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震荡波幅交易系统

2011-12-09  heye1977
振荡波幅,交易策略及交易体系 

震荡波幅交易系统 - 一, 简述

振荡波幅交易系统是根据外盘及商品期货本身价格走势的基本规律,由计算机计算价格的理论振荡区间(概率交易),短期趋势走向的重要参考点位,并在此基础上,提供具体交易依据的交易系统。 
其重要的数据表现是:每日的参照选高(低)点,盘前测高(低点),外盘均比,市场实际提供的有效选高(低)点。赢利目标有,第一目标(第一赢利目标位)第二目标(第二赢利目标位),跨夜目标,有效选点的连续趋势交易目标。从而达到发现价值,把握交易,资产增值增长的目的。 

震荡波幅交易系统 - 二, 模式核心

基于本系统的交易,其价值交易体现模式是波段交易大赚小亏。所有基于本系统的交易必须尊崇这一点,在不符合交易特征,不符合赢损比的市场情况下没有交易。 

震荡波幅交易系统 - 三, 赢利理念

盈利理念:多空双向逻辑判断,短,中期趋势结合。 
多品种交易在赢利情况下,推进趋势的中长线单品种大仓位跨夜趋势交易结合。 
盈利手段:1,判断有效选点的日内波段交易 
2,判断有效选点的日内波段转跨夜波段交易 
3,判断有效选点的连续逻辑中线趋势交易 

震荡波幅交易系统 - 四, 重要的名词及其含义

参照选高(低)点:参照选高以下近点是做空好点,当价格超过参照选高,有时大涨。参照选低以上近点是做多好点,当价格低于参照选低,有时大跌。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具有压力和支撑的双重含义。 
盘前测高(低)点:根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点。价格过盘前第二目标常会大涨,价格破盘前测高(低)常会大跌(涨)。 
外盘均比:是与外盘价格的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。 
选高(低)点:市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高第一目标,不到高第一目标选低点错。选对高点对可到低第一目标,不到低第一目标选高点错。 
第一目标:短线波段第一盈利目标位。 
第二目标:短线波段第二盈利目标位。 
止损点:交易品种的最大承损金额,或选点被破,选点即为损点,均需要止损。 
停利点:持仓过程中,对于盈利持仓的保护性止损点,任何交易在持仓中均设置停利点保护头寸及利润。 
止盈点:达到盈利目标为止赢点平仓,或触发停利点转为止赢点。 

震荡波幅交易系统 - 五, 短线日内波段交易逻辑与目标管理

1, 系统如何判断趋势,以及如何判断趋势。 
市场只有一个方向,那就是正确的方向,它不分牛市,也不分熊市,“莫望浮云遮望眼,风物长宜放眼量”投机者的目光应该面对未来,并对未来制定策略。其交易的最高境界在是方法和投机策略正确的基础上,价格趋势顺应交易者自身,并取得势顺我的结果,实现大赚小亏得目的。 
2, 赢损比 
本系统长期运行检测的短线核心赢损比为3:1,在交易中应保持在此基数以上,最低不低于2:1;当价格已经脱离有效价格选点,赢损比转为1:1,甚至1:2时,没有交易。并力争有利的单,赢损比放大到4:1,甚至更高。 
3, 盈利管理 
所有基于日内短线第一目标内的交易,对应第一目标为唯一盈利目标。 
对应第一目标盈利的目标管理分为持仓3个阶段执行:(以下举例说明) 

