEA时,表明股价经过长期下跌后,短线有反弹的可能,但并不表示下跌趋势已经结束,股价还有可能在反弹后重回下跌的可能,在设置好止损价位的前提下,激进的投资者可以短线买入,快进快出.稳健型的投资者则继续持币观望,谨慎对待.至于是否趋势反转,还要结合其它指标和因素综合分析.
 
<2>当白线DIFF由上向下突破黄线DEA,形成死亡交叉,MACD出现绿柱状线,为卖出信号.
[1]强势死亡交叉

 
DIFF和DEA都在0轴以下,提示当前处于空头市场的弱势之中,当DIFF向下突破DEA时,表明股价经过短线反弹后,将开始新一轮下跌,此时应果断卖出股票.
[2]弱势死亡交叉

 
DIFF和DEA都在0轴以上,提示当前处于多头市场的强势之中,当DIFF向下突破DEA时,表明股价经过前期连续上涨,短线有调整要求,但并不表示上升趋势已经结束,股价还有可能在调整到位后重新上涨的可能,在设置好止损价位的前提下,激进的投资者可以短线高抛低吸,做倒差价降低持仓成本.稳健型的投资者可考虑暂时退出观望,至于趋势是否就此反转,还要结合其它指标和因素综合分析.谋而后动.
(7)MACD指标的形态法
MACD属于趋势性指标,而传统的形态分析,绝大部分都是根据趋势理论逐步总结出来的,故此MACD指标也可用一般的形态理论加以研判.

 
<1>当MACD形成m头或三重顶等顶部反转形态,可能预示着股价即将下跌,如果股价线同时也出现顶部形态则卖出信号共震,应及时抛出股票.

 
<2>当MACD形成w底或三重底等底部反转形态,可能预示着股价即将反弹向上,如果股价线同时也出现底部形态则买入信号共震,可以逢低吸纳股票.
(8)MACD指标的背离
就是指当MACD指标的图形走势方向和k线图上的股价走势方向相反,MACD指标的背离分为顶背离和底背离两种.
 
 
<1>顶背离:当股价逐波升高,而DIFF和DEA不是同步上升,而是逐波下降,与股价走势形成顶背离.预示股价即将下跌,是卖出股票的信号.如果此时DIFF由上向下穿DEA,形成两次死亡交叉,则后市股价将大幅下跌.

 
<2>底背离:当股价逐波下行,而DIFF和DEA不是同步下降,而是逐波上升,与股价走势形成底背离,预示着股价即将上涨.是买进股票的信号如果此时DIFF由下向上穿过DEA,形成两次黄金交叉,则后市股价将大幅上涨.
<3>在实践中,MACD指标的背离一般出现在强势行情中比较可靠,股价在高价区时,通常只要出现一次顶背离的形态,即可确认位股价即将反转向下,而股价在低价区,一般要反复出现几次底背离后才能确认底部形成,因此MACD指标研判顶背离的准确性要高于底背离,这点投资者要加以留意.
(9)实战心得
在使用MACD指标时必须先判定当前市场的属性.即目前的市场是多头市场,还是空头市场.然后采取不同的操作策略,回避风险,取得利润.

 
<1>MACD低位两次金叉
当DIFF和DEA指标处于o轴以下的时候,如果短期内,例如8到13个交易日内,连续发生两次MACD金叉,则在出现第二次金叉的时候,可能大涨.当然MACD低位出现一次金叉,也可能大涨,但MACD低位二次金叉大涨的概率和把握更高一些,如果再结合k线形态和量价关系等因素来综合研判,那么大涨的可信度将明显增加.
<2>MACD高位两次死叉

 
如果短期内,MACD高位出现二次向下死叉,通常其后都将有一波较大的跌势.对这个重要的卖出信号要加以重视,否则有遭受较大亏损的可能.
<3>MACD的黄金交叉一般是重要的买入时机,但必须注意的是DIFF和DEA距离0轴的远近,主要根据历史记录作为参考.发生在0轴之上的金叉不能离0轴太远,否则其可靠性将大大降低.
<4>综合运用MA,KDJ和MACD.

 
[1]短期均线MA(5)走平,同时KDJ指标处于金叉向上状态,当MACD金叉,出现红色柱状线时,是极佳的买点.

 
[2]短期均线MA(5)走平,同时KDJ指标处于死叉向下状态,当MACD死叉,出现绿色柱状线时,是极佳的卖点.
[此博文已经被作者于 2009-05-10 13:38:35 编辑过] 阅读(297) | 评论(3) | 分享
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博主(第1楼)股市谚语:谁能预知未来三天行情者,必将富可敌国.

(2008-10-19 16:04:19)
博主(第2楼)KDJ指标比较敏感,适于短线操作,例如上证综指在2008年5月8日3656点,KDJ就死叉,发出了卖出信号,
而MACD是偏中线指标,敏感性差,例如上证综指在2008年5月22日3485点,MACD死叉,才发出了卖出信号,二者在时间上差了10个交易日,点位差了171点,每种技术指标都有优缺点,综合运用才能增加命中率,做为业余股民,学会5种常用技术指标就够用了.
(2008-10-19 16:05:53)
博主(第3楼)红叶门主13年来“压箱底”的看盘精髓:从日线看,当ma(5)走平,kdj指标处于高位,连续三天日线没创近期新高,就是短线卖点.(原理同样适合股票)。例如122009新湖债,上周五的高点112.5元,在本周一,二,三,连续三天盘中都没冲过112.5元,周四,就是昨天,寻找盘中高点,就是短线卖出时机.
(2008-10-19 16:07:57)
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