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一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：市场（选择什么品种）、头寸规模（头寸规模多大比较合适，资金如何管理）、入市(何时买卖)、止损（何时退出亏损的头寸 ）、离市（何时退出赢利的头寸）、策略（如何买卖）等等关键问题。
缠论中多次提及如何建立一个简单交易系统的问题，如第12课的均线买卖系统、第16课的中小资金高效率买入法、第38课同级别分解的机械化交易系统、第49课中的利润最大化的操作模式等等。缠论是非常优秀的市场分析理论，几乎涉及交易的所有方面，只可惜比较零碎，每个人都需要构建自己的交易系统。
笔者重点关注的是国内期货，下面以期货为例说明如何构建一个简单的交易系统。首先，选择成交最活跃的品种，在三大交易所中选择沪铜、沪锌、沪橡胶、棉花、PTA、白糖、豆油、棕榈油等品种。
对于中小资金，一次只交易一个品种，杠杆比例大约5倍，单笔最大亏损额度为资金量的8%左右，如果连续三次亏损则减少交易规模。
下面以做多为例，做空反之。在日线底部分型确立后，一次性建立多头仓位，跟踪仓位看是否延伸成日线一笔，如果出现底部分型失败就止损平仓，否则就持仓直到一个有效的顶部分型确立后平仓。在底部分型构建中下探失败后建立仓位，在顶部分型构建中上冲失败后平仓，中途配合均线与趋势线跟踪仓位。这样一个以日线分型为基础的最简单的交易系统的雏形就建立起来了。
也就是说，只有在出现日线顶、底分型时才进场操作，其余时间就是持仓或持有现金头寸等待，绝大部分时间是处于一个等待与关注的过程中。每日关注一些可能出现日线顶、底分型的品种，对于出现顶、低分型雏形的品种，需要关注其分型的有效性，也就是是否延伸成日线笔。
如何识别中继顶、底分型是个交易系统成功的关键点，有效的顶、底分型一般对应下列几个要求：1、是否有效站稳5日线；2、小级别是否出现第三类买卖点；3、是否有效站稳分型上沿。另外，利用均线辅助加以判断，一个有效的日线笔至少会延伸6个交易日，如果力度足够，一般会有效突破13日线，如果能够突破34日线，则力度更佳。是否突破趋势线也是一个重要的判断依据，如果不能有效突破上一波的趋势线，说明力度不够。均线兼有力度与时间的功能，在预期的时间内不能走强并突破中期均线，日线笔延伸的力度也值得怀疑。
判断有效分型的力度需要配合均线、趋势线与时间周期等因素。这个简单交易系统的风险主要是分型判断失误，建仓时不能等分型有效确认之后，而是在分型构建之中，这样操作的难度也增加了。
如果配合次级别走势，操作效果可以明显提高，日线一笔对应30F走势段，同时对应5F走势类型，尽量操作5F趋势类型，这样收益率更高。这个交易系统的本质是按照5F级别来操作，尽量不参与5F中枢震荡。5F走势类型是30F走势类型的一部分，所有在操作中识别30F中枢与5F中枢是关键。
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