如何学好计量经济学？

【梁世超的回答(41票)】:

按我们系头头的说法 计量是被包含与统计学之中的一门学科 它以数学为基础（包括概率与求导一类，这两门是重中之重 一定要打下坚实的基础）应用于各个领域。在搭好基础的前提下 你才有可能继续学习计量经济学下面的分支。计量经济学的分支有很多 应用计量 金融计量 微观计量 宏观计量 时序分析 贝叶斯计量以及计量经济学原理等等等等一系列东西，很多方向之间是有共性的

当你打好基础往下学习的情况下 可能会碰到某一个方向比较难理解 比如你学金融计量的时候会发现可能你不知道什么是Order of Integrating 一本书或者一个方向通常不可能面面俱到 这时候你可以多查查文献

计量经济的学习理解程度我觉得对我来说就像一个一个开口向下的二次函数，一开始是很感兴趣的但是很多东西理解的不好 后来学的内容越来越多了发现很多东西是想通的 发现其实不是难 而是你有很多东西不知道 了解多了自然对后续学习有帮助了 比如说应用计量，时间序列加上计量经济学原理的学习就对金融计量的学习很有帮助，金融计量的学习又对应用计量很有帮助，他们是相辅相成的。但是parametric model玩儿多了 你就想玩儿高端的 比如贝叶斯计量和金融计量后期 包括 semi 或者 non parametric 这时候难度又上来了 因为他对你的抽象思维和数学能力又有很大的要求 所以又开始比较痛

关于书籍，计量经济学习我觉得 建议学习计量用英文版教材而不要用中文版 说实话用中文学有些时候表达会更复杂且难理解 因为我所在学校的计量专业还不错 所以很多时候一门课的教材都不是来自一本书 有时候是好几本书的几部分加上一部分文献 这都取决于老师的习惯

如果有时间和能力的话 多度一些文献并作出总结 和提出问题 会对你今后的学习与研究做出非常大的帮助

计量学到后面对programming有很大的需求 如果你想在计量或者数量方面长期发展的话 建议开始就从STATA或者R来入手， eviews简单易上手可以满足基础需求 但是可塑性比较差 早早的建立良好的编程习惯对你日后是有很大帮助的 也节省时间 SAS对金融方向的学生也是很powerful的，stata貌似经济方向的使用比较多 例如微观计量。

可能有说的不到位的地方 但是这就是目前我学了三年计量的感受 还请大家多多指教

【LuYunfeng的回答(15票)】:

计量经济学的基础是概率统计，记得在学习时补上这一块知识。对于普通应用研究者而言，掌握基本知识，多点应用在自己的研究上，似乎更实在；对于理论计量研究而言，扎实的统计和数学基础必不可少，这需要长期系统训练，非一日之功。

入门可以看以下流行教材：

1. Stock & Watson, Introduction to Econometrics

or

2. Wooldridge, Introductory Econometrics

深入可以参考

1. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

2. Hayashi, Econometrics

3. Angrist & Pischke, Mostly Harmless Econometrics

【谭兴瑜的回答(11票)】:

我是在英国上的经济本科和金融研究生，我简单说一下，其实入门的话对数学要求不高，毕竟很多东西已经被验证过了，国内高中数学可以理解，当然，国内可能是因为课程设置的问题，主要的还是概念问题,古典线性回归模型的假设何其假设被违背怎么解决，这个你要多勤劳看书，毕竟计量经济学还是一门很年轻的学科，不过，做研究或者日后在工作岗位上建模还是对统计学，微积分，随机微积分，概率论要求比较高，仅限于高级的哟。英文版入门教材推荐 basic econometric by Damodar Gujarati,这个有中文版，叫做计量经济学基础，还有习题解答手册，不过分开卖。如果你还在学校，建议你可以和老师还有同学交流，如果自学，可以看我推荐这本书，个人觉得讲的十分详细，作者没有假设读者有任何相关专业基础，用词也比较简单，而且例子还很多，当然，翻译后如何我也不知道，我看的是英文版，然后尝试做作者给的练习题加深理解。然后就玩比较高端一点的，因为我的课程偏金融，所以我学的都是如何用时间序列做预测，例如ARMA, Vector Autoregression, ARCH等等，如果你已经有计量基础，想研究关于时间序列(Time series）的话，Introductory econometrics for finance by Chris Brroks这本比较偏金融，或者Applied Econometric Time Series by Walter Enders，这本比较偏经济，我觉得这两本写的比较好。我其实在国外上学以来就一直被老师灌输一个概念，就是你既然都花这么多钱来上学，又何必介意花一点钱买书呢？最后，同学，这种东西没有捷径，知识还是要靠累计，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

【知乎用户的回答(4票)】:

计量经济学的学习一定要结合其他课的学习，比如做应用微观（劳动、发展、卫生、教育），要先了解理论背景，然后如何过渡到计量框架的设定，这是最最关键的，也就是如何正确的运用计量模型。其次，才是各种技术，也就是估计方法与检验。如果你只强调技术，而忽略了第一步如何正确的运用计量模型，那是学不好计量的。建议在看教科书的同时，多看经典的实证文章。