假设L为例,选点—第一目标150点。理论损点50点(最大承损金额),赢利目标100点,赢损比2:1; 
第一阶段:浮亏阶段或触发损点 
A,开仓后,旋即被套,触发50点止损点,无条件立刻止损。 
B开仓后,旋即被套,未触发50点止损点,但破有效选点,也应无条件止损,若市场较强,依旧符合操盘手交易方向的判断,可再次介入。 
第二阶段:小赢及中赢阶段,但未到达交易目标 
C,开仓后,价格脱离成本20点,此时只守成本停利点。成本价格可上浮10点,执行追计止损。 
D,开仓后,价格脱离成本50点,此时只守停利点,成本价格可上浮动20点,执行追计止损。 
E,开仓后,价格脱离成本100点,此时只守停利点,成本价格上可浮动50-60点,执行追计止损。 
第三阶段:达到交易目标或超越目标 
F,开仓后,价格达到第一赢利目标位150点,此时短线单,可以获利了结止赢。若转为第二目标,或跨夜交易,其策略见下文。 
记住:任何交易的核心都是大赚小亏,虽然我们不能保证每次交易都能拿到第一赢利第一目标,但请记住,开仓后,第一目标是你这笔交易的第一目标,其他的不是。 
假设市场触发了本次交易的停利点或止损点,那么本次交易结束,请准备下笔交易。 
4, 开仓 
与开仓有关的有2个交易因素:一是点位,二是次数。 
A, 开仓点位: 
开仓点位有三个判断来源, 
一是,当日系统提供的参考点位,例如盘前第二目标点,挂单做多,破最大承损点止损,并依据在承损范围内的有效选低点,测算高第一目标为第一目标。 
二是距离参考点位较近的市场价格选点。 
三是距离参考点位较远的市场价格选点。 
开仓后,立即严格转入持仓策略持单等待行情验证。 
B,开仓次数: 
市场的波动有时相对复杂,或超乎交易者想想。那么交易者有可能会连续判断错误。对于短线波段交易者来说,连续止损代表的是分析逻辑错误,判断错。在日内交易中,若连续2次,触发最大止损点,当日立即停止此品种交易,以免发生不可弥补的交易损失。 
5, 持仓 
持仓的交易因素可参照前文目标管理; 
开仓后,其交易结果只有2个:盈利或亏损。 
盈利的结果有四个可能: 
A, 没到交易目标,触发停利,交易结束。 
B, 达到交易目标,触发停利,交易结束。 
C, 超越第一目标,到达第二交易目标,触发停利,交易结束。 
D, 转成跨夜趋势单后,触发停利点,交易结束。 
请记住,让利润奔跑,直到触发你的停利点。 
6, 平仓 
平仓的因素有三个: 
触发损点 
触发停利点 
触发止盈点 
由于赢利目标并不是一个确定性概率,所有赢利单必须设置停利点保护。如被市场打出,本次交易可视为结束。由于在准确判断选点的基础上,第一目标停利止赢是系统的一个大概率事件,当在未触及目标前,所有交易部位,在赢利状况下,假设第一目标目标150,可原则上分为3阶段,开仓被套,触发止损条件,止损。开仓后赢利50点,可设置停利位10-20点,赢利100点时可设置停利位50-60点,给行情一定的振荡发展的空间,等待本次交易的盈利目标,以及更高的盈利目标,对于盈利不盖盖。 
任何平仓因素的触发,操盘手必须执行交易动作。 
7, 加减仓 
在正确的趋势中,扩大头寸,在错误的趋势中减少头寸,是保护权益扩大利润的重要手段。每一次交易动作都有风险,加新仓后,应立即计算新的停利点,保护头寸及权益。短线第一目标内的加仓动作应立足于加仓后成本仍低于市价有利,并能提供停利点保护这一原则上。原则上一次动作只加一倍仓。加仓后设好停利点,转入持仓策略执行。错单坚决不加仓,不补仓。 
8,亏损管理 
亏损是任何交易系统的一部分,也是本系统的一部分,由于选点的判断正确与否,以及选点与开仓点的滑点移差,市场的滑点移差,以及市场的不确定性的系统风险都会对交易权益造成重大影响,以及交易者自身的控制约束水平,交易策略执行选择的成功与否。众多因素。 
那么对于亏损管理,主要管理方向是: 
A 杜绝大亏,任何没有选点的,以及选点被破的情况下,必须离场。哪怕下一分钟后,价格趋势确认选点有效,再次进场,我们应该这样认为,选点被破之后,你的单根本没有损点的风险保护,而没有损点的单是最可怕的,假设你不损,如果反持仓方向打板怎么办?损了再进,是出现了新的底部特征,这是2次交易,是用2次交易机会捕捉了2次行情的顶(底)部特征。这跟拿钱抗损是二码事。优秀的交易员是乐于止损的。 
B, 杜绝连续亏:在短线交易中,对于真正的选点的实战判断,我们应该给自己一个固定的交易次数,个人认为,如果在日内高(低);次高(低)点的判断上,赢损比2:1的情况下,只有2次交易机会,若赢损比大于3:1以上,可以有3次交易机会。所有亏损的累计不大于总资金的1-2%。这是一个基本原则。 

