RTS交易系统（The?Reaction?Trend?System）(Z)

stc1975 2012-10-25

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RTS交易系统（The Reaction Trend System）(Z)

(2011-01-26 13:26:10)

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杂谈

分类：程序化交易系统

(根据网上资料合并/编辑)

本系統為J.WELLES WILDER,JR（DMI指標創始者）所創立，主要是借用波動幅度來判斷多空力量，進而計算出交易時採取順勢策略(Trend Mode)或逆勢策略(Reaction Mode)的參考依據。

依據原理：

1、運用(H+L+C)/3當作一天多空決戰的終結點，並利用此點來定義出多空力量，再根據此力量來推算逆勢策略或順勢策略的判斷及買賣依據。 2、作者根據自己主觀的觀察，發現價格移動常有『3天上漲2天下跌』的模式，因此設計出哪天該執行買進策略、哪天該執行賣出策略、哪天只執行出場策略、哪天應執行逐勢交易等的決策參考系統。

參考點計算方法：

X=(H+L+C)/3
以此點代表一天多空決戰後的最後平衡點。

D1=H-X
高點至平衡點的距離，代表空頭的力量、意願或戰果。

D2=X-L
平衡點至低點的距離，代表多頭的力量、意願或戰果。

D3=H-L
高低點的距離，代表多空雙方該日的戰場。

B1=X-D1=2X-H
以平衡點為起點，往下推一個該日空頭的力量(D1)，則假設賣方意願將會衰竭，是為買方進場的參考點。

S1=X+D2=2X-L
以平衡點為起點，往上進展一個該日多頭的力量(D2)，則假設買方意願將會衰竭，是為賣方進場的參考點。

HBOP=X+(D3+D2)=2X-2L+H (High Break Out Point)
以平衡點為起點，往上推一個該日戰場規模(D3)，再加上一個該日多頭力量(D2)，若能超過此點則表示多頭意願極高，應採取逐勢做多交易模式。

LBOP=X-(D3+D1)=2X-2H+L
以平衡點為起點，往下推一個該日戰場規模(D3)，再加上一個該日空頭力量(D1)，若能跌破此點則表示空頭意願極高，應採取逐勢放空交易模式。

整理上述觀念如下圖：

交易日的標示方法：

本系統特殊的地方在於交易日的標示，依據不同交易日標示而採取不同的交易策略。

上漲走勢：
取最近一至二週內的最低點標示為『B』，第二根標示為『O』，第三根標示為『S』，然後又回到B、O、S、B、O、S......直至最後一根。如圖：

下跌走勢：
取最近一至二週內的最高點標示為『S』，第二根標示為『B』，第三根標示為『O』，然後又回到S、B、O、S、B、O......直至最後一根。如圖：

調整：若價格漲破HBOP或跌破LBOP時應重新修正標示內容，修正原則如下：
1、突破HBOP後屬於做多的逐勢交易，於做多逐勢交易期間的高點位置重新標示『S』，隨後依B、O、S.....順序重新標示。
2、跌破LBOP後屬於做空的逐勢交易，於做空逐勢交易期間的低點位置重新標示『B』，隨後依O、S、B.....順序重新標示。

本系統使用方法：

逆勢交易模式（Reaction Mode）

進場：
1、在『B』日於B1點買進，停損設於LBOP。
2、在『S』日於S1點賣出，停損設於HBOP。

出場後不反向進場：
1、有做多未平倉部位時：
  A、在『O』日於S1點平倉。
  B、如果在『S』日沒有碰觸S1點時於收盤價出場。
  C、於『B』日進場後除非跌破LBOP，否則碰觸任何點都不出場。若跌破LBOP則應出場並反向進行放空逐勢交易。
2、有做空未平倉部位時：
  A、如果在『B』日沒有碰觸B1點時於收盤價出場。
  B、於『S』日進場後除非漲破HBOP，否則碰觸任何點都不出場。若漲破HBOP則應出場並反向進行做多逐勢交易。

出場並反向進場：
1、有做多未平倉部位時：
A、在『S』日碰觸S1點時。
  B、任何一天碰觸LBOP時。
2、有做空未平倉部位時：
A、在『B』日碰觸B1點時。
B、任何一天碰觸HBOP時。

逐勢交易模式(Trend Mode)

進場：
1、在任何一天漲破HBOP時買進。
2、在任何一天跌破LBOP時賣出。

出場：
1、有多倉時以最近兩日的低價當出場參考，逐日依兩日原則向上移動停損價直至出場，出場後不反向進場。
2、有空倉時以最近兩日的高價當出場參考，逐日依兩日原則向下移動停損價直至出場，出場後不反向進場。
如圖：（圖中第10天就碰到交易日標示的重新調整設定）

結論：

1、本系統是利用波幅來觀察多空的力道，並藉以計算出進出場參考點，每日計算出的數值均於下一交易日參考使用。

2、任何市場的價格都是隨機波動的，至目前為止應該沒有任何工具可以百分百計算市場的支撐壓力區，因此系統在使用時仍應注意嚴守交易停損紀律。