文华对程序化交易者的理解和wh8未来的发展规划
第一类:一段程序化交易者。对电脑依赖度0% 这类交易者的特点是主要用到了电脑的自动交易功能。 这部分客户的代表性观点是“程序化交易本质上也是主观交易,只是机器在执行人的批量主观交易的模型指令”,他们只是让那个电脑去执行而已。对这类交易者来说有电脑能做这个交易,没有电脑也能做,电脑做人就省事喝茶了。一般这类交易者是技术分析高手,我们也称作技术分析交易者,模型的思路是从实际的手动交易总结出来的。 电脑当然在执行人脑的思想,电脑程序都是人编写的。但是,不是所有的东西都可以变成程序的,人脑的思想大部分是无法编成程序的,我们主观交易和技术分析交易的很多东西是无法编成程序的。如果把宝压在让电脑替代人脑做主观交易,成功的概率微乎其微。 人脑和电脑的智能程度是不同的,人脑以前主观交易过程其实是很复杂和综合的,是依赖于人脑的高度智能的,无法用电脑模型替代的。大多数主观交易思想是无法100%写成模型的,哪怕只有1%被简化掉了,也会造成策略的失败。在把人脑模型转化成电脑模型的过程是一个很煎熬的过程,模型写的非常复杂,加了一段新代码解决了老问题然后又发现了新问题,然后再加一段新代码,然后又发现新问题。。。。这样进入了死循环,模型动辄就写出来上千句,可是发现还是实现不了完全转化。 这类交易者的成功概率不高的,因为电脑的智能化程度是跟人脑不在一个数量级的,主观交易的过程无法100%地写到模型里的去的,即使编程语言再复杂和高级也是不能100%写出人脑的思维的,这些瑕疵往往会造成模型不理想的运行结果。 这类交易者的模型,电脑可以执行,人也可以执行。人比电脑执行的更好。 第二类:二段程序化交易者。对电脑依赖度:50% 这类交易者的特点是主要用到了电脑的回测功能。 这类交易者的模型,语句往往是经历了从几百行,至几十行,再终至十几行,甚至几行的过程的。这类交易者很大比例并不是老期货的,甚至不怎么懂技术分析(或者说略懂),最后成功的模型代码行数并不多,是在电脑的有限智能基础上,来研究策略(对老期货来说是抛开以前的主观交易思路重新对交易进行思考),研究能100%变成程序的策略,新的策略或许简单,但完全是基于数据回测成熟起来的,这样成功的概率更高。 这类交易者的成功概率很好的。因为这样的模型因为从数据中来(回测),到数据中去(模组运行),模型也可能思路不是那么复杂,但是100%在在模型中实现,不存在电脑-人脑智能化产生的瑕疵。 第三类:三段程序化交易者。对电脑的依赖度100% 这类交易者的特点是主要用到了电脑的回测功能,也用到了自动交易功能。 不仅交易思路是借助电脑产生的,而且是高频交易的模型,或者是运算量很大的模型。 这类交易者的成成功概率是最高的。因为交易模型与市场上的绝大部分人都不同,就像是一个只有你自己在开采的金矿,不用担心别人跟你抢。 这里交易者的模型,充分利用电脑运算速度快的这个优势,只有电脑可以执行,人执行不了的。
wh8对程序化的定义:
如果你认为程序化的作用只是用来克服人性的弱点,那么你的程序化就不是程序化,那是机械化的手工交易而已,成功的概率非常非常低的。
程序化,其实和手工交易就没有直接关系的。
我们的三个阶段的观点,只是对客户的一个总结分类而已。 有一点是肯定的: 我们见过很多程序化的成功者,包含从华尔街回来的,根本就不懂什么是技术分析,开始我们也很疑惑。后来想明白了:程序化有很多的做法和流派,技术分析只是一个流派之一,很有很多的的程序化流派就和和技术分析没有关系。
以上言论仅供参考! 条条大路通罗马,希望各个流派的程序化都成功!! 程序化交易者几年蓬勃发展,正在从k线图阶段,发展到tick图阶段,程序化交易者也正在从一段迈向二段、三段,wh8正在顺应这个发展趋势,在推出新一代的8.2版软件。软件的几个方向如下:
丰富麦语言函数库,让编程更加自由和强大。增加信号控制函数、信号执行函数等,不仅能编写k线图模型,还能编写tick图模型。 2、进一步服务好二段客户 回测tick精准化。对二段客户来说,回测的精准就是模型的生命。 3、服务好三段客户 算法交易模型开发平台,是在以前下单组件的基础上改进的,不仅能调用委托、成交、持仓、账户,还新加了调用五档盘口的函数,增加调用五档逐笔tick的功能。 |
|