建立并正确使用交易系统

      建立并正确使用交易系统
       
           交易系统的重要性现在越来越受到投资者的关注，随着市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟着盘面走转向由交易系统来指导自己的交易。从市场上确实存在一部分人在长期获利这一现象来看，长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。
           评判一套交易系统至少应包含以下几个方面：1、是否有明确的交易信号； 2、风险能否有效控制； 3、是否具有可操作性； 4、是否具有获利能力，而不是赢利次数大于亏损次数； 5、是否适合自己。
           寻找或购买一套交易系统现在已经并不困难，交易系统本身已并不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是真正的秘密。对于大多数投资者来讲，运用交易系统的交易和自己摸索的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。他可能会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不那么好用。其中的原因就在于他可能并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，也可能是他不具备运用交易系统的能力，无法消化 和吸收交易系统。最根本的可能他不具备交易员的心理素质。要知道模拟交易与实战交易就象地面走钢绳与高空走钢绳。
           要想通过交易系统来获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机，更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。事实上大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩，但他获利的欲望却和成年人一样，这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时，就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样，他很兴奋，也很乐意接受，但这并不能改善他的交易。再次 强调一下：运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要！
           运用交易系统的能力表现在两个方面：1、如何度过系统的困难时期； 2、如何充分发挥系统的优势。
           千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备；而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们短线和趋势都无法把握。
           系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措！可是未来却无人可知！这导致他的交易无法有效进行，他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，他的交易 处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提！
           在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心；在困难时期放弃系统，则亏损的噩梦始终会跟随你，利润则永远只会在远处向你招手和微笑。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期可以考验你的自律精神！交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。
           在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易系统交易水平的时期，是考验交易系统应对困难，处理困难能 力的时期，是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。
           对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。这恰恰是最难做到的，因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了，而投资者常常处于对市场的涨跌判断中，这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。执行交易系统，遵守纪律和原则会帮你获利，而不是复杂的分析思考会帮你获利！
           另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。同样的交易系统不同的人用，交易结果一定不一样，有人赚，有人亏，有人大赚，甚至有人大亏，关键还在于使用者的运用能力。同样一支笔，不同的人写的字完全不一样，交易也是如此。不要天真的认为大家都用一样的系统其结果也会一样，交易永远不可能跟数学公式一样！交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑油就是你的交易能力和应变能力。
           所以，在使用交易系统之前，你千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力，系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。 

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      炒股必知的四件大事：
       [淘股吧]
           1、顺势而为：这四个字包含两层含义，一是顺什么势？是大趋势还是中趋势还是小趋势？因为各种趋势通常内部就存在斗争，各种趋势都共振向上并不是常态，所以，第一必须解决顺什么势的问题。第二是顺什么阶段的势？趋势的发展跟万物的发展一样，有趋势的孕育阶段、趋势萌芽阶段、趋势壮大阶段、趋势的老化阶段、趋势的衰败阶段。你想在哪个阶段顺应何种级别的趋势？它们的优缺点各是什么？怎样扬长避短？怎样加以策略平衡？如果我们愿意深入下去，关于趋势其实还有很多细节可以思考。以上提到的两点是趋势交易的两个最核心也是最重要的话题。也可以结合目前的大盘去理性思考当前的趋势特征是什么？
           2、做与不做：这个问题与顺势而为这四个字是一脉相成的，很多人花了很多时间在研究怎么做的问题，却少有人去研究什么情况下不做的问题。有时，不操作就是最好的操作。有时，需要心如止水。
           3、系统交易：一个人很难斗过一个组织，组织具有繁衍能力。东放一枪、西放一枪的交易方式，或随性交易，道听途说式的交易都难以保证系统性成功。交易需要具有系统性，能系统性地回避风险，系统性地取得利润，具有可重复性。
           4、严明纪律：有组织没纪律是行不通的。因为交易常常自己是交易方法的制定者，同时又是执行者，事实上处于随心所欲的状态，没有人约束你何时不能交易，因而你就是你的交易的皇帝，你的权力太大了，这个时候你越需要自持。不要过多去想像，不要让交易插上想像的翅膀，尊重事实，顺势而为。

