易笑成 / 股票书籍 / 爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出...

0 0

   

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

2014-05-08  易笑成

   一直以来,都想写一篇关于从纯技术角度构建期货交易系统的文章,可是都懒于惰性,迟迟下不了笔。昨日头脑一热,发了一条微博,说自己今天会写这么一篇文章,牛皮吹出去了,只能硬着头皮上了,权当做是自己从去年8月份以来的一些思考吧,同时也希望对有缘路过此地并阅读此文的初学者有一些借鉴和启发,高手们请绕道走吧,不要让爪哥在此难堪,拜托,拜托!
    对于交易系统的重要性,想必每个期货人都知道,爪哥在此不作赘述,但请请牢牢记住一点:交易系统是你交易方向、进场、持仓、离场的唯一依据,对,是唯一依据! 
 
    以天胶1409合约为例,各位可以先看一下爪哥的交易系统,一幅是周K图,一幅是日K图。

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

    看完后,有些人一定会觉得奇怪,咦!这是啥交易系统啊?除了几个红绿色的箭头外,好像没有其他的东东了嘛!嗯,您看到和说的都没错,爪哥的交易系统就是这些个朝上或者朝下的红绿箭头。交易系统其实真的是非常简单的一个东西,你千万不要把它想得多么高深莫测,网络上不是天天都在流传这这样一句话嘛:大道至简,至简大道!但是,千万不能忘记,任何交易系统都是由交易理念、交易逻辑、交易策略构成的,这些东西在形成初期无论如何都简单不起来的,除非你能够将这些东西用有限的几句话清晰、完整、准确无误、而且还要逻辑准确地表述出来。好吧,现在就请你闭上眼睛,认真地回想一下你的交易理念、交易逻辑、交易策略,看看能不能用三句话,或者五句话表述出来,我想大多数人是做不到的,可能有的人甚至连这些东西是什么都不知道,又怎能奢望用几句话表述出来。
    昨天看到某大师在微博上说:“如果你不能用三句话表述出来你的交易盈利模式,那就表明要么你没有,要么你就是骗子”。很多人都点赞不止,爪哥也很认真地思考了一下这个问题,然后哑然失笑,坦率地说,真想听听发这条微博的人他的这三句金语玉言是什么,尽管他没有回答我,但是我不能把他当成骗子。提这件事,爪哥无非就是想提醒大家,这世界上没有绝对,有的都是相对,所以每个人都是相对的个体。
    什么?爪哥,你可不可以说说你自己的交易系统?哦,可以呀,前提是等你能用有限的几句话表述出你的交易系统的时候,哈哈,是玩笑话也不是玩笑话。这个问题不在今天探讨的范围内,原因很简单,今天咱们讨论的是纯技术条件下的交易系统构建和交易策略,爪哥可以很认真很负责地告诉你,爪哥的这个交易系统和技术层面没有半毛钱的关系,里面既没有考虑K线均线,也没有考虑成交量持仓量,既没参考诸如MACD、KDJ等所有的指标,也没有参考涨跌幅度的比值,总之,绝对是一种可以用有限的几句话表述出来的交易系统。
    扯远了,还是回过头来谈初级的纯技术层面的交易系统。现在的交易系统,大多是基于某个或者某几个指标建立起来的交易系统,爪哥曾经研究过绝大部分指标,目的就是想搞清楚它们的内在逻辑,研究来研究去,发现绝大多数现存的指标都是从价指标,也就是说,在价格变化主导下形成的指标。这些指标,做做短线和中小波段还行,但是对于趋势交易,弊大于利,尤其是震荡指标,更是百害无一利,所以一定要慎用。你可能会说,爪哥,你太绝对了吧,是的,因为爪哥很少做超短交易,所以也就弃之不用了。
    不过,在这些指标里面,有两个指标爪哥认为还是可以很好利用一下的,一个是均线系统,一个就是MACD。严格的讲,均线系统和MACD是同一个指标的翻版,不同的是,均线系统更倾向于趋向性,而MACD指标则多倾向于震荡性,对于初学者或者是初级的技术交易系统,爪哥以为用这两个指标构成一个交易系统将是一个不错的选择,下面我们就来详细地探讨一下如何用这两个指标构建一个简单而且有效的交易系统。
 
    先看两幅图,同样还是天胶1409的周K图和日K图:

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

    上面2幅图就是以20单位均线60单位均线以及MACD指标构建的2个简单有效的交易系统,为了写起来方便,我们暂且把它叫做JX交易系统。第一幅是周K级别的,下面一个是日K级别的,这两个交易系统爪哥将它们拟合在爪哥交易系统当中了,图表中的红绿箭头是爪哥的系统多空转换进出场信号,那么JX交易系统的进出场信号该如何设定呢?下面是爪哥个人的建议和看法,供参考:
 
一、做多
    1、最稳健做法:以20单位均线上穿60单位均线时形成的第一根K线作为首次进场信号,仓位以10%左右为宜,止损在20日均线值处。上穿后回踩60单位均线不破,或者靠近60单位均线收红K时作为第二次进场信号,仓位以10-20为宜,止损在60单位均线下方不远处。离场信号以K线下破20单位均线且收盘在20单位均线下方,一次全部离场。
 