【SophieSophie的回答(3票)】:

1. 首先要有兴趣，觉得自己就是需要这个来使大脑欢愉。

2. 培养数学和统计学思维，这个比较空。大概实现方法就是找一本普通计量教材，推荐伍德里奇的，从头到尾看，不懂的名词在网上查，关联的词也一并看了。

3. 积累了细枝末节的各种知识后，看看推导，培养直觉，不要惧怕，一切都以轻松舒适为本。

4. 看文献，理解别人在何种情况下使用何种计量。理解数据的构造。有的时候由于数据的制约，无法进行完美的建模，就要增补各种新的计量方法。比如工具变量的使用。

5. 最终要以解决问题为本。如果是单纯的为学而学，学完就忘记了。

6. 闲暇的时候看一些博客,比如 econometrics beat就挺好的。

【朱太闲的回答(2票)】:

兴趣是最大的老师，这话不假。

计量课程融合了统计，经济知识，数学，计算机等多门课程。对于一个普通院校基础不扎实、又不认真听讲的学生而言，确实有点难。

幸亏我遇到了一个学识渊博，非常儒雅的老师，最重要的是，很帅气。。。就因为我很喜欢我的老师，然后就拼命读了全班第一的成绩。

【封冰的回答(1票)】:

从知道有计量这门学科并且开始接触，到现在陆陆续续也快四年了。个人学得不是很好，所以有一些教训；也通过观察各路学霸大牛们得到一些经验。一家之见，想与诸位分享一下：

1、有一本好的教材很重要，但更重要的是一以贯之。出于自身利益和学习背景等等差异，可能你接触的不同的老师会使用各路不同的计量教材。开始上手以后接触不同教材了解各种思路是不错的，然而前中期最好围绕一本教材来掌握概念、证明、符号等等。

2、做题很重要。对于这类数学性质的学科，看懂是完全没有用的。自己推导一遍，再尝试一些变形的习题，这样的效果是最佳。不要心急追赶进度，扎实地做完一定数量的练习再稳步前进。

3、多多尝试现实问题。书本中的例子有不少都是为了解释说明概念而特意设计的，往往过于理想化。去各类统计网站下载一些现实应用数据，熟悉寻找数据的各条途径的同时，也可以巩固自己的学习成果。

4、计量与其他学科的关系。以统计学为例，究竟是由统计到计量还是由计量到统计，我一度也是非常纠结这个问题。就结果而言，我认为偏理论的先统计后计量，偏应用的先计量后统计。这里的先后我指的是以谁为主，又以谁为辅。

5、LBNL，需要找到自己的兴趣点。能引起别人兴趣的东西，不一定就能引起你的兴趣。哪怕于纠缠于很奇怪的地方也好，对计量如果不形成自己的理念和兴趣的话，会学得很不愉快。

【卡库拉的回答(2票)】:

1.统计学统计学统计学！你要先搞懂三大分布吧，你应该需要知道t，f，p的含义吧。要知道方差，协方差，相关系数之类的吧，从而引申到协方差矩阵and so on。

2.宏微观经济学理论大概有数，毕竟是研究经济的吧，你要是研究出来得出了一个与现在经济学理论完全相悖的理论，那么…………

3.要有一定的软件基础。你知道了用什么方法但总不能手算数据吧。建议学习一些spss，eviews，R，matlab的基本操作，注意，是基本操作！这不难吧。理论与动手实践结合才是学习的王道是吧。

4.学习完相关理论知识，实践才是检验真理的唯一标准。背了这么多年书，这句话我是发自内心的背的。

【乔然的回答(1票)】:

国内计量经济学的版本，个人认为当以清华大学李子奈教授的教材为佳，与时俱进，通俗易懂。

【知乎用户的回答(0票)】:

只上过本科的计量经济学。

就亲身经历而言，上课好好听讲，搞懂基本概念和推导，明确什么情况下要用什么模型，经典假设被违背的时候用什么方法检验与处理等等。

看几篇中规中矩的计量经济学的论文，期末时候自己也做一下类似的工作，这样课本的东西就会用了，基本上也就可以了。

【知乎用户的回答(0票)】:

学好数学啊。。。。数学真的太重要了

【王瑞的回答(0票)】:

啥都不说了，挂过的路过

【CloudLee的回答(0票)】:

不怕苦不怕累

【宋筱晴的回答(0票)】:

学好数学，尤其统计学。另外善用软件，spss，excel，EViews等值得推荐。

【颜小艾的回答(0票)】:

我主修的 finance 今年刚修的principle of econometrics 快哭了都 TAT 好难的说， 但看你们说的 感觉都好容易.. 我大一学了statistics 但没学过微积分之类的。 因为快final 现在开始在网上找各种基础的经济计量学 恶补 T T ..