有人说，策略越简单越好，越简单越不容易失效。也有人说，简单的策略，收益风险比不高，资金曲线往往波动较大，需要复杂的策略来使资金曲线变平滑。
其实，简单的策略不一定有效，复杂的策略也不一定会失效。但有一点可以确定的是，过于简单的策略，由于收益风险比太低，在市场行情与策略不匹配的艰难阶段，往往回撤较大。片面追求策略简单化是一个误区。这就是为什么很多人都知道一条均线可以盈利，但很少有人能真正地只靠一条均线去赚钱。
事实上，只要抓住市场的主要波动特征，简单和复杂的策略都可以有效。判断策略是否持续有效，需要用普适性标准，普适性越强的策略，未来适应性越强，而不是以简单和复杂为划分依据。
笔者实盘，同样是商品隔夜趋势跟踪类别的策略，跑过只有4行代码的算法，也跑过有1300行代码的算法。最终，1300行代码的策略仍在持续实盘，而4行代码的策略，增加到了200行。
所以过于简单的策略不可取，在强普适性前提下，稍显复杂的策略，有较好的实盘价值。