    2、比较激进的做法:K线站上20单位均线时同时伴随MACD的背离,作为第一次进场信号,仓位10%,止损20单位均线下方不远处。以20单位均线上穿60单位均线时形成的第一根K线作为二次进场信号,仓位以10-20为宜,止损在60单位均线附近。第一次离场信号以K线下破20单位均线且收盘在20单位均线下方,离场10%-20%,第二次离场在20单位均线下穿60单位均线且收盘在20单位均线下方。
 
二、做空
    与上述方法正好完全相反,在此不作表述了。请注意也有一个MACD背离的应用。
 
    爪哥再告诉你们一点看盘绝招:
    1、当K线下破20单位均线时,正好MACD死叉,反之金叉。
    2、当K线下破60单位均线时,MACD的DIF值下破O轴,反之上破0轴;
    3、当K线下破20单位均线后,往下触及60单位均线的概率极大,反之亦然;
    4、当K线下破60单位均线时,往往预示着主跌浪开始,大幅度的下跌概率极大;反之亦然;
 
    现在终于明白爪哥所说的MACD和均线系统实际是一个指标的原因了吧,再说形象点,MACD就是均线系统的一个变种,它最大的作用就是反应在背离上,除此一无用处。看看吧,一套依赖于均线系统建立的比较完备的交易系统,就足以让您独步期市而不亏,至于能赚多少,那要看您更细的操作策略,今天时间晚了,爪哥不能言而无信,很多人在等这篇文章,爪哥就先发出去,进场后的交易策略明天继续探讨。

    我们继续探讨昨天未完成的话题。
 
    昨天讲到了利用均线系统中的20和60单位均线外加MACD指标构建了一个非常简单的交易系统,也初步谈到了进场、止损和仓位管理的基本要求,这些只是这个简单交易系统架构性的东西,你在实际操作中还可以也应当更精确一些。下面还是举例RU1409合约来说明:
图一:日K图

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

图二 5分钟K线图
爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

   好了,在日K线图上,按照激进型的操作策略,系统会在2014年3月24日这天发出一次买入做多的信号,为了能精准而且相对安全的进场,如果是爪哥操作,爪哥会调出该合约5分钟的K线图,在这个5分钟图表上寻找最佳的进场时机和点位。爪哥会在当天的14:25或者14:30这2根K线进场。原因是什么呢?细心的人会发现,这两个时间段内K柱完全站上60单位均线,而且均线束开始形成向上的发散,也就是多头排列,不用看,此时的MACD的DEFF和DEA线肯定站上0轴。这样,爪哥就以日K图的交易系统在5分图上寻找并完成了进场。
    爪哥必须严肃地说明,在5分钟图标上60单位均线相对于日K交易系统是一条及其重要的均线,短时间均线5,10,20和K柱不能站上60单位均线都不能作为进场的依据。
    做多进场后,接下来面临的问题就是该如何加仓和离场了。止损的策略爪哥昨天在长微博里已经清楚地说明了,现在重点谈加仓和止盈离场的策略和方法,离场又分分批减仓和一次清仓两种,先说止盈离场。
    1、清仓:如果您承受不了盈利大的回撤,而且从内心来讲又并不认可这次上涨具有持续性,那么,最保守的方法是当5分K柱跌破60单位均线时一次性平掉你手里的全部多头头寸,时间上是3月26日13:45形成的这根K线上。
    2、分批次减仓:第一次减仓的策略同上。第一次减仓完成后,手里的仓位已经至少降低30%了,此时对于心态上的恐惧的压力会减小不少,应该也必须用这部分保留的头寸以最坏结果的离场策略博取上涨趋势的延续,也就是可能的利润最大化。那么怎么减仓呢?爪哥给你提供以下2种方法,本质上差不多是一样的概率:一个是黄金分割止盈离场法,即回撤并跌破61.8%的位置。另一个回撤并跌破是2/3上涨速阻线的位置。如下2图:

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

爪哥八爪鱼:纯技术角度的交易系统以及进出场交易策略浅见[转载]

    从上面2图大家可以看到,都没有跌破上面所提到的位置,那就继续拿着吧,直到今日依然持有。
    需要说明一点:黄割划分的低点和速阻线的低点起点要保持一致,而两者的高点则必须随着更高的价位的出现适时调整到最高价位。
 
    以上是做多的例子,做空时反过来就可以了,爪哥希望有心人真的能认真仔细地复盘复盘,用心体会一下爪哥千辛万苦写的这些内容,不要只看看热闹而已,爪哥一部分的最基础的理念和逻辑都在里面了,千万别辜负爪哥累的老眼昏花。以后,爪哥不会在微博上写这么长的微博了,至于交易系统和交易交易方法随着这篇连载完成后也就封笔了。
    又废话了一通,矮油!还有加仓策略没写呢!!!,谁来代笔呀!今天就到此,明天继续写加仓策略,最后一天,爪哥会简略写写自己的交易系统的使用。
    谢谢大家!

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

    猜你喜欢

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章
    喜欢该文的人也喜欢 更多