横盘突破--程序化交易策略

横盘突破

较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、 三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理 量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

上轨＝过去30根K线的最高价；

下轨＝过去30根K线的最低价；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。



代码:

//策略:横盘突破
//类型:日内（1分钟)
//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz


//准备需要的中间变量
input:ss(1,1,100,1),n1(0.005,0.001,1,0.001);
cyc:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
H30:ref(hhv(h,30),1);
L30:ref(LLv(L,30),1);
midh30+L30)/2;//中轴
t1:=time>090000 and time <145500;
t2:=time>=145500;
手数:=ss;
//进场的条件
开多条件:= h>h30 and (h30-mid)/mid<n1 and cyc>=30 and t1;
开空条件:= l<l30 and (mid-l30)/mid<n1 and cyc>=30 and t1;

//系统
收盘平多:sell(t2 and holding>0,0,market) ;
收盘平空:sellshort(t2 and holding<0,0,market) ;

开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
开多:buy(开多条件 and holding=0, 手数,market)；

//其他
资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;