下面简单介绍一下这个交易系统的组成：
主图区： 这个就是K线图了，有这个就可以了，至于是K线还是条形图都可以，主图是脸，一定要干净，让什么均线，趋势线，各种画线一边去吧，往你脸上乱画你乐意呀~~ 震荡指标：这个震荡指标是我自编的，用其他的什么WR%、KDJ之类震荡指标都一样用，不过我这个我用着顺手 真实波幅：交易软件自带的ATR指标，周期选择24或者20都行，或者你调大调小点也都一样用. 这个系统执行呢，分为长线和短线，长线咱们稍后再说，先说短线操作。
在短线操作中，根据平仓的时机，又分为积极平仓和稳健平仓，下面上个图来看看  根据上图呢，我说明一下系统： 有眼力能应该能看出来我这个系统是价格回调买入型的交易风格，这种风格能更容易让我拿到优势价位。 价格回调买入呢，就是在熊市中抄底，在牛市中等待回调时买入，但是碰到天天涨不回调的情况就没法整了，但是沪深两市这么些股票，不可能天天都拉涨停吧，要是天天拉涨停，我这个系统用不了了，我就把电脑吃了。 等回调买入，那必然就需要震荡指标来告诉一下什么时候是超买什么时候是超卖了，JD那个指标就是干这个的，这个不是重点，下面要说重点了~~~~~~~~~~~~~~ ！！ATR！！，这个指标太有用了，感谢祖国让我知道了这个指标。 ATR呢，就是真实波幅，它是计算当天股价的波动和一段时期内股价的平均波动。例如当天股价的最高价是11块钱，最低价是8块钱，那么当天的ATR值就是3， 参数选择24就是最近的24天内股价的平均波幅
我昨天说的是短线操作，今天来个中长线操作方法
先来规则 规则1：先看周线图中的MACD确认趋势，只在趋势向上的时候买入。确认方法是看周MACD中的DIF值，如果最近一周收盘后的DIF值比前一周的DIF值大，那么就确认牛市，反之如果本周收盘后DIF值比前一周小，那么就确认熊市。 规则2：在日线图上确定关键日，然后根据关键日最高价突破买入，止损设在关键日最低价 规则3：买入后一直持有到周线MACD DIF值确认熊市为止 下面上图规则1：  规则2、3图
 绿箭头是我为了看着清楚自己后画的 系统没有箭头
发一张这轮熊市大盘的图片，系统提示的买点，如果按照积极平仓规则去操作，最起码会赚钱，如果按照周线MACD配合日线关键日操作，会回避大部分风险
绿箭头是关键日，关键日的最高价就是买点
其实我说一句，任何系统想在熊市赢钱都是扯淡。
为什么我贴这么多熊市中按照系统操作的图，就是让大家明白，好的系统，按照规则，可以再熊市规避风险，在牛市尽量抢钱。 我说的几种操作风格都是可以穿插使用的，这个就是根据你个人的性格来的了 根据日线图寻找关键日操作的短线风格中可以分为： 1、积极平仓——关键日最高价+关键日ATR数值为平仓价 2、稳健平仓——反向观察卖出关键日，突破关键日最低价平仓 根据周线MACD的DIF值配合日线关键日操作的中长线风格： 1、积极平仓——可以根据短线风格的两种平仓风格择一使用 2、当周线MACD的DIF值确认熊市后平仓 还可以玩混搭： 日线关键日买入后根据周线MACD熊市确认规则平仓 还可以混搭出挺多种类，但是都不影响长期系统测试的盈利期望值为正数 从资金曲线上来看，也呈现波段上涨趋势，牛市中，资金曲线上涨，熊市中，资金曲线回调，但关键是盈利期望值为正数，所以可以确保资金曲线为整体上升趋势。 不要计较赚多赚少，别数钱，只要不亏钱就行，贪心不足蛇吞象，切记 就说说ATR，为什么要用，是因为我要过滤出有用的K线，排除无用的K线，当时设计系统的时候，考虑到价格运行时，有很多波动很小的杂波干扰系统的运行，所以就安了一个过滤器
有了这个目标，就开始找解决方法，所谓杂波，那就是波动很小无规律的K线，那么找一个比这些杂波都大的K线作为参考标的就解决问题了，ATR正好能干这个用，当日的波动如果比最近24天都大，那么这个波动就有参考意义，所以把ATR加入系统 JD指标很简单，就是判断超买超卖功能，指标很简单，它和WR%相比信号差不多，能比WR%频率高一些 判断趋势呢，反应慢点得就用趋势线，稍快点就用均线，再快点呢 就用MACD 买进原则呢，如果价格能超过关键日这根有效K线的最高价，那么说明上涨动力很强，就可以期望价格能持续上涨 就是这简简单单的思路，一个系统就架设完成了，再经过复盘测试，得出正值期望收益，就基本可以投产了。 所以亲身经历呼吁，技术指标不是哪个好使用哪个，而是在架设系统时，根据你的主线思路需要用哪个就用哪个 发张图
JD指标是什么？ 就是“简单指标”，有多简单呢？
