波浪理论的数学基础多空俊秀一、概述 大部分人都觉得艾略特波浪理论过于玄奥,难以把握。 1946年,艾略特完成了关于波浪理论的集大成之作,《自然法则——宇宙的秘密》。 你瞧!他的气魄有多大。 艾略特坚信,他的波浪理论是制约人类一切活动的普遍自然法则的一部分。 波浪理论的优点是,对即将出现的顶部或底部却能提前发出警告信号, 而传统的技术分析方法只有事后才能验证。 艾略特波浪理论对市场运作具备了全方位的透视能力, 从而有助于解释特定的形态为什么要出现,在何处出现,以及它们为什么具备如此这般的预测意义等等问题。 另外,它也有助于我们判明当前的市场在其总体周期结构中所处的地位。 波浪理论的数学基础,就是菲波纳奇在13世纪发现的一组数列。 菲波纳奇数列还是黄金分割、黄金矩形、对数螺线的数学基础, 在音乐、艺术、建筑中,都有它们的影子。
所谓形态,指波浪的形态或构造,这是波浪理论最重要的部分。 而比例分析是指,通过测算各个波浪之间的相互关系,来确定回撤点和价格目标。 最后一方面是时间,各波浪之间在时间上也相互关联, 我们可以利用这种关系来验证波浪形态和比例。 有些分析人士认为,时间关系在进行市场预测时较不可靠。 艾略特理论主要应用在股价指数,特别是道·琼斯工业股票指数的分析上的。 在波浪理论最基本的形式是, 股票市场遵循着一种周而复始的节律,先是5浪上涨,随之有3浪下跌。 如图7.13所示的,是一个完整的周期。 数一数其中波浪的数目,那么, 一个完整的周期包含8浪一5浪上升,3浪下降。 在周期的上升阶段, 每一浪均以数字编号。1浪、3浪和5浪是上升浪,称为主浪 而2浪和4浪的方向与上升趋势的方向相反, 因为2浪和4浪分别是对1浪和3浪的调整,故称之为调整浪。 上述五浪完成后,出现了一个三浪形式的调整。这三个波浪分别用字母a,b,c来表示。 我们知 道,趋势具有很多的规模层次。 艾略特把趋势的规模划分成9个层次, 上达覆盖200年 的超长周期, 下至仅仅延续数小时的微小尺度。 关键的是我们要记住,不管我们所研究 的趋势处于何等规模,其基本的八浪周期总是不变的。 波浪理论的数学基础,就是菲波纳奇在13世纪 发现的一组数列。 该数列后来以其发现者命名,一般称为菲波纳奇数列(或菲波纳奇数字)。 在《计算的书》中,菲被纳奇数列第一次出现,是作为兔子繁殖的数学问题的解答写出来的。这组数列是1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,等等,以至无穷。 这个数列有许多有趣的性质,并不只是在它的数字之间存在连续性关系这一点。 例如,1十1=2,1十2=3,2十3=5,3十5=8, 5十8=13,8十13=21,13十21=34, 21十34=55,34十55=89,55十89=144,.7·..·:·往下依此类推。 例如,1÷1=721.Oo, 1÷2=o.50, 2÷3=o.67, 3÷5=O.60,. —5÷8=0.625,8÷l 2=0.,13÷2l=0.619,往下依此类推。 注意,上述比值围绕着0.618上下波动,越往后,波动幅度越小。 另外,还请注意1.00,0.50,0.67 这几个数值。 等后面谈到比例分析、百分比回撤时,我们再来仔细分说。 例如,13÷8=1.625,2l÷13=1.615。扔÷2l=l,619。 数字越大,则相应的两种比数越分别接近 0.618和1.618。 例如,13÷34:=0.382 34÷13:=2,615。 古希腊和埃及的数学家们早已通晓 1.618和0.618这两个比值了。 它们就是黄金分割律,或称黄金比数。 希腊人利用黄金分割律建造了巴特农神殿, 埃及人借助黄金比数筑起了大金字塔。 上面我们已经讨论了波浪形态。这是三者之中最重要的方面。 那么,现在就来谈谈菲波纳奇比数和百分比回撤在其中的应用, 这些比例既适用于价格,也适用于时间,只是在前面一方面的应用可能更为可靠。 稍后我们再讲时间这个方面。 基本的波浪结构都是按照菲波纳奇数列组织起来的。 一个完整的周期包含8浪,其中5浪上升,3浪下降——这些都是菲波纳奇数字。 再 |
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