如果所有交易者都是很理性地来做交易，那么市场肯定是有效的，我们很难获得持续的盈利。但是的市场的参与者会不时地表现出一种非理性，这是由于他们经常根据情绪来决定交易。尽管市场参与者的非理性行为是技术分析起作用的原因，但在执行机械交易系统的过程中，我们必须要战胜非理性这个最大的敌人。交易者必须能够坚定不移地执行系统，无论这个过程是多么的不自然，多么的让人不舒服，这是机械交易系统最难的地方。纪律和资金管理就意味着你必须像一个机器那样行动，这个过程需要你不断调整自己的心态，达到“不以物喜，不以已悲”的境界。
另外一种想法，认为机械交易系统可以让交易变的非常轻松的想法，也是不可取的。抱有这种幻想的时间越长，就越难让人建立起成功交易者所必须具备的耐心和坚韧，成功交易者要求交易者有所改变，要求交易者能承担各种意外情况和坦然面对亏损。要积极参与交易，不要错过任意一个交易信号，不预测市场，市场会回报你的耐心，后悔回吐一定比例的浮盈和害怕亏损显然是后见之明，耐心和执行力是机械交易系统交易者获得成功的关键。
