(转来的)伍迪CCI 技术分析系统

伍迪CCI 技术分析系统（一）

基本模型和技术  

    伍迪的目标是“交易员帮助交易员”。希望这能够做到这一点。

此书仅作为教学目的，致力于阐述伍迪CCI交易系统。在书中所涉及的资料及您从本书中获得的信息或图表均不能作为交易的准则。在进行交易之前，请先咨询您的股票经纪人或金融顾问。对此书的任何出售、复制、或篡改行为都将承担相应的法律责任。

    首先我要对PFG公司（Peregrine Financial Group and Peregrine Charities）的James L.O’Connell 表示感谢，他对原文件的重新整理和修订正是我们所迫切需要的。Jim 花费了大量的时间，做了大量的工作来收集整理出CCI的正确信息和资料。正是由于他的努力才使得全世界的交易员都能用CCI指标来完成他们的交易和学习。Jim 非常好的履行了“交易员帮助交易员”的这个理念，我们希望所有读到这份文件的并且正在学习CCI的朋友们都取得成功。                                                                                                                                 

伍迪Woodie

序

许多人都曾问过我“学习CCI的最好方法是什么？”我的回答是，从一个模型、一个时间框架、一个指标和一个设置开始。很多人都试图同时学习所有的模型，这样做所带来的只有迷茫和挫败感。一次只学习一种模型，持续关注它，直到你看到一张曲线图马上就能认出它的样子，这样才能帮助你更快地学习曲线。市场永远都在那儿，明天，下个星期，下个月都会在，持续的做同一件事，你就会看到这样做会让你学得更快。现在很多人都已经拥有伍迪CCI的交易平台，那么就可以对自己的交易曲线进行设置了。设置的一个重要原则就是保持交易曲线简单明了。仔细阅读下面的内容，将它应用到你的曲线中去，这对你的学习会有帮助的。如果你想成功的话，就必须亲自动手去做。
                                                                 

伍迪Woodie

伍迪CCI 技术分析系统（二）  

Woodies CCI 图表

图表1中的黄色水平线被称为零轴线（ZL）。它对于计算CCI指标有着特殊的含义。你可以把它看作是一定时期内的动力平衡。所有的伍迪CCI交易模型都是围绕着零轴线来定义的。图表上还显示了另外四条曲线。浅蓝色的代表100/-100线，白色的代表200/-200线。

图表2中的零轴线(ZL)显示出红绿两种不同的线段。这些线段反映的是25最小平方平均线（LSMA）。零轴线上的部分呈现绿色，表示市场价格高于最小平方平均线（LSMA），当它变成红色时表明市价低于LSMA。这也被称为线性移动回归曲线。最小平方平均线主要用于交易模型和离场的确认。LSMA的计算方法并不重要，不需要掌握。

图表3显示了新的革命性的指标，伍迪已经将其应用于系统中。100线上的是变动区域指标（CZI），200线上的是盘整指标(SI)。这两个指标都是为了便于交易员快速地反应。但它们只适用于零线拒绝模型。

    变动区域指标(CZI)表明了市场的走向。蓝色表示市场上行，棕色表示市场下行。多种颜色表明市场盘整，走向不明了。

    盘整部分为红、黄和绿三种颜色。红色表示市场走势趋平或非顺势走向，黄色表示市场呈顺势走向，绿色表示明显的顺势走向。

CZI和SI的使用方法将在讲解“零轴线拒绝”的时候具体讨论。

零轴线（Zero-Line）

零轴线代表当前时点的主要支撑或阻力。

 说明：

·“...当前时点…”是指零线对于当前时间点之后的支撑或阻力没有任何的前瞻性预测，它只代表现在图表当时所显示的时间点的支撑和阻力。

·在整个交易日中，这条线会被无数次地检验和穿越。

·当CCI曲线穿过零轴线，这时需要引起注意，这在整个交易日中具有重要意义。

“这时，主要的支撑或者阻力被打破，这会给予你足够的自信，说明交易正在朝我们的方向前进。”

图表4中显示的是CCI曲线。在伍迪CCI的交易图表上，这条曲线总是用黑色的粗线标示出来的，呈现出直方图的形式。垂直的灰线叫做时间烛。我们没有必要了解CCI曲线的计算方法。少于或等于60分钟的CCI指标设置使用参数14CCI曲线,60分钟以上采用参数20的设置。

