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跨周期模型

2014-07-13  zhoufan879
再建立一个模型:DD
SS:=1;
K1:=0.3;
K2:=0.6;
BOCP:=0.25;
FBOCP:=0.25;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
CYC2:REF(CYC,CYC);
ZO:=REF(O,CYC2+CYC-1);
ZC:=REF(C,CYC);
ZZC:=REF(C,CYC2+CYC);//昨天的前一天的收盘价,暂称为昨昨收
ZL:=REF(LLV(L,CYC),CYC);
ZH:=REF(HHV(H,CYC),CYC);
JH:=IF(CYC=1,HIGH,REF(HHV(HIGH,CYC),1));
JL:=IF(CYC=1,LOW,REF(LLV(LOW,CYC),1));
JO:=IF(CYC=1,OPEN,REF(OPEN,CYC-1));
#IMPORT[,DAY,CC] AS VAR
MM1:VAR.M1;
MM2:VAR.M2;
BF10:=REF(MM1,1);//AVERAGERANGE
QJ10:=REF(MM2,1);//AVERAGEOCRANGE
KG:=ABS(ZO-ZC)<0.85*QJ10;//CANTRADE
H3:=REF(HHV(HIGH,3),1);
L3:=REF(LLV(LOW,3),1);
DTQ:=ZH+BOCP*BF10;//LONGBREAKPT
KTQ:=ZL-BOCP*BF10;//SHORTBREAKPT
DFK:=ZL+FBOCP*BF10;//LONGFBOPOINT
KFD:=ZH-FBOCP*BF10;//SHORTFBOPOINT
//交易条件
 QMKD:JO+K1*BF10;//BUYBOPT
 QMKK:JO-K2*BF10;//SELLBOPOINT
 QMAIKD:JO+K2*BF10;//BUYBOPT
 QMAIKK:JO-K1*BF10;//SELLBOPOINT
ZC<=ZZC && C>=QMKD,BK;
C<1510,SP;
ZC<=ZZC && CLOSE<=QMKK,SK;
C>MAX(SKPRICE+0.25*BF10,SKPRICE+3) && TIME<1510,BP;//这个策略用于股指,空头常规止损价为 开仓价加25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
ZC>ZZC && CLOSE>QMAIKD,BK;
C<1510,SP;
ZC>ZZC && CLOSE
C>MAX(SKPRICE+0.25*BF10,SKPRICE+3) && TIME<1510,BP;
//突破失败
JH>DTQ AND C<1430,SPK;
TIME<=1100 && BARSBK>=4,SPK;
JLKFD AND TIME<1430,BPK;
TIME<=1100 && BARSSK>=4,BPK;
//止损价调整
TIME>=1430 && C<=MAX(MIN(BKPRICE-0.25*BF10,BKPRICE-3),L3),SP;
TIME>=1430 && C>=MIN(MAX(SKPRICE+0.25*BF10,SKPRICE+3),H3),BP;
TIME>=1510 ,CLOSEOUT;
AUTOFILTER;

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