MACD精讲

本文是对如何运用MACD指标来操作外汇市场中的趋势市场和震荡市场的初步探讨, 在思想形成的过程中，波浪理论---《市场行为的关键》和《证券混沌操作法——低风险获利指南》两本书对我起了引导性的作用。对波浪理论,你只需要对5浪上升,3浪下跌,以及倾斜三角形有了解就可以了运用以下知识了.

    在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义.

    1)趋势在一段时间内是可以把握的；

    2)每个指标都有有效的时候，没有指标会始终有效，你的作用是搞清楚指标何时有效。

 

言归正传.先从MACD指标的公式开始:

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA : EMA(DIFF,M);
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

将该公式翻译成文字如下:

第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
第三句: MACD=柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍

 

    在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情. 当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.

    由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.

    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

 

 

 

驱动背离：
    在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次. 但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.

    驱动多次背离类型:
    1)延长浪背离 2)终结三角形背离 3)不规则顶背离

 

    1)延长浪背离
    第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪

    2)倾斜三角形背离
    倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.

    3)不规则顶背离
    就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次

 

  

  驱动浪背离＝逆势操作＝逃顶抄底

    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底．在日线图和４小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失败率较高．只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高．　　而等待月线／周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次－－－应验了华尔街的一句名言－－－－－机会是等来的．　　

 

    激动人心的时刻并不是时刻会有的！！！

 

调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.

    1)锯齿形调整背离
    2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.

 

    2) 平台形调整背离

 

    调整浪背离＝顺势操作＝高抛低吸

    背离一次代表调整结束，原有趋势将继续．是最好的建仓点／加仓点．如果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了．

    顺势操作，逆市操作，用乎之妙，存于一心．

一. 顺势操作---金叉/死叉战法
    就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.

二. 逆市操作---顶底背离战法
    就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.

    在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.

 

    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证

 

    一. MACD头肩顶，驱动五浪

 

 

MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

 

 

 

这篇文章是以前写的，这个数浪确实有误。经典数浪里是没有3-3-5浪的。

但这篇文章的本意是识别背离和背离的性质，用于寻找入场点。

所以，我更倾向于将所有可识别的浪，一律数成5浪上升和ABC调整，并寻找背离规律，对于复杂调整浪型，一律放弃，以节省精力。

毕竟，FROEST本人也说过，知道激动人心的转折就要来临，比知道该转折的准确数浪更重要。

更何况，波浪理论是适用于，呈现长期上升趋势的股市，对于期货和外汇市场，属于大周期震荡的走势，波浪理论应该有些调整来适应，如何调整，是个很大的题目，超出我个人的理解能力，但我至少知道，不能生搬硬抄。

 

你说的“中间的棒“应该是”柱状线“，你可以再仔细看看帖子第一楼对MACD指标的解释：
柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍
这句话的意思就是： 计算当前涨副与平均涨幅的差值 并将该差值放大3倍。
这样讲比较拗口，
还是看图说话：

 

 

原始短消息: 请指教

很高兴能认识你和再次拜读你的大作，对于MACD我个人觉得配合BB和KD运用也不错，关于MACD除了你说的"混沌"之外，"动能指标"和"新空间"也可以看看，尤其"动能指标"
0线就是慢线的表象，DIFF和0线交叉就是12和26EMA交叉的表象，DEA是DIFF的平滑，柱线是他们之间的差值体现，所以柱线也是动能的体现，柱线和0线交叉也是DIFF和DEA交叉的体现。所以0线是这两个咚咚的表象
你对MACD运用在波浪上的理解很独到和透彻，希望有机会能向你请教
感谢！

回答：

 

柱线和0线交叉也是DIFF和DEA交叉的体现。所以0线是这两个咚咚的表象

这句话再翻译一下：
柱线值为零是动能平衡的体现，DIFF和DEA交叉于0是价格平横的表现，所以0线是动能和价格同时均衡的表现。

均横是暂时的，波动是永久的。
动能和价格的均衡处，
是新一轮方向起始点。

谢谢总结，这点我以前没有想到过，
欢迎脑力互相激荡。

对于指标我的看法是：
不在多，贵在精。
没有一个指标可以百发百中的，
深刻熟悉了解的指标最多三个就够用了，
太多指标反而会互相矛盾，
使人不知所谓。
要学会接受指标失效带来的损失，
这市场里没有百发百中的法宝，

说实话，
我只会用MACD一个指标，
BB 是指 BOLLINGER BAND吗？
如果是，
我研究得不多，
没有发言权，
这里有好几位高手都是用BOLINGER的，
要向他们讨教。

KDJ这个指标
我还是可以发表一下意见的，
KDJ是震荡指标，
MACD是趋势指标，
这是大家都知道的，
可我发现，
他们两个指标实质上是统一的，
或者说，
是同一个指标的
不同表现形式。
如果他们使用相同的参数，
就有90%的相似度。
还是看图说话吧：

MACD和KDJ的同质性

当MACD使用KDJ的参数时，体现出KDJ的特征
当KDJ 使用MACD的参数时，体现出MACD的特征

反映了，
经典的指标，
尽管作者的设计思路不同
出发点不同
KDJ是为短线而设计
MACD是为趋势而设计，
但好的指标
都可以反映出
相同的价格特征

最本质的价格，
可以用各种各样的
指标进行变形，
用短线形式表现，
就是KDJ
用趋势形式表现，
就是MACD

真可谓，
殊图同归，
条条大路通罗马。