 

那些实在想要追根问底的人，可以在下面这个网站上找到相关的定义和计算方法：www./education/IndicatorAnalysis/indic_CCI.htm

图表上的另一条CCI曲线被称为TCCI曲线，其设置的参数是6。我们从来不用TCCI来进行入场点的判断，它只用于警告、离场策略和趋势线的绘制。

图表5新增了一条红色的线。伍迪只用两种CCI指标进行交易。其中一个是CCI14，在图中以黑线表示，叫做CCI曲线。另外一个是CCI6，在图中以红线表示，叫做Turbo CCI或者TCCI。TCCI通常被用来绘制趋势线，也可以作为某个模型即将出现的一种警告。当持有多个交易合同时，它也作为卖出一部分仓位的提示。

图表6新增设了红、蓝、黄三种颜色的时间烛。黄色的时间烛表示一种趋势的确立，蓝色表示上升趋势，红色下降趋势。黄色时间烛的出现预示着下一根烛线很可能就是一种上升或下降的趋势的开始。

 

伍迪CCI 技术分析系统（三）

Woodies CCI趋势线：当CCI曲线（以黑线表示）在零轴线以上或以下连续出现六个或更多时间烛时，一种趋势随即确立。如果CCI仅仅只是发生在零轴线的另一侧，这并没有违背整个趋势。如果交易在零轴线之上，趋势向上，如果在零轴线之下，趋势向下。整篇文章，在定义“趋势”的地方都是用显眼的字体标出来的。

说明：

    ·只能用CCI指标来定义趋势

    ·不要用价格线来定义趋势

    ·不要用任何移动平均线来定义趋势

  ·不要用更大的时间框架来定义趋势

·使用同样的图表来定义趋势，以此确定某个CCI模型

·每个市场都有自己的趋势。某个市场的交易趋势不能应用于另一个市场。你不需要任何其它的图表、市场或指标来定义趋势。伍迪建议在学习Woodie’s CCI系统时，应该进行顺势交易。必须首先掌握顺势模型，然后才能进行逆势交易。

在图表7中，我们可以看到，黄色的时间烛后，趋势开始向下。连续的红色时间烛表明了这一点。曲线在上升到零轴线(ZL)以上一个或两个烛线时，我们仍然认为这是一个下降趋势。但是此时我们只考虑做做空交易。但是注意，如果时间烛朝着趋势的反方向运动，那么这种时间烛越多，我们就越应该观望并等待趋势的重新确立。

  顺势交易模型

现在我们就来看看CCI顺势交易模型（与已确立的趋势一致的交易模型）

1、 零轴线拒绝(ZLR)

2、 趋势线突破 (TLB)

3、 Tony交易(TT)

4、 GB100（GB）

对于初学者来说，这就是所有你应该辨别和学习的四个模型。模拟交易我们强烈建议先在模拟练习。当你在进行的时候，要把它视为真正在用自己的资金进行交易，认真严肃地对待。

伍迪CCI 技术分析系统（四）

零轴线拒绝(ZLR)

当CCI曲线朝已建立的趋势的反方向向零轴线移动靠拢，或者穿过零轴线。然后，随之而来的某根时间烛反转弹回趋势的方向。这个过程被称为零轴线拒绝。

要形成零轴线拒绝，那么朝趋势的反方向向零轴线的这种移动至少要到达100/-100区域之内，然后再反转弹回原趋势的方向。零轴线以上或以下必须有至少6根时间烛确定的趋势，这是零轴线拒绝的前提条件。

