|
之前自己编了一个刮头皮的EA，复盘效果巨好，但模拟盘上就完全不行，发现结果是滑点引起的问题，就深入思考了一下滑点的问题，在这里和大家分享一下。 首先把单子分成以下几类： 市价单、止损单、止盈单、sell limit、buy limit、sell stop、buy stop 滑点类型分为： 顺趋势滑点（绝大多数情况）、逆趋势滑点（小部分情况） 操作分为： 复盘、模拟盘、实盘 止盈单、sell limit、buy limit相当于提前把买单卖单挂在市场上，任何上涨或下跌要超过你的挂单价格，就必须把你的单吃掉，所以这三种单理论上是不会产生滑点的。如果这三种单产生了滑点，那应该就是做市商平台或者单子的手数太零散，没报到市场上去，直接在内部撮合了，就不会成为市场上涨或下跌的阻力。 止损单、sell stop和buy stop都属于stop单是挂单价格到达之后，再触发市价单，滑点是比较正常的。 绝大多数情况下，价格在到达你的挂单价格之后，都会继续向前，所以sell stop和buy stop的滑点都是不利于你的方向。 再说说这几种单在复盘、模拟盘、实盘中的情况。 数据复盘中，任何一类单都不会滑点。 模拟盘中，市价单会滑点，但sell stop和buy stop就不会滑点了，这算是和实盘一个比较重要的差别。 实盘中，市价单、止损单、sell stop、buy stop会滑点，其他三种单理论上不会滑点。 在EA设计中，开仓方式一般是开挂单或达到设定条件，发市价单。趋势型EA最好挂stop单进场，成交比达到条件再发市价单快，滑点也相对更有利一些；用程序判断止盈再发市价单比直接设置止盈单更好，因为滑点是朝有利你的方向。逆趋势类和刮头皮类EA都可以以此类推。 |
|
|
