Metastock LSS 狙擊手自動交易系統

Metastock LSS 狙擊手自動交易系統

(2012-03-06 15:48:01)

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标签： lss metastock rmo sniper 外匯 投資 期權 期貨 美股 股票 業績 自動交易

分类： 程式交易

Metastock 內建的著名EA還有不少, 這回介紹的是George Angell 的 Long Sell Short Sale (LSS)策略. George Angell 是一位實戰超過20年的芝加哥場內交易員, 靠短線操作及當日沖銷致富, 他對於短線投資人的第1 建議就是風險管理 , 另外亦要有勇氣, 耐心和獨立的判斷能力.有關George Angell 的短炒操作方法, 可以參考其著作<<狙擊手操作>>(Sniper Trading).George Angell認為市場本身就是個機率遊戲，短線炒家就是以市場概率推算未來的壓力及支撐，從而設置最佳停損點以及找出關鍵突破點。LSS系統就是根據這個原理產生 . 

LSS的基礎是建基於「三日周期」理論 : 市場在第1天會出現最低點，然後上漲，第2天則會出現短線最高點，市場成交增加，第3天則會先出現高點，然後市場回挫，這3天分別稱作買進日(L)、賣出日(S)，及放空日(SS)，市場就以這樣的循環周而復始。所以炒家可以運用近3日的高低點、漲跌價差等數值計算出一連串相關的上下檔數值，稱之為買入封套(buy envelopes)及賣出封套(sell envelopes)，再由封套內的數值加以平均，就可以計算出下個營業日的買點與賣點。

LSS系統幾個重要數字是上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值、下跌值、賣出低點、今日低點，以及LSS軸點突破賣出值。

*上漲值：近3日的(今日高點-昨日低點)之平均值

*買進高點：近3日的(今日高點-昨日高點)之平均值

*LSS軸點突破買入值：

近3日的(((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日低點 ) 之平均值

*下跌值：近3日的(昨日高點-今日低點)之平均值

*賣出低點：近3日的(昨日低點-今日低點)之平均值

*LSS軸點突破賣出值：

近3日的(((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日高點)之平均值

由上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值一同構成1組賣出封套；由下跌值、賣出低點、今日低點、LSS軸點突破賣出值則構成1組買入封套。將買入封套的4個數值加以平均，就可以找到次日的買入點，反之，將賣出封套的4個數值加以平均，就可以找到次日的賣入點。

LSS操作系統中另有2套市場強度指標，1 個是LSS一日強度指標：

((收盤價-最低價) ×100)/(最高價-最低價))=一日強度指標

如果數值大於50，表示後勢看漲機率較高。反之，數值小於50，則表示後勢看跌機率較高。另外，還有LSS五日 振盪 指標 : 

5日內最高價-5日前開盤價=X

最後收盤價-5日內最低價=Y

(5日內最高價-5日內最低價)×2=Z

LSS5日振盪指標：(X+Y)/Z

如果LSS5日擺盪指標大於70％，表示後勢看漲，如果小於30％，則表示後勢看跌，若在30％至70％之間，則表示沒方向。

詳細內容可見  https://docs.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvN1lpdjlyRk9UcWVJaFF0WWlJNWlidw/edit?pli=1

Metastock v11 實現了LSS5日振盪指標 , 如需LSS系統的其他部份則需用家以Formula Language撰寫, 也不複雜 . 

以下列出了以LSS5日振盪指標買賣對15支藍籌進行歷史模擬測試 , 期間1/1/2005 - 30/12/2011, 以$500,000作本金, 全資買入沽出 . 並對指標下線分別定為0.3, 0.2及0.1 , 可見收緊下線下總虧損有所收窄, 出現盈利的股票數的增多, 在3個測試中恆隆(0010.HK)表現最為穩定. 

下線 = 0.1

下線 = 0.2

下線 = 0.3