做多交易：

·CCI曲线必须有一个确定的上升趋势，同时要有在100以上的部分；

·CCI曲线必须朝趋势的相反方向运行到100以下；

·之后，CCI曲线必须弹回（上勾）到固定趋势的方向上来，CCI打破下降趋势重新上升的角度必须在90度或90度以上。

·这个转向必须与变动区域指标(CZI)呈现蓝色（或蓝绿色）同步出现，且至少持续三根时间烛以上。

·盘整指标（SI）必须呈现黄色或绿色。

如果以上所有的条件都符合，那么马上买进。如果时间烛超过120之后受阻，不要买入。后面我们会讲到怎样在入场信号棒形成之前进行交易。

做空交易：

·CCI曲线必须有一个确定的趋势同时要有在-100以下部分；

·CCI曲线必须朝固定趋势的反方向运行到-100价格线以上；

·CCI曲线必须弹回（下勾）到固定趋势的方向上来，CCI打破上升趋势重新下降的角度必须在90度或90度以上；

·这个转向必须与变动区域指标(CZI)呈现棕色同步出现，且至少持续三个时间烛以上。

·盘整指标（SI）必须呈现黄色或绿色。

图表9显示的是上升趋势的零轴线拒绝。趋势是固定向上的（因为黄色的时间烛之后出现的是蓝色的时间烛）。CCI曲线朝零轴线的方向移动靠拢，紧接着反弹回来，方向重新与原固定方向一致。另外，变动区域指标(CZI)呈现蓝色，盘整指标(SI)也呈现绿色，这就更加确认了零轴线拒绝模型。我们在接下来的文章中会详细讲到怎样排除这一交易类型。现在重要的是识别它。注意，在这个例子中CCI曲线实际上是穿过了零轴线的。只要降到100价格线以下并且反弹回去，都可以视为一个零轴线拒绝模型。

“我总是等着它反弹回来并穿过零轴线……直到它反弹回来穿过零轴线后才真正算是拒绝了零轴线”

图表10 显示的是下降趋势的零轴线拒绝（ZLR）

趋势线突破（TLB）

这是第二个顺势交易模型。虽然这个模型叫做趋势线突破模型，但是请尽量将你脑子里已有的关于价格图表模型和它们的交易技巧都统统忘掉。这个模型可能是顺势的也可能是逆势的。我们只需看顺势的模型。趋势线必须开始于100以上的波峰或-100以下的波谷，如果是200以上或-200以下则更好。这种模型经常作为一个零轴线拒绝（ZLR）的一种确认信号。但是它并不一定必须用来确认零轴线拒绝，它自己本身就代表一种交易信号。当一个以上的Woodie模型同时出现时，这种信号表明了更高的成功概率。TCCI也能用于绘制趋势线，但是CCI更加好。当CCI突破趋势线的时候，这就是交易的信号了。

“趋势线的突破点越靠近零轴线越好。”

图表12显示的是趋势向上的趋势线突破模型。交易信号就是当CCI曲线突破黄线的时候。图表中还有一条白色的趋势线，它是通过TCCI来绘制的。这同样也是可以的，并且绘制出来的曲线通常会更加陡峭（倾斜度更大）。

    图表13中的趋势是向下的。波峰越多或拐点越多，信号就越强烈。注意，在两个图表中我们可以看到零轴线拒绝模型都事先出现。趋势线突破模型通常可以为零轴线拒绝模型提供一种确认信号。。

伍迪CCI 技术分析系统（五）

Tony交易

第三种顺势交易模型就是Tony交易模型。这是Woodie最新的一个交易模型，是根据聊天室中的Tony Holden或TONYUK来命名的。

这个模型的特别之处在于，它把CCI是一个动力指标的这一性质表现得淋漓尽致。Tony交易模型是由以下几个部分组成的，首先CCI有一个固定的趋势，然后曲线穿越零轴线并持续4个时间烛以上。但最多能有9根时间烛并且这些时间烛都不能超过100/-100区域。这表示向上或向下的趋势非常微弱，以至于CCI曲线都没法达到100或-100的水平。然后我们要做的就是在主要的趋势方向上寻找一个交易模型或者趋势线突破模型。这个交易的触发点就是趋势线突破或其它的模型触发信号出现后，CCI曲线穿过零轴线。如果遇到这种情况，交易员可以采取激进的方法，因为这是顺势的交易并且缺少形成一个新趋势的的动力。模型触发点出现后，曲线会朝着零轴线的方向运动并越过零轴线的可能性非常大。

GB100

GB100交易模型是第四种顺势交易模型。GB100就是CCI曲线上升到100以上很高的位置，然后才回调到原来的趋势之上的一个零线拒绝模型(ZLR）。其条件是，在六根时间烛形成之前必须有趋势线突破或者任何其它的模型被触发。主要要注意的就是变动区域指标（CZI）必须呈长段的蓝色或棕色。这表明任何的移动平均线都会呈现出比较明显的上升或下降趋势。其触发点就是超过100或突破趋势线。