唐史主任司马迁: 逻辑量化、组合跟踪

唐史主任司马迁:

逻辑量化、组合跟踪——我的组合心得

雪球推出组合功能后，一开始我是排斥的，认为这样会使交流氛围变得功利。事实上，在组合推出之初，各种基于组合泡影收益的虚荣心PK也甚嚣尘上。
但慢慢的，很多人开始使用组合来验证预判和逻辑，于是乎，我也陆续建了九个组合。
一方面为了自我总结，另一方面也为了厘清组合的功能防止跟买，特码此文。
1、$少亏有赚睡得香(ZH000782)$  
这个组合建立相对早，最初有唐山港、厦门港、宁波港、永辉超市四支，在福建自贸区获批后清出了厦门港务，被各种质疑甚至私信辱骂（一直都有零星质疑）。于是乎在这个组合上我明白了，组合是有人会跟买的，必须慎重操作。所以建立了“推满仓、少调仓，不误导、少误判”的基本原则。
这个组合是所有组合里最接近我实际持仓的。
2、$11月底部股(ZH001659)$  
这个组合实际上是为了记录跟踪自己的11月份作业股，调仓也很少。组合从12月中旬爆发，1月中到达顶峰，之后随大盘走跌。忠实记录了蓝筹股爆发行情。在之后低迷的时间里，中小、创业板不断新高。按照惯性逻辑，当跷跷板行情再起时，此组合应该又会脱离大盘线上攻。
3、$上海国资改革实验(ZH013867)$  
这个组合选择的是相对安全的国改埋伏对象，个股都比较健康。最早建立的思路是：没埋伏中则少亏，埋伏中则有赚。仍然是“少亏有赚睡的香”的思维。所以一些上海板块的大热门都没有选入。就目前情况看，如果组合收益被大盘逼近，则说明是实盘建仓的大好时机到来。
4、$对不起我是个警察(ZH088330)$  
这个组合选择的都是深市的白马股，很安全的票。建立的初衷是因为在沪港通前期没有做足量功课，导致没跟上行情，所以想提前跟踪深港通标的。就目前来看，组合只是小幅跑赢指数，而且走势基本和指数一致。这也说明了，埋伏的时间成本很高。如果在深港通窗口临近时，组合开始脱离指数，则说明介入时机到来。
我很希望雪球可以在走势的指数选择上多几个选项。像这个组合应该比较的是深指，而不是沪深300。
5、$大雪压青松(ZH142207)$  
这个组合是在判定进入轮动市后建立的。大雪压青松、青松挺且直。此组合选择的是相对绩优但不算大热的个股（中科曙光代表新股），检验抗跌能力。类似这种抗跌的个股，是可以作为实际持仓中的压舱石配仓的，以减少回撤波动，类似我实盘中的永辉超市。到目前为止，这个组合是于预期一致的。
6、$15二月作业(ZH187065)$  
本来2月份做作业时选了20个都是底部的，但三支停牌，所以补了软控和光线，这两个都不在底部。选在2.4建立组合，是因为踩着3200。整数点位，日后好做比较。
目前这些个股都还在平稳状态下，没有特别上攻或者下跌的。有待观察。
7、$比照组(ZH078352)$  
这个组合建立得比较早，也被好多人质疑和诟病。大意是：你建的什么烂组合，收益那么臭？其实认真看看名字就会得到答案，这是用来比照的，如果这个组合大幅跑赢大盘，则说明大盘转入强防御。这也是为什么配路不配桥、配荣盛不配首开等等的原因。不过最近这个组合里的TCL开始走好，我考虑在一定时候把它调成京东方。
8、$这是抽奖用的组合(ZH119095)$ 
顾名思义。这个组合得了方老板8个雪碧
原来打算用这个组合参加幸存者大赛的，后来想想和实盘没有任何关系，还是换了“少亏有赚睡的香”去参赛，结果第一回合就死了。所以说组合就是组合，和实盘没关系。真用这抽奖组合去参赛，我也不知道会第几回合死掉，懒得算，重在参与。建立了组合以后撤销不掉，那以后这个组合我就拿来做神经病游戏，检验某一天两天的想法，用作投资依据，概不负责。
9、$SW追踪实验(ZH187068)$  
这是一个实验，不是以收益率为目的的。不解释，跟买挂了我不管。


此外我也看了很多其它球友的组合，有一些逻辑还是很严密的。但也有一些看了欲哭无泪。比如好多看戏的组合，结果疯涨，也说明了市场的非理性。
总的来说，组合不能代表实盘。但是作为逻辑性判断工具非常好用，只需要合理量化，就能对特定事件的进展保持跟踪（缺点是盘中数据很滞后）。

已有5人赞助了这篇帖子277雪球币: