816行情全揭秘:惊魂26秒里发生了什么?2013年08月16日 17:58 大智慧阿思达克通讯社 大智慧(5.26, -0.34, -6.07%)阿思达克通讯社8月16日讯,北京时间2013年8月16日,中国A股市场突发极为罕见的异常事件--大批权重股被瞬间拉至涨停板,股指期货、蓝筹ETF同步暴走;市场“流言四起”,众说纷纭;上交所及部分相关机构亦相继发布官方声明。随着沪指午后回落收出长上影线小阴线,“816行情”注定要载入中国A股市场的史册。大智慧通讯社通过详细的数据和资料梳理,还原这一天市场动向。 ***11点05分31秒--中国石化(4.52, 0.02, 0.44%)率先暴走*** 通过大智慧365终端个股“全息动向”功能,可以追溯到当天行情的暴动,最初起源于中国石化(600028.SH)的成交突变:11点05分31秒,此前一直以数十笔、百余笔成交的中国石化突然“暴动”,一秒内出现五笔跳价成交,单笔成交量均达到9807手,合计49035手!,股价瞬间从4.48元跳升至4.58元,升幅为2.232%。 05分31秒:先后跳价成交6151手、9807手、3182手、7441手、7690手、4038手、4525手、8651手、4374手、5177手、2120手、6349手、1673手、2400手、2887手、3978手和9816手,股价跳升至4.90元,较前一秒再升6.987%。盘面上股价涨幅为7.78%。 图1:中国石化部分跳价成交明细一览 ***疑有重大利好资金涌入权重股,工行秒触涨停位*** 中国石化瞬间飙涨“激起千层浪”,市场迅速猜测是否有重大利好,同时资金开始涌入其它蓝筹股,金融类个股首当其冲:11点05分54秒,工商银行(3.95, 0.00,0.00%)(601398.SH)一秒内七次跳价成交9786手,总量68502手,股价推升至3.96元;05分55秒,继续以多笔9786手的成交量跳价成交,股价推升至3.99元;而至05分56秒,工行股价已跳升至4.35元,两市第一大市值股工商银行触及涨停位,震惊市场。 从11点05分31秒到05分56秒的短短26秒里,中国石化和工商银行两大权重龙头先后涨停。 在石化、银行带动下,多只权重股迅速跟进:光大银行[微博](2.76, 0.01,0.36%)(601788.SH)、中国银行(2.70, 0.02, 0.75%)(601988.SH)、金地集团(7.11, -0.03,-0.42%)(600383.SH)等均大幅拉升;上证50板块多数股票离奇盘中封至涨停。经大智慧通讯社统计,除中国重工(4.46, 0.00, 0.00%)(601989.SH)停牌外,上证50板块总计有33只股票秒封涨停。 同时股指期货IF1308合约从2312点附近,一分钟冲高55点,午盘时升至2395点;主力合约IF1309最高上冲至2408点,但仅不到1分钟后立马跳水回落。因今日是期指交割日,如此行情恐造成空头集体爆仓。华夏50ETF、华泰柏瑞300ETF等大盘蓝筹ETF亦大幅拉升。 图2:工商银行部分跳价成交明细一览表 图3:部分早盘上证50板块秒封涨停个股 周一早盘,上证50板块多数股票离奇盘中封至涨停。经大智慧通讯社记者统计,除中国重工(601989.SH)停牌外,上证50板块总计有33只股票秒封涨停。 以下为早盘上证50板块秒封涨停个股:
***流言四起:光大“乌龙指”?交易所故障?监管层将释放重大利好?*** 面对A股突如其来的暴涨,市场留言四起,经大智慧通讯社整理,相关猜测主要有三方面:光大证券(12.12, 0.76, 6.69%)自营盘“乌龙指”、交易所系统故障和监管层将释放重大利好。 一,据相关媒体报道,8月16日A股的早盘暴涨,源于光大证券自营盘70亿元的“乌龙指”,即相关交易指令输入错误。此后,该消息升级为“巨额买盘资金走光大证券自营席位通道”、“光大证券不慎将模拟盘切入实盘”等。受此影响,光大证券(SH601788)午后开盘紧急停牌。 14点25分,光大证券发布公告称,公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,公司正在进行相关核查和处置工作。 二,市场传言A股暴涨系上交所交易平台出现故障,新浪微博上交所官方微博--“上交所发布”午盘后发布微博称:截至目前为止,上交所系统运行正常。 三、市场传言暴涨因监管层将释放重大利好,主要有两条,一为“优先股试点即将出台”;二为“大盘蓝筹股将推T+0交易”。 ***“乌龙指”殃及“池鱼”:金融软件概念股午后大跌*** 随着“乌龙指”消息的发酵,引发市场对网络安全和交易系统的担忧,金融软件概念股受到牵连,研发交易系统的相关个股午后大跌,金证股份(14.08, -1.22,-7.97%)(600446.SH)、恒生电子(15.77, -1.04, -6.19%)(600570.SH)收盘分别下跌7.97%和6.19%。 而网络安全概念股则强势拉升,蓝盾股份(12.900, 0.86, 7.14%)(300297.SZ)一度涨停,最终收涨7.14%,任子行(24.960, 1.04, 4.35%)(300311.SZ)涨4.35%,启明星辰(25.40, 1.00, 4.10%)(002439.SZ)涨4.10%,立思辰(9.230, 0.19, 2.10%)(300010.SZ)涨2.10%。 ***蓝筹ETF巨量申赎,50ETF、180ETF申赎“冰火两重天”*** 权重股瞬间大涨造成蓝筹ETF的IOPV净值急速拉升,带来了套利空间,蓝筹ETF申赎交易量亦显著提升,其中如华夏50ETF申赎形势盘中大逆转。但华夏50ETF和华安180ETF申赎形势差异巨大。 大智慧365终端ETF申赎数据显示,11点05分,华夏50ETF盘中净申购900万份,而11:14,申赎形势已逆转为净赎回7200万份,截至午盘,华夏50ETF净赎回1.13亿份。盘面上大涨4.98%。午后该ETF虽然出现多笔5000万份级别的天量申购,但申购量仍不敌大批量的赎回交易,截至收盘,华夏50ETF全天净赎回1.52亿份。 究其原因,上证50ETF成分股集体瞬间飙涨,华夏50ETF的IOPV值急速拉升,并明显高出其净值,形成明显的套利空间,在此情况下一般套利操作即为盘面上买入一揽子ETF,将其份额与一级市场赎回成一揽子股票,再于盘面上卖出一揽子股票,完成套利。华夏基金[微博]相关人士向大智慧通讯社透露,突遭赎回是因为申购套利规模增加所致。 此外,华泰柏瑞300ETF全天净赎回1.134亿份,但华安180ETF在尾盘出现多笔天量申购,全天实现净申购1.89亿份。 图4:华夏50ETF全天申赎态势 ***市场资金倾向“乌龙指”说法,午后股指逐渐回落***
上交所新浪官方微博--“上交所发布”收盘后发布消息:本所今日交易系统运行正常,已达成的交易将进入正常清算交收环节。上交所也在官网挂出了光大证券(601788.SH)的提示性公告。 发稿:胡庆/何巨骉 |
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