如题,以塑料为例,每开一手仓位,成本=手续费(8*2=16)+滑点(5*5)=41,再综合一些意外导致平仓支付的更大代价,意味着开仓1手你必须赚2个最小波幅,即50元才能保证盈亏平衡,以下为盈亏平衡、盈利100、盈利200时的获胜概率(根据统计学原理,操作次数应该足够多,与每次具体操作无关):
观察上述数据我们能得出以下结论: 1 止损越大,胜率越高; 2 3 在止损一定的情况下,更大的期望是以牺牲胜率为代价的。 现将亏损150定义为超短线,亏损200的定义为短线,亏损300定义为波段操作,结合以上数据可知: 1 超短线:盈亏平衡(25%正确率),盈利100(50%正确率),盈利200(72%正确率),超短线赚钱正确率约60% 2 短线:盈亏平衡(44%正确率),盈利100(36%正确率),盈利200(31%正确率),短线赚钱正确率35% 3 波段:盈亏平衡(46%正确率),盈利100(40%正确率),盈利200(35%正确率),波段赚钱正确率约40% 超短线想要获得较大盈利,对于操盘手要求很高,要求正确率必须在60%以上,如果不是有经验的人操作短线,从长远角度来讲,必定资金耗尽,这就是为什么绝大多数做短线的人亏钱的原因。 短线对于操盘手要求适中,35%正确率即可,这大概符合“中庸”的哲学观,适当的止损和适当的期望创造适当的利润。 波段操作由于亏损占的比重较大,正确率有一定的要求,以无穷大的止损博取有限的利润,相当于要求正确率为1,但在实际操作中并不可取。 以上数据仅对于塑料适用,其他品种的波动幅度不同、占用保证金不同、而且品种品性也不同,如果要以统一的方法处理它们,必须建立相对数值模型,而不是绝对数值模型。 我们假定亏损为M,盈利为亏损的N倍,即N*M,胜率为X,盈亏平衡时满足:M*(1-X)=N*M*X-->X=1/(N+1) 假定我们操作的准确率为Y,期望值为E,E=Y*(N*M)-(1-Y)M=M*(N-1)*Y-M,E值与N和Y成正比,Y为我们进场的准确率,当准确率越高,E值越大,N越大,E值越大,但前面我们讨论过N值不能太大,否则胜率会下降。 大致上我们可以结合自己的统计分析情况确定一个准确的N值,然后在正确率高的时候入场,这样Y值也会比较大,比如macd金叉时入场做多,价格下跌破位时入场放空,或者在有效支撑、压力位买入、放空等等。 在我们对于期货行情琢磨不定而大费周章时,当我们没日没夜沉浸在技术指标以及k线图研究时,我们不要忘了告诉自己:大道至简。 期货赚钱很难,但是保持较高盈亏比和较高的正确率,长期累积下来我们就能赚钱,这是个事实。 |
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