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// 限价止损+追踪止盈 VAR Price,MinPrice;//定义最新价变量,最小变动价位 VAR BPRICE,SPRICE,HPRICE,LPRICE;//定义多头持仓均价，空头持仓均价,波段最高价，波段最低价 VAR Step,LoseBit,WinBit,WinStep,LoseStep,SaveBit; //定义追踪点差，止损点差，止盈点差,保底止盈价位 VOID MAIN() { Price=Price("m1109"); //让PRICE函数取得M1109的最新价 Step=1; //定义追踪点差 LoseBit=1; //定义止损点差 WinBit=1; //定义止盈点差 SaveBit=1;//定义保底止盈损失价位 //WinStep=1;//定义止盈价差(监控价差的用户可以使用) //LoseStep=1;//定义止损价差(监控价差的用户可以使用) MinPrice=MinPrice("m1109");//定义最小变动价位 BPRICE=T_BuyAvgPrice("m1109");//取得持仓栏中该合约多头持仓均价 SPRICE=T_SellAvgPrice("m1109");//取得持仓栏中该合约空头持仓均价 IF (T_BuyPosition("m1109")>0)//如果多头持仓大于0 { SPDeal(); // 执行卖平程序 } IF (T_SellPosition("m1109")>0) //如果空头持仓大于0 { BPDeal(); //执行买平程序 } } VOID SPDeal() //定义卖平函数 { IF (BPRICE-Price>=LoseBit*MinPrice) //如果多头持仓均价-最新价大于等于止损点差*最小变动价位 { T_Deal("m1109",1,1,T_BuyPosition("m1109"),0); //发出委托，以最新价卖平多头持仓 } ELSE IF (BPRICE-Price<0) //如果最新价大于多头持仓均价 { HPRICE=ReadGlobal("HPRICE"); //读取上一次最高价，如果第一次运行，此处为0 IF (HPRICE==0||Price>HPRICE) //如果 上一次最高价为0或者最新价大于上一次最高价 { HPRICE=Price; //将上一次最高价赋值为当前最新价 } ELSE IF (HPRICE>=BPRICE+MinPrice*WinBit && HPRICE<=BPRICE+MinPrice*WinBit+MinPrice*Step && BPRICE+MinPrice*WinBit-Price==SaveBit) //最近一次最高价处于两个波段之间，并且最新价回撤到止盈价位以下 { T_Deal("m1109",1,1,T_BuyPosition("m1109"),0); //将多头持仓以最新价全平 HPRICE=0; //将上一次最高价清零 } WriteGlobal("HPRICE",HPRICE); //将上一次最高价写入HPRICE } } VOID BPDeal() //定义平空仓函数 { IF (Price-SPRICE>=LoseBit*MinPrice) //如果当前价格减去空头开仓均价>=止损点差*最小变动价位 { T_Deal("m1109",0,1,T_SellPosition("m1109"),0); //将当前合约的持仓全部平掉 } ELSE IF (Price<SPRICE) //当前最新价小于空头持仓均价 { LPRICE=ReadGlobal("LPRICE"); //读取上一次最低价的值 IF(Price<LPRICE||LPRICE==0) //如果最新价小于上一次最低价或者上一次最低价为0 { LPRICE=Price; //最低价等于最新价 } ELSE IF(LPRICE>=SPRICE-WinBit*MinPrice-MinPrice*Step && LPRICE<=SPRICE-WinBit*MinPrice && Price-SPRICE+WinBit*MinPrice==SaveBit) //最近一次最低价处在两个波段之内并且最新价高于止盈价 { T_Deal("m1109",0,1,T_SellPosition("m1109"),0); //全平 LPRICE=0; //对上一次最低价重新赋值 } WriteGlobal("LPRICE",LPRICE); //将LPRICE写入注册表 |
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