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四周规则

 黑白马2010 2012-09-29

四周规则--最著名也最成功的技术[转]

来源 http://blog.sina.com.cn/s/blog_750780de01012gz2.html 浏览 1068 发布时间 12/04/21

    今天,在信箱中有朋友问我四周规则的书籍,我想应该是没有这么一本书的。因为它的交易规则太简单了,写不了一本书。在数年前,其实最后挽救了我的趋势技术就是四周规则,再后来,明白了均线通道的公式后,便将均线通道来界定四周规则的止损。在时间周期上,实际还是借用了四周规则中的思路。 
    最近,也不知道是什么原因,突然又想起了四周规则,将瞬间的灵感记录在了备忘录中。之后,尝试着将四周规则放到1小时图中来使用。没想到,效果真的很不错,可以有效追随趋势,同时文华论坛网友提供的四周规则经验止损法,又可以有效规避利润的大幅度回吐。
    想在回想起来,在文华看到求四周规则公式的时候,也并不是真的将它用到周线图上使用的。可以是日线图,小时图。可见,将四周规则放到1小时图中来使用,并不是我的新发现,早就有人在这么使用了。
    四周规则,的确是非常好的追随趋势的技术,简单,有效。
    K线,均线,一直就是技术分析的根本。
    均线通道,是均线技术的一种,比传统均线更加好用。
    K线,四周规则就是K线技术的最佳代表,我是这么认为的。
    感谢四周规则,感谢前人经验的奉献。

    下面是关于四周规则的一些历史资料。

《四周规则—最著名也最成功的技术》
    在我们设计跟踪趋势系统的时候,除了移动平均线外,也有别的选择。其中最著名也最成功的技术之一,称为周价格管道,或简称周规则。本方法也具有移动平均线的许多优点,而且省了不少麻烦,使用起来也简便一些。
    在过去十年中,随着计算机技术的进步,关于在期货市场建立技术性交易系统的问题,人们进行了大量的研究。这些系统在本质上是自动化的,消除了人类情感和主观判断的影响。另一方面,它们也越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法,后来,又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容,再后来,又把移动平均值线性加权、指数加权。最近,人们又引入了高级的统计学系统,例如线性回归系统。上述系统的首要目的依然是追随趋势,即首先识别趋势.然后顺着既有趋势的方向交易。
    不过,随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现,也有些不妥的倾向。人们往往忽视了那些简单、基本的工具,而它们的效果相当好,经受住了时间的考验。下面我们就来说说其中一种最简便的方法——周规则。
    1970年,邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明,在所有的测试对象中,“四周规则”系统最为成功。(海龟交易系统的入市系统之一也是四周规则)
    这种系统是由理查德·唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森·莱曼·运通公司工作,担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推祟为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年,《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主,表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。

根据四周规则建立的系统很简单:
    1、只要价洛涨过前四个日历周内的最高价,则平回空头头寸,开立多头头寸。
    2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价,则平回多头头寸,建立空头头寸。
    如上所述,本系统属于连续工作性质(连续在市),即系统始终持有头寸,或者是多头,或者是空头。一般地,连续在市系统具有一个基本的缺陷。当市场进入了无趋势状态时,它仍处在市场中,难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过在市场处于这种无趋势的横向状态时,趋势顺应系统效果很差。
    我们也可以对四周规则进行修正,使之不连续在市。办法是采用较短的时间跨度,比如一周或二周,作为平仓的信号。换言之,必须出现了“四周突破”,我们才能建立头寸,但是只要朝相反方向的一周或二周的信号出现,就平回该头寸。之后,交易商将居于市场外,直到下一个四周突破信号出现再入市。
    本系统坚实地建立在技术分析原理之上。信号自动给出,并且清晰、分明。因为它是顺应趋势的,所以实际上能够保证,每当市场出现重大趋势时,用户总站在正确的一边。同时,它的结构也体现了商品交易一句老生常谈的格言——“让利润充分增长,把损失控制在小额”。
    本系统还有一个特点,由之引生的交易往往不太频繁,所以其佣金成本较低。这一点,正是很多资金管理者所重视的。因而这种系统(或其变体)很流行。不过,经纪商们的态度当然就两样了。最后一点,既可以应用计算机来实施本系统,也可以不用。
    周规则也有自己的反面意见。同所有趋势顺应系统所遭受的指责一样,反对者怪它不能捕捉顶或底。那么,趋势顺应系统到底做了些什么呢?
    最重要的一点是,四周规则的表现同绝大多数趋势顺应系统一样漂亮,甚至超过其中许多种方法;同时,它还有个长处:惊人地简明。 

文华公式区讨论
    问:对,真应了高风险高收入这句话,这个公式在单边行情里会大显身手,但是在震荡行情中会很糟糕。只是个人看法,如果楼主有什么独门心得也给我们说说。
    答:有很好的办法解决,不过就是难严格执行。四周规则虽好可不太适合短线。几个炒期货的愿意收单子一个星期以上。我也不能,特好短线。

四周规则的止损:
    我的止损以信号日最高价和最低价为主,做多以收盘价下破信号日最低价止损,做空以收盘价上信号日最高价止损,如先破再上仍可跟进。其余时间持仓和根据信号操作。如能坚持操作,胜利在握。

股海藏经楼:下面是四周规则源码,很简单,有兴趣的可以试试看是不是比很多指标都管用?
买:IF(C>REF(HHV(H,4),1),1,0),COLORRED,LINETHICK2;
卖:IF(C<REF(LLV(L,4),1),-1,0),COLORGREEN,LINETHICK2;
LINE0:0,COLORWHITE,LINETHICK2;


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