交易系统本质就是自己的交易理念,对市场看法,也可以说是对事物运动规律的理解。因为,价格变化也是一种运动方式,长期来看是不可预测的,交易系统的本质也不在于预测未来价格会如何演绎,而是面对当前市场该如何反应。资金管理和风险控制对于任何系统都是必须的,也是相通。
问题的关键在于时间,也可以说是时机的选择。交易系统中基本的两个参数就是价格和时间(用的比较多的),以及由这两个参数演化出的许多种类繁多的变体。 国内现在也有很多人在做交易系统了,期货里面一般叫做程序化交易,叫法不同本质是一回事。其实对于程序化交易也不需要过分迷信,凡事都要辨证的看。对于一些真正的优秀的交易者,他们并不需要程序来告诉自己该如何做,因为程序本身就是对交易理念的一种固化,而对于一些人来说,这种理念不管是天生的还是后天养成的,已经深刻的植根于他们的大脑中。 这些人有严格的纪律性,面对不利的头寸能够做到果断地斩仓出局,他们就是在交易自己的计划。这方面,其风险控制和资金管理已经与程序化交易没有区别。 至于信号的选择,则可能相差悬殊,同一时间点上,有的系统做多,有的系统做空,方向可能完全相反,就这一时点来说,必定有一个对另一个错,但是长期看,两者可能都是对的,区别就是它们选择的判断标准和时间周期不同而已。任何系统和方法都会遇到“好光景”和“倒霉的时候”,优秀的交易者通常不会计较一笔交易的对错。 但是,谁又能说直觉就不是一种好的交易系统呢,对于一些在市场中浸淫了多年的人或者具有某些特质的人来说,直觉未必就不比那些固化的参数更好。 本人也曾经一度迷恋交易系统,如今的观点是,一切随缘。就像塔勒布曾说过的:命运之神唯一不能改变的就是你的态度 |
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