读懂买卖盘，看清交易动机！ (2012-10-02 10:03:07)
国庆学习系列:读懂买卖盘，看清交易动机！ 国庆，先祝大家国庆快乐。对于长假之后的操作肯定是以学习为主了，中登公司的数据显示持仓账户只有40%，也就是六成人已经觉得股市没法做离场了，有离场必有进场，如果置身事外时不总结一下过去的操作得失，不发现自己哪些地方需要提高的，那下次进场还是一样结果。 监管层也在用量化 如果现在学习从哪个地方入手，我觉得应该和我一样从量化交易的角度入手，其实基金、券商的量化工程几年前已经开始了，我最初也是在基金的朋友那里了解到量化的，而今年发现连管理层也在搞量化。最明显的对比就是过去三个涨停就要停牌公告提示风险，之后成交量异常也要停牌半天警示。但最近的深交所发布的《指引》则是区分开盘集合竞价和连续交易时段，涵盖虚假申报、高价申报、连续申报、大额申报、多个账户集中申报、涨停申报及封涨停等涉嫌影响新股价格的多种异常交易行为，并明确了各种类型异常交易行为的量化标准。和之前本质的区别就是从对笼统的价格和成交量的波动变为对每笔交易的追踪，并通过交易追踪智能判断交易行为。而这种通过交易追踪判断交易动机的方法，显然是通过量化交易来实施的。 如果要学量化交易，首先就得从基础入手，接下来是最基础的东西，新朋友必看，里面的截图是用博尔证券量化交易系统截的，因为这是我用的量化交易系统，大家也可以去下载一个用对照一下，免得对照起来累，这是博尔系统的链接》》》》博尔系统入口《《《《。 一、 什么是买卖盘 成交数据是构成任何一个行情系统中的最基础数据，每天所有的投资者只要用行情软件看股票的价格，就会看到不断出现的成交数据。 成交数据中如果是在买一价格成交，则属于卖盘；如果在卖一价格成交则属于买盘。比如上图14点59分14秒之后，股价就是在13.50到13.51之间波动，其中三笔在卖一价格成交属于买盘，六比在买一价格成交属于卖盘，博尔主导动能之所以能了解主导股价的力量，就是从研究买盘、卖盘的入手的。 买卖盘判断的不足 过去的认识是，买盘是避免排队，向上买股都被认为是积极做多的。卖盘都是避免排队等候向下卖股票，都是积极做空的。所以才一些传统的软件里，买盘也被称为外盘，意思是场外的增量资金在买入，卖盘也被称为内盘，意思是场内抛盘。 但现实的情况里很多时候出现外盘比内盘大，但股价却是下跌的，或者内盘比外盘大，但股价却是上涨的。更多的情况是，同一个股票，同样涨了1%，有个时候买盘要比卖盘大好多好多，有时候却只大一点点，这使得买卖盘数据的变得不具可操作性。经博尔系统开发部门的研究，原因就是买盘并不一定是积极的做多者，卖盘也并非一定是积极做空者，缺乏投资者行为判断的买卖数据是很难真实的反应市场的交易情况的。 好了，国庆朋友来访多，以上这些也是问博尔系统的客服人员索要的。感觉说的不错，所以和大家分享了，不过量化交易可不是看看内盘外盘，明天继续。 |
|
|
