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A股交易系统参数测试全记录
前面的文章《关于参数优化的一课》给出了一个关于寻找最佳参数的例子，从本人的好奇开始，进而亲自编程用A股数据来证实《通向金融王国的自由之路》关于退出策略中ATR系统为什么应该是2.5—4，这就像做一道概率统计的数学题。我记得当年大学这门课是及格水平，虽然学的理论不咋样，不过现在一旦参与到实验，我就迷上了这门功课，也算是没白学。
前面说了，我的交易系统完全照搬该书，非常简洁的买卖策略：收盘价突破20日新高做多，收盘价回撤超过3个ATR止损，外加一个60日均线来过滤，因此只考虑60日均线之上买入。
这里面牵涉到4个参数，后面是我测试前给出的默认值。
过滤均线的计算周期N：60。
ATR系数：3。
通道参考周期数：20。
ATR的统计周期：20
下面我将一一展示我的研究成果。
这里测试数据用的是2006-11-11到2009-11-11沪深300样本股复权后的交易数据，手续费按照0.75%算，次次满仓入场。这一段数据经历了一次完整的牛熊转换，比较有代表性。
统计时我先固定其它三个参数，变动其中一个，获得收益与参数之间的关系图，最后通过图形直观得得到最佳参数分布在何处。当然，这种测试也是有待商榷的，这实际上是假设了4个参数是相互独立互不影响的，而实际如何则不得而知。
一．过滤均线的计算周期
第一个参数测试就令我大跌眼镜，我那自作多情加上去的60日均线过滤器居然毫无用处，看看图形给出的表现，打破了我当初的臆想。我当初自以为可以以此线来减少熊市亏钱概率，测试前还预计可能号称“牛熊分界线”的120日均线效果会更好呢，结果却证明犹豫时间越长，错过的机会越多，收益越少，效果越差，，到了用180日均线过滤，就开始赔钱了。
没有过滤才是最好的，这不禁让我想起了海龟一般会在突破时就立即入场，而不会再等待更多信号的确认，简单至上啊！
二．ATR系数
标准的一个那啥统计分布图啊，一看就爱上了，可以看出ATR系数去2.5—4之间是最好的。当然取3最安全。看来这个在国外流行了几十年的参数现在依然实用，太难得了。
三．通道参考周期数
通道参考周期取20和62时都表现不错，对应着两个峰值。我恍然大悟，难怪海龟交易中的丹尼斯和他伙伴给海龟们的突破系统中的2个通道周期正好是20和55，我曾经相信这其中肯定有原因，但不知为何，现在明白了。20和60之间存在着一个峡谷，为什么周期为40附近时会如此不佳呢？没有人知道。通道 参考周期在190之内都可以接受但我想如果手续费再低一些周期短的表现会更好吧。
另外周期取2时已经相当于是随机入市了，而系统依然表现为正的盈利状态，这就太难得了。赔钱都难的系统有几个呢？可见“好的离市策略才是获利的关键”所言不虚。
四．ATR统计周期
10到22之间都可以考虑。低于6会收益剧减，高于22的也会导致收益降低。取中值14正好合适。即使市场发生了变化，最佳参数左右移动也不会太降低系统的可靠性。
写到这里，我不禁佩服起那个神奇的海龟交易法则来。我甚至相信海龟交易法则在中国依然没有失效，但仍旧不会有太多人去参照执行。因为没有人愿意亲劳亲为的去测试他们的性能，也就不会有太多信心去执行它。就算我把这些系统测试的细节都展示出来，估计也没有几个有心人会认真研究，但严肃的职业交易者会测试一切可能盈利的策略以保持自己的优势。
我很同意撒普说的：你不能交易市场，你只能交易自己对市场的信念。趋势交易者相信：趋势迟早会到来，而到来的初期总是先突破一个N日的高点，然后在不超过一定回撤幅度f下步步走高。趋势结束时总是先从最高点回落超过一定幅度f，然后盘整或反转。而这个N和f则是矛盾的两面，过大过小都不行，因此需要历史来测试，这也是这篇文章的来源。
一个看起来还算盈利的系统不过是系统交易的一小部分，选股，仓位控制，资金管理才是重头，个人经验其实依然很重要。
在这里，我与你分享了智慧，却分享不了你的金钱，哈哈！欢迎讨论！
有许多同行很关注我那个A股交易策略测试情况如何了。结论是：分析容易，执行难，盈利情况不乐观，后面给大家附源码。不怕大家笑话，我一共做了好几笔，大部分都是买在高点附近，止在低点附近。一共赔了一千多块钱。其中2次还止损不坚决，做了无谓的牺牲。现在已经放弃测试。不过如果有朋友喜欢拿真钱去测试的话，我倒愿意乐观其成。 11月份在建立并测试完我的那个A股交易系统后，大盘正处于宽幅震荡之中，到现在一个趋势也没有走出来。追涨杀跌亏损是肯定的。按照机械系统要求，追涨杀跌要一如既往，再赔也得坚持，可怜我的系统在这一连串打击中连一次胜利的果实都没有享受到。慢慢的我的耐心也就失去了，也开始怀疑了，止损也不那么坚决了，因为这样不停止下去，那得要多大的趋势才能够给赚回来啊，还不如打新股呢。 为了增强自己对系统的信心，我又改去MT4外汇平台去测试同样交易系统在外汇上的表现情况，这次可是让我彻底失去信心了。系统在美元对欧元上10年来以资金最大回撤为8%的代价共盈利了25%，而其它外汇对上盈亏各现，但总体而言10年来不如存银行。 于是我产生了那么一点疑问：系统交易真的能够盈利么？市场随时在变的，现在是显示我的交易系统在A股历史上能够盈利，但随着期指的推出，时间的改变，它又能够以不变而应万变吗？就算是真的能够盈利，如A股，在2001-2005年长达5年的回撤期，又有谁能够真的坚持下来？
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