|
测试标准有几个核心指标： 1、胜率 这就好比你去买彩票，彩票的大奖是1万块，获奖率可能只有30%。彩票卖1千块一张。你会不会去买？如果你有1万块，那么这个游戏你肯定愿意去参加。可是如果你只用1000块钱呢？所以单纯的追求高胜率是没有意义的，程序化交易主要是以大的盈利来弥补若干小的亏损并获得盈利，要知道，每一次亏损其实就是获取盈利的成本。所以不要去追求过高的胜率。首先，你必须保证有足够的“本金”去参与这场游戏，否则胜率就算是80%，你也不一定可以参加。往往盈利的交易系统胜率并不见得超过40%，确保你有足够的钱和稳定盈利才是最重要的。 2、盈亏比 就是你平均每笔盈利和亏损之比。高胜率的模型不一定挣钱，低胜率的模型也不一定赔钱。测试报告里面的胜率只是你的名义胜率，实际胜率=名义胜率×盈亏比。它才是你衡量交易模型好坏的正真标准。 3、连续亏损次数和最大资金回撤比例 连续的亏损让人心碎，试想你明明知道这个交易策略一定会挣钱，可是她让你连续亏损了10次了，你的资金也从峰值回落了40%了，你还能坐得住吗？所以不要选择不适合你交易性格的模型，即使它100%能赚钱。 4、最终收益率 并不是收益率越高，交易模型就越好，往往是极端行情造就了极端收益。暴利可能会引发暴亏，这种系统不一定有实用价值，您需要综合考量它。做交易就和做人一样。有多少爆发户有个很好的收场？好的交易系统靠的并不是暴利，而是持续稳定的盈利。 三、交易模型的执行 心态是做好交易更高层次的要求，我们使用程序化交易也是为了克服心态的起伏和人性的弱点对于最终交易结果的不良影响。有好的交易系统就一定能盈利吗？很多人往往对此有误解，为什么？交易模型确实可以辅助我们克服心魔，但是它只是一个工具，是你在使用它，一段时间交易模型表现不好你完全有可能把它停掉，又开始自己胡做了。究其原因还是因为对自己的交易模型没有信心，总是患得患失，终日被贪婪和恐惧缠绕着，最终在胜利到来前做出错误的决定，从而功亏一篑。我们必须和我们的模型成为朋友，可以随时和他对话，信任他。当我们经过无数次测试和修改后最终所确定的交易模型是实用并且有效的，就要严格执行它，而不要受交易模型所带来的收益一时好坏所迷惑，相信程序，远离市场。如果有条件最好将模型的设计和建立和最终下单交易的工作分开，又不同的人分工合作，共同完成整个交易。 模型设置好以后不要今天修改交易品种、明天修改分析周期。程序化交易是个系统的过程，要经过一段时间才能有效果，所谓欲速则不达。 |
|
|
