15分钟股指期货操作:我们知道商品期货全天交易225分钟，恰好是15个15分钟组成，而股指期货全天交易时间270分钟是18个15分钟，因此通过15分钟来查看股指期货的走势更加能体现出股指分析的周期性；另外股指期货每天上午比股票市场早开盘15分钟，下午比股票市场晚收盘15分钟，因此利用15分钟股指期货操作更加能过体现股指期货受到股指的影响性。股指期货15分钟操作来看，更加适合波段式操作手法，持仓周期控制在一周到半月的行情，表现非常不错！而股指每天晚收盘15分钟更加被多数人关注，称为股指期货“神奇15分钟” 。
从股指上市2年的时间来看，上市第一年到2011年5月经过相关统计显示，这一年根据对股指期货每日尾盘15分钟行情涨跌情况统计，意外地发现，当其为涨时，次日股指收阳的准确率为68.55%；当其为跌时，次日股指收阴的准确率为73.28%。总体来看，根据期指最后15分钟预测次日股票市场涨跌的准确率达到了70.83%。这"神奇的15分钟"的涨跌，股指期货收盘15分钟预测对于次日走势的预测准确率达到了70.83%。而如果投资者按照这一规律进行简单操作，仅一手保证金为18万的合约，一年内就将赚到近240万的净利润。
事实上，在期指上市之后，各方都在寻找所谓的"章鱼哥"。有将持仓量作为指标的，有将持仓排名作为指标的，也有将净空单和净多单的变化作为指标的，但是其准确率都很难在长达一年的时间里一直维持高位。这一年来，期指既有暴涨暴跌，又有长期横盘，"神奇15分钟"能在各类走势中还保持7成以上的准确率，确实很令人惊讶。可能是众多参与者的行动，促使收盘期间运行与日内其他时间相比，股指期货15分钟操作能更少地受场外因素的影响，期指市场严密的制度设计、监管措施、参与者结构的不断完善，使人为地操纵市场价格获利的几率大大减少。市场收盘价表现出更高的连续性、稳定性和代表性。
而最近一年，股指期货最后15分钟对次日涨跌还具有预示性吗，就此我们对历史数据进行检验，发现最近期指最后15分钟的变化对次日涨跌的预测效果并不强。简单统计发现，截至今年7月15日的303个交易日中，IF指数当日最后15分钟走势与次日期指日内走势(开盘价至收盘价的涨跌)相吻合的次数为143，准确率仅为47.19%，而对次日涨跌(与前一交易收盘价相比)的预测准确率仅刚刚过半。剔除部分噪音检测最后15分钟上涨超过5点的样本发现，虽然均值收益得到了部分优化，预示效果较全部样本更好，但均值为正的检验依旧不显著(t=1.507)。如果考虑更为“极端”情况呢，自期指上市以来共有9个交易日中股指期货在最后15分钟内涨跌幅超过15点，但这9次中也仅有4次对次日行情预示正确，胜率仍不足50%。
如果实际操作中按照每日期指最后15分钟的变化参与第二日的交易，排除交易费用，以开盘价入场收盘价出场，截至7月15日累计盈利730点，即使扣除假定每日150元的交易成本，该策略单张合约累计获利也能超过17万元。这也使得期指最后15分钟的走势对后市操作指引仍存在部分“吸引力”。因此没有一种单一的方式能够永久持续的在市场上存在。
本文来源于 - 银河期货：http://www./html/41-21/21106.htm
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