|
我的A股交易系统正式开始了实盘测试。买卖法则很简单：60日均线之上收盘价突破20日新高做多，收盘价回撤超过3个ATR止损。这个完全照抄《通向金融王国的自由之路》中的。不过为了建立自己对交易系统的信心，历史测试是必须的。在做了半个月手工测试之后，终于受不了其低效，于是自己学习并编程实现自动交易测试，效率那是大大的提高了。 首先我很好奇的是为什么书上给出的参数是3个ATR止损，而不是别的，《海龟交易法则》中说经过检验均线突破用2.4倍ATR止损更好我也不知道为什么，其中还说了很多参数优化的必要性，其中一段话和图片我印象深刻，见152页“预测价值基础”那一节。那个图是有个峰值的，意味着参数过大过小收益都会降低。 我先是用上证指数测试了一遍我的系统。发现参数分布中间呈锯齿状，除了极大极小值会表现迅速恶化外，也就是说参数大小在一个范围内没有明显区别，两个靠的特别近的参数之间收益率也差别巨大。这个范围是2---5以内，在之外则差异明显。我的第一反应是参数优化没有什么用，因为看起来效果不大，只要大致在一定安全范围内就行。 为了证明我的英明神武，我决定用同花顺炒股软件中的历史数据测试一遍，想了好几种方案，碰了几次壁，中间的历经艰辛、遍尝百草就不说了，最终能想到的一个相对可靠的解决方案如下： 用自己从沪深300中挑出的自选股约60只，用其历史数据测试ATR的系数，值从1.0---6.0以0.1的单位步进。把这60只股票中系数相同的收益率相加平均，然后制成图表对照。其中的误差自然是会有的，一个是数据可能有错，另一个是计算机测试次次都是满仓的，没有加入风险管理、这与现实操盘不一致。
我不死心，心想05年底到06年底是牛市的起点，止损大一些自然有优势，如果我把这一年刨去那怎么样呢？结果如下：
我考虑到前面可能是数据过少的原因，于是再接再厉，决定投入更多数据来测试，如果用所有沪深300指数中的股票2006年11月9日到2009年11月9日的数据来测试会怎么样呢？（我也想数据更多，但中间有许多股票上市不到3年，数据不够用）
一个令人震惊的结果出现了：ATR的系数在2.5到4.0之间明显显示出极一致的盘整走势，但是一旦低于2.5，或高于4.0，收益率都是急剧下滑。这说明前人所给出的参数指标在经过这么多年之后依然实用，也可以说人心依旧。我彻底服了！ 以前都是只知其然而不知其所以然，这次的亲自测试，则给了我一个信心，这也再次说明在咋看混沌的股市中依然有内在的规律可循的。而客观的数理统计给了我们操盘优势。谁能想到，一大堆乱七八糟的数据运算之后还能生成如此漂亮的图表呢？ |
|
|