 

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      形成自己的交易系统    
       [淘股吧]
              首先要向大师们学习。从书刊来说，要想从事这个行业的财经人员需要深入学习大师级别的书刊：日本蜡烛图技术，股票K线战法，股市趋势技术分析，专业投机原理，股票作手回忆录，道氏理论，艾略特波浪理论，江恩理论，漫步华尔街，证券分析，亚当理论，费波纳奇数字。通过彻底通读这些书籍，完全领悟其精妙之处，解决理论思想问题，站在前面巨人的肩膀上，展开自己美好的未来。
           其次分析技术图表。包括K线技术，均线技术，成交量技术，形态学技术四大门类；联合日K线图，周线图，月线图进行趋势分析。充分研究这四大门类的绝妙用法，琢磨其中的买卖策略，提供强大的技术支撑，也是赚钱必须经过的一个过程。
           再次需要真枪实弹的检验。实践是检验真理的唯一标准。只有通过真金白银的锻炼，经过赚钱与亏损，心跳与麻木，赚钱的兴奋与亏损的悲伤，账户从几千几万十几万几百万的震荡，经历过牛市的狂欢，熊市的洗礼，震荡市的煎熬，才能够磨练出铁一般的意志，冲向成功的方向。
           最后形成自己的交易系统。没有规矩不成方圆，没有自己的交易系统，就是执行没有方向的人。形成一套在牛市初期，牛市中期，牛市后期，熊市开始，熊市结束，震荡市，暴跌，暴涨，板块轮动轮涨轮跌，板块补涨补跌的应对方法和策略。要做到知行合一，践行自己的交易准则。
           总之，这个过程至少需要5年才能完成，才能形成稳定盈利的能力。当然，一旦形成这种能力，就代表你已经彻底完成股市的历程，挣钱就是水到渠成了。

 

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      炒股趋势跟随便是最好的选择。趋势跟随本质上是根据价格的均线情况做出趋势有无和趋势向上还是向下的判断。在大牛市或大熊市这样的极端行情中，60天均线和120天均线是判断趋势很重要的均线，一般认为120天均线是市场牛熊的分界线。均线为何能起作用呢？著名投机家利弗莫尔说：“在股市所有大的趋势后面都有不可抗拒的力量在起作用。”这种不可抗拒的力量就是市场上的多空力量，股价其实是市场多空两种力量交战的结果。在大熊市中，如果多方力量能让大盘或股价站在60天均线之上或120天均线之上，再综合大盘或股价低点，如果一波比一波高，那么初步判断大盘或股价再创新低的可能性不大。同理，在一个大牛市中，当大盘或股价跌破60天均线尤其是120天均线，而且大盘或股价高点一次比一次低，那么可以初步判断继续上涨的可能性不大而向下的趋势已经确立。不过，60天均线、120天均线都是过去价格的平均数，代表的是大盘或股价的历史，这种过去发生的历史怎么能指示未来呢？利弗莫尔不是价值投资者，是一个投机大家，他以自己丰富的操盘经验证实，大盘或股价历史能指示未来，因为人性从来不会改变。

 

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      趋势跟随策略是既不预测也不预见，不去尝试预测市场的方向，而是以价格为基础，每当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，“参与已经发生的，并非将要发生的”。以这种方式进行交易的人，不会买到最低点也不会卖到最高点，不会频繁交易，而是耐心地等待确定的市场状态到来。一个典型的趋势跟随交易者相对于价值投资者来说，交易次数还是太多。价值投资者在安全边际价附近买入，等到超估价时卖出，时间从持续几个月到几年，但是趋势跟随交易者可能在这个过程中，会针对小趋势做数十次的交易。如果让趋势跟随交易者依据安全边际价和超估价进行买卖，那就是把价值投资加到趋势跟随策略中去了。相反，价值投资者在依据内在价值进行买卖时学习趋势跟随交易者的策略，那么依据安全边际价和超估价进行买卖，其决策的依据不完全是估算的数值，而是跟随股票价格的走势决定的。

