分形市场分析—将混沌理论应用到投资与经济理论 书籍概况 软件类别: 金融书籍 授权方式: 免费版 软件评级: ★★★★★ 软件语言: 简体中文 软件大小: 21350 KB 解压密码: www. 下载统计: 1 阅读器下载: PDG格式 PDF格式 NLC格式 STK格式 书籍介绍 分形市场分析—将混沌理论应用到投资与经济理论内容简介 本书作者埃德加·E·彼得斯即备受称赞的《资本市场的混沌与秩序》一书的作者。该书是关于各个层次的金融专业人员如何在实践中运用混沌理论的一本经典著作。曾被《商业周刊》称为“市场混沌学家的圣经”。《金融分析期刊》更将它标榜为“过去几年里最具刺激性的金融书籍”。 彼得斯是金融市场混沌理论方面的首要权威。作为PanAgora资产管理公司的系统资产分配的高级管理者,他经营的资产韶过45亿美元,而且对混沌和分形的理论与应用进行了广泛的研究。 《分形市场分析》一书用更实际的方法研究了随机性和确定性。这些随机性和确定性显示出当今股票、债券与商品市场的特性。通过使用分形和重标极差加上非线性动态模型,彼得斯解释了湍流市场行为。对于风险和易变性以及非神秘化的价格与市场运动,彼得斯显示出了清新的洞察力。无论你的交易或投资目标如何,本书都向你传递了你所需要的实用经济学和数学结构,以提高你的资产评价和资产组合选择战略。在本书中你将发现: 混沌理论如何解释和预测诸如大溃退、恐慌和崩溃这类市场“不规则”现象; 如何将强有力的和精确的重标极差分析运用到你具有特定兴趣的领域; 如何确定或构建周期和非周期市场以及经济循环的数量和长度。
目录 丛书总序 中文版序言 前言 致谢 作者简介 第Ⅰ篇分形时间序列 1分形时间序列介绍 1.1分形空间 1.2分形时间 1.3分形数学 1.4混沌游戏 1.5何为分形 1.6分形维 1.7分形市场分析 2高斯假设的失败 2.1资本市场理论 2.2市场的统计特征 2.3易变性的期限结构 2.4有界集 2.5小结 3分形市场假说 3.1再访有效市场理论 3.2稳定市场与有效市场 3.3流动性的来源 3.4信息集与投资起点 3.5再访市场的统计特性 3.6分形市场假说 3.7小结 第Ⅱ篇分形的(R/S)分析 4测度记忆——赫斯特过程与R/S分析 4.1背景:R/S分析的发展 4.2王牌效果 4.3随机和持续:解读赫斯特指数 4.4R/S分析:实际操作指南 4.5一个例子:日元/美元的汇率 5检验R/S分析 5.1随机零假设 5.2随机模型 5.3小结 6发现循环:周期与非周期 6.1周期循环 6.2非周期循环 6.3小结 第Ⅲ篇应用分形分析 7案例研究方法 7.1方法论 7.2数据 7.3稳定性分析 8道·琼斯工业股票,1888~1990年:一个理想的数据集 8.1观测值个数与时间长度 8.220日收益 8.35日收益 8.4逐日收益 8.5稳定性分析 8.6原始数据与序列相关 8.7小结 9S&P500标记数据,1989—1992年:过量抽样问题 9.1未调整的数据 9.2AR(1)的残差 9.3暗示 10易变性:反持续性研究 10.1现实的易变性 10.2暗示的易变性 10.3小结 11不足抽样问题:黄金与英国的通货膨胀 11.1不足抽样类型Ⅰ:大少的时间 11.2不足抽样类型Ⅱ:太低的频率 11.3两个不确定的研究 11.4小结 12通货:一个真实的赫斯特过程 12.1数据 12.2日元/美元 12.3马克/美元 12.4英镑/美元 12.5日元/英镑 12.6小结 第Ⅳ篇分形噪声 13分形噪声与R/S分析 13.1噪声的色彩 13.2粉红噪声:013.3黑噪声:0.5013.4镜子效应 13.5分形差分化:ARFIMA模型 13.6小结 14分形统计 14.1分形(稳定)的分布 14.2加法下的稳定性 14.3分形分布的特征 14.4测量(a) 14.5测量概率 14.6无限可分性与IGARCH 14.7小结 15应用分形统计 15.1资产组合选择 15.2期权评价 15.3小结 第V篇噪声混沌 16噪声混沌与R/S分析 16.1信息与投资者 16.2混沌 16.3应用R/S分析 16.4区别来自分形噪声的噪声混沌 16.5小结 17分形统计,噪声混沌与FMH 17.1频率分布 17.2易变性期限结构 17.3增时序的标准差与均值 17.4测量。 17.5噪声混沌的似然 17.6轨道循环 17.7自相似性 17.8一个建议:联合GARCH、FBM以及混沌 18理解市场 18.1信息与投资起点 18.2稳定性 18.3风险 18.4长期记忆 18.5循环 18.6易变性 18.7展望更完美的市场理论 附录1混沌游戏 附录2GAUSS程序 附录3分形分布表 参考书目 专业词汇 索引 译者后记 原文链接:http://%77%77%77%2e%7a%64%63%6a%2e%6e%65%74/download/20090807/download_1731.html
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