金融投机教父 发表于 2010-02-10 01:10 | | 星期三(Wednesday) 晴 |
概率交易投资手稿之九
混沌的世界2
我们总是生活在因果关系的思维中,因为…………所以…………成为我们思考的思维范式。于是因为出了利好消息,行情就要涨,不涨自然就是市场错了。因为是因果关系,所以就要有规律,自然,我们总是在寻找一种规律,于是各种指标就应运而生,人们总是在寻找价格或者指标的规律,试图找到一种规律。
其实世界的真实存在并非是因果关系的存在一种形式,更多的是非线性混沌形式的存在,比如生物的进化就是一个典型例子,就是不停的淘汰,优秀的生存下去,不够好的消亡,适应了生存的就得到发展壮大,没有规律可言,我们称之为秩序。比如我们人的心情就是混沌的,我们没法控制和预测自己的心情,很多时候我们的自己的反应都有些意外,以为自己会非常高兴的时候,居然没有高兴,或者并没有想象的那么高兴。在比如树的生长,世界上有无数种树,而且每种树都有无数种型,每棵树长的都不同,但是你一眼就能知道这是一棵树,我们的交易价格也是类似的,我们无法去精确的预测未来价格怎么走,就像树一样,它的生长没有规律可言,但是我们之所以可以一眼就知道它是一颗树,那是一种秩序。细节虽然变化万千,但是秩序不变。我们人的长相也是如此,眼睛,鼻子,躯干,四肢,嘴巴,可以变化万千,但是你还是可以一眼看出这是人类。这就是秩序,我们称之为定向混沌。
什么是定向混沌?
在一个10米高的地方,往下放100片羽毛,会有100个落点。任何细微的差异都能导致结果的十万八千里。结果是落点,因为没有逃开地球引力的力存在,落点是定向的。但是过程是混沌的。我们的人生也是如此,我们的每个决定都会导致不同的人生。所以说性格决定人生是非常有道理的,性格会决定你对世界的看法,并做出对世事的反应,最后这些反应付诸行动,就又来影响你的未来。所以未来如何是无法预测的,但是或多或少是可以把我的。比如我们可以小心开车,我们可以未雨绸缪。但是很多突发事件呢,又是早出门或者晚出门可以避开了,这就可以说成是运气了。我们的交易价格的形成如果今天重来100次,价格会有100个模样,这一点我们可以在股市找到答案,比如10个基本面类似的股票,就因为细微的差别,人们对它的反应就不同,于是导致了价格走势的差别,比如创业板的上市第一天,20几个股票的走势类似,但是却不同,其实我们股民对股票的这些股票的认知都是0,只是凭感觉在做,这就是导致他们不同的原因。
市场价格的形成。
市场价格的形成是个负责的过程,我们尽量用简洁的语言来表述并理解。
某个外汇货币对的汇率他的定价,很大意义上是投机交易者的作用,在外汇交易上,实际使用外汇的人对市场的影响并不大。那么投机交易者如何影响汇率就是研究外汇交易的根本了。首先在一个双边市场里,多空都可以盈利,于是就产生了一种评价,当市场里主流都看多并做多的时候,看空的人被止损,也加入了多头,而观望的人也开始加入多头市场,于是本来已经在多头的人会加仓,并且不会轻易将多单抛出,于是一个多头行情就起来了。当一些人觉得市场太高了,于是开始获利了结,后来的人接到后,继续持有,慢慢的价格开始停滞,最后出现下跌,于是市场上多头开始亏损,部分人开始做空,于是渐渐的市场就转入了空头,如此循环往复。
当市场出现一个消息,于是人们就开始评价,当一部分开始选择多空方向,他们的选择影响了市场,市场的反应又反过来影响了交易者,而这些交易者的行为又影响了市场……如此往复循环,就是趋势的产生。就像是一场永远没有结束的无记名头部,而且投票者可以随时改变自己的看法,这就是市场,不停的评价不停的反馈,不停的继续评价反馈,之前我们提过人的反应是复杂的自己都无法控制的,于是当无数个体处于不自控的状态下的交易结果就是市场的价格,没有规律但是有秩序,我们要了解的就是这种秩序,这是打开交易世界的钥匙。你要做的就是追随无数人的评价投出你的一票,并力图站在多数资金认可的一边。永远不要认死理。
接下来我们来讨论,人性思维的惯性,导致的趋势。
且看下节,思维惯性。
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