该指标就是用今天的收盘价-昨天的收盘价 简单吧，简单不代表不好用，关键看你什么时候用~ 规则3：记住当日最高价，第二日如果价格上升突破最高价，在此处买入，如果价格下行没有触发，那么等规则1、2出现时根据规则调整买入价 是的，除非有最高价更低的关键日出现，才能把买点下调。除此之外，都是以最近一个关键日的最高价为买进标的 <br />振荡公式JD的默认参数为2，是不是过于灵敏？可不可以增大点，从而过滤一些信号，谢谢！ 可以，完整的系统对参数的依赖程度很小的，你可以改成任何数值，都不影响期望收益为正数~数值越大，信号越少，但是小心不要过度优化了哦~ 请问楼主? 稳健卖出首先确定卖出关键日，当日ATR大于24日ATR，当日震荡指标显示超买，如果随后价格跌破卖出关键日最低价就平仓，如果价格继续上行，那么在下一个卖出关键日出现时上调卖出价，如果还未出现新的关键日，那么最近的一个卖出关键日最低价始终有效 如果看信号太多想过滤一些，那么就用中长线操作法，在周线DIF确认牛市后再进场， 如果再嫌信号多，就调整JD指标，如果还嫌多，那别用了~~ 呵呵 如果中长线，那么周线DIF确认牛市就是可操作区间
如果玩短线，那么不需要确定可操作区间，按系统提示的执行就可以了，执行的时候不要拿自己当人，自己就是电脑指令，电脑指令只会执行不会分析。现在就是研究不出来自动交易系统，如果有那最好了 如果用MACD建仓，那么用MACD平仓是比较合理的，如果用短线操作中的稳健平仓规则也是可以的
卖出关键日我还是不明白！！！ 是不是买入后ATR在24天ART平均线上 JD>0都视卖出关键日再次出现？ 楼主,我想问,如果价格突破以后买入,但是没有有达到积极平仓日就回来,怎么操作
首先你得弄清你是短线操作还是长线操作，别弄混了。 短线操作： 牛市——关键日ATR最低价止损 熊市——只要突破关键日买入后有一定利润，就把止损设置在盈亏平衡点 长线操作： 关键日ATR最低价止损 积极平仓：关键日最高价+关键日DTR值，这个有什么说道？
这是基于短线角度考虑的，关键日的ATR值就是你的初始风险，关键日最高价+关键日ATR的意思就是1倍于初始风险的期望收益，换句话说风险收益比是1. 如果单从风险收益比为1这个角度来看的话，那是盈亏平衡，但是我说过交易系统的三个属性，如果你降低每笔交易的期望收益，那么交易胜率就会提升 选择1倍于初始风险的平仓目标，交易成功率会大于50%，因此从长期来看可以盈利 本系统资金管理规则，
初始风险每笔交易2%，最大不要超过5% 止损就是关键日atr 每次交易的仓位确定用初始风险除止损点数就可以了 我这套资金管理规则在有杠杆的市场中执行的能更好，在A股这个无杠杆，无做空的畸形市场，我们也只能将就着用了。
具体怎么将就法呢，要是把初始风险设置在2%，那么意思就是关键日ATR的波动如果大于2%，就要控制风险，如果波动小于2%，那么只好全仓买入，这一点就是A股畸形的地方~~ 谢谢楼主的分享，写的太好了！也让我对一直困扰我的资金管理和交易系统模型有了更深入的认识，原来预期收益的大小决定系统的成败，请教楼主一个问题，如何优化预期收益，有什么工具吗？我现在用的是通达信的软件 ...
优化预期收益没有捷径，只有不断做历史复盘测试 风险收益比多大没有定式，根据每个人接受的风险程度不同，风险收益比大小也不同 初始风险越大，你的预期盈利也就越大，相应预期亏损也就越大 初始风险越小，那么你的资金就越安全，预期盈利也就越小 根据你的性格找个平衡点就可以了，你要想象一下你的系统如果发生连亏10次，那么用多大的初始风险造成的最大资金回撤是你能够接受的 2%是根据我的性格来的~~不适合每个人 要说选股方法，就是找近期热门股和前期冷门股
谨告各位朋友，我的系统呢，是经过测试后才投产的，可以确保使用之赢利概率
但我还是衷心希望各位朋友使用之前要做历史复盘测试，以年为计算单位，至少要测试五年 因为任何一套系统都不可能做到100%准确，而赢利的关键就是在于始终坚持一套规则 而没有经过你自己测试的系统，你不了解它的属性，所以在遇到连续亏损的时候，你就很难再坚持继续使用这个规则 当你测试过系统之后，你了解了系统的成功率，平均期望收益，资金最大回撤，最大连续亏损次数，什么时候有效，什么时候失效，这些都明白之后，你使用起来自然会有信心 |
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