震荡波幅交易系统 - 六, 短线转中线趋势量化交易

要想得到盈利,必须做对方向,要想得到大的盈利,必须抓住大的趋势。 
对于大级别行情的把握,由于正确的选点具有唯一性,第一目标波动具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中,本系统可以提供连续性策略,可多次加减仓。扩大盈利。 
大级别趋势行情逻辑主线是: 
大级别行情正确的最低选点,具有唯一性,在该趋势中,正确的选点第一目标大大多于错误的选点第一目标。正确的选点第二目标(低)多于错误的选点第二目标(低)。 
在大级别趋势的交易中,其决定性因素是,持仓方向正确并不触发止利为唯一条件。加仓策略有2个,A: 不到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑点附近为开仓点,B: 达到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑为开仓点,并满足加仓成本提高后依旧有利并能提供新的停利点的要求。转入持仓程序,期待该新仓的趋势目标。并以此思路循环,寻找新的加仓机会,其结果是随着趋势的发展,不断的放大了头寸,而风险缺没有提高,实现复利的交易结果。直到本次行情触发了停利点,执行了止盈交易动作。 

震荡波幅交易系统 - 七, 短线与中线结合量化交易

本节内容是探讨多空双向交易,或在中线主趋势上,通过反向仓单,获得套利或锁定利润的交易思路。 

震荡波幅交易系统 - 八, 资金管理

资金管理分2部分,多品种短线交易,多品种转单一品种的中级趋势行情交易 
多品种交易: 
本系统,目前可提供9-12个交易品种的长期点位跟踪,可日内多品种交易。 
根据每个品种的流动性,按资金比例及ATR,分仓日内交易,单一品种10%的资金比例。伴随总权益的增长或减少变化影响开仓手数,而分配比例不变。 
多品种转单一品种的中级趋势行情交易: 
在短线转为中线趋势逻辑单后,随着正确头寸的累积,单一品种可扩大到总资金50%。以提高收益。总体思想是:保守中见激进。 
根据开仓原则开仓后,原则上开双数仓,控制该品种持仓量占总权益10%以下,第一目标可全平,或平半,另一半守住停利点情况下可看更高的目标位置。转成跨夜趋势后,可在不碰止利点情况下的有效选点加新仓,开新仓后,需要重新调整成本,以及止利点。以次循环累积,最大仓位为单一品种权益的50%。新仓成本必须低于市场价格,此时止利点方为有效,并可抵御一个反向第一目标的回踩。直至市场证明触发停利点,所有仓单获利了结,本次交易结束。 

震荡波幅交易系统 - 九, 趋势逻辑整理及应对

要包括交易员的自控管理,亏得时候要怕,赢的时候要敢。 
基本要求是,大量做功课,每日行情整理及逻辑分析。 

震荡波幅交易系统 - 十, 年化交易收益率预判

1;2010-2012回顾与展望 
2010年至今(11年2月)商品期货市场跟随国民经济及世界经济的变化而充满变化,投机机遇巨大,即是机遇也是挑战。其行情特征是在经济复苏带来的不确定性及高通胀背景的预期下。多数商品走出了大级别振荡并(部分)创出新高的通胀牛市的特征,伴随商品价格的高企,双边手续费的执行,市场的振荡幅度和波动滑点较之09年有明显变化,正是本系统捕捉的优势。经2010年的测试,9月-11月,日内交易为主,交易结果已体现稳定。11月-11年2月,日内交易与趋势交易结合,交易结果是总权益增长20%。相信在不断完善后,11-12年将是本系统收获的一年, 
2;计划与执行 
11—12年度,年化的权益收益,分为3个目标阶段: 
1,50%年化 
2,100%年化 
3,200%及以上年化 
预算启动投资基金50万,交易风格为保守中见激进。多品种交易与短线转中线的逻辑交易结合。

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