 

      对于如何学会趋势跟随，迈克尔。卡沃尔在《趋势跟踪》一书里讲过这样一个故事：一个想要学习趋势跟随“秘诀”的新手说，“用简单明了的方式教我”。富有经验的交易者把这个新手带到海边，他们站在那里，看着海浪冲击海岸线。新手问：“带我来这里做什么？”老交易者说：“到海浪冲击海岸线的地方去，当海浪后退时，你就跟着往前跑，当海浪冲过来时，你就跑回来。你跟着海浪进退，你仅仅是为了踏准海浪的节奏。”趋势跟随策略似乎暗合自然而然、水到渠成的宇宙韵律。

 

      对于价值投资者来说，跟随策略不会用得太多，其适用的情形有两种：1。在正常的市场行情中，当投资目标的股价进入安全边际区域或超估价范围时，跟随策略可以帮我们做出较佳的买卖决定。2。当大盘处于极端牛市或熊市时，利用跟随策略，看到了大盘或股价的顶部或底部出现后，再根据超估价或安全边际进行卖出或买入。当大盘或股价的低点一波高过一波，成功站上60天均线甚至120天均线，大致可以确定大盘或股价走出了底部。跟随买进自己研究过的优秀公司，虽然不会买到最低价，但可以避免买进去后再跌50%的风险。 如果大盘或股价高点一波低于一波，甚至大盘指数或股价跌破120天均线，那就表明熊市已经到来，跟随这个趋势卖出持有的股票，不会卖到最高价，但可以避免大幅下跌的风险，更不会在此处进场，去接掉下来的利刃。相信经历过中国股市2007年的疯狂上涨和2008年断崖式下跌的投资者，大家会认同这个结论的。

 

      对于价值投资者来说，跟随策略不会用得太多，其适用的情形有两种：1。在正常的市场行情中，当投资目标的股价进入安全边际区域或超估价范围时，跟随策略可以帮我们做出较佳的买卖决定。2。当大盘处于极端牛市或熊市时，利用跟随策略，看到了大盘或股价的顶部或底部出现后，再根据超估价或安全边际进行卖出或买入。当大盘或股价的低点一波高过一波，成功站上60天均线甚至120天均线，大致可以确定大盘或股价走出了底部。跟随买进自己研究过的优秀公司，虽然不会买到最低价，但可以避免买进去后再跌50%的风险。 如果大盘或股价高点一波低于一波，甚至大盘指数或股价跌破120天均线，那就表明熊市已经到来，跟随这个趋势卖出持有的股票，不会卖到最高价，但可以避免大幅下跌的风险，更不会在此处进场，去接掉下来的利刃。相信经历过中国股市2007年的疯狂上涨和2008年断崖式下跌的投资者，大家会认同这个结论的。

      对于价值投资者来说，既要花费大量时间和精力去研究公司基本面，从财务角度做出尽量接近于正确的估值，计算出内在价值、安全边际价和超估价三个数值，但这三个数值是参考数据，最后做出买卖决定时，要采用跟随策略。目标股票价格处于下跌之中，可能跌到了当初设定的安全边际价，但这时不能买进，只有当股价出现后一个低价高于前一个低价并且站稳60天均线时，才可以买进。如果出现这种确认底部的情形，即使没有到你设定的安全边际价也要买进，在正常市场中，有一些优秀的成长股总是股价偏高，如果严格按照设定的安全边际价买进的话，永远也没有买入的机会了。对于周期性的价值公司或大盘价值股，可以严格按照设定的超估价卖出，但是对于优秀的成长股，设定的超估价只是参考数据，除非股价高点一波比一波低并且跌破120天均线，才可以考虑卖出。

 

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每个人的性格不一样，所以每个人要选择和建立适合自己性格的交易系统，才能够运用自如。

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