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上交所发布5月25日称，从2月9日到5月20日，上交所上证50ETF期权上市满100天。这100天中区间涨幅最大的合约“50ETF购4月2550”涨幅3249.5%。这100天中，最赚钱的投资者盈利达到342.34万元。
相关股票 上交所发布5月25日称，从2月9日到5月20日，上交所上证50ETF期权上市满100天。这100天中区间涨幅最大的合约“50ETF购4月2550”涨幅3249.5%。这100天中，最赚钱的投资者盈利达到342.34万元。 以下为上交所发布全文： 1、人气单品都有啥？ 咱家通过成交量和持仓量确定人气单品。 单日人气合约是“50ETF购5月3100”，5月18日那天，它成交了9927张，名义价值3.077亿元。 多日的人气合约是“50ETF购5月3200”，截至5月19日，它累计成交82442张，名义价值 26.38亿元。它同时也是持仓量最大的人气合约，5月14日持仓曾达到过12398张，名义价值3.97亿元，几乎是人手一张的流行度。 要告诉你的是，在上交所初期严格限仓下，这样的流行度已是不易。 2、千张合约任你行 上交所的持仓限额百日4级跳，从最初的20，到100,1000再有条件地升至5000，你所担心的市场流动性问题已经彻底解决啦。经过初期的小小试水，持续限额的放开已不再束缚你的手脚。摆脱拘束。 3.1、最优策略之“带你飞” 现在你可以闭上眼睛，发布君带你体会一下飞翔的感觉—— 这是一个名为“牛中之牛”的策略：你在3月11日买入4月到期、行权价为2.550元的上证50认购期权，花费每份0.0202元的权利金。4月20日盘中以0.6766元的收盘价平仓，价格上涨3249.50%。而同期上证50ETF上涨了31.54%，沪深300指数仅仅上涨了28.44%。同股指期货10倍的杠杆率，分级基金1.5~2倍的杠杆率相比，期权将收益放大了103.03倍！彻底玩爆其他各类杠杆型工具！ 而且，最大亏损有底线，最多不过是每份0.0202的权利金。 3.2、最优策略之“中国牛市保险公司” 50ETF自5月6日起出现连续下行。若你不幸在5月4日盘中以每份3.210元的价格买入10万份上证50ETF，则可以赶紧择时买入10张认沽期权“50ETF沽5月3200”合约作为股价下行的保险对冲，支付13440元的权利金(相当于保险费). 三个交易日后，若你未买入认沽期权作保险，则50ETF跌幅已达5.14%，亏损16500元；然而若你在5月4日当天买入了“50ETF沽5月3200”，则期权上涨58.40%，盈利7850元，一定程度地对冲了现货端的损失。 事实上，即使到了5月27日(5月合约到期日)，50ETF依然持续下跌，你也根本不care，可以好好使用这份“后悔药”，依然以每份3.200的价格卖出手中的10万份50ETF，从而实现避险的目的。 4、来，成为万分之一！ 在投资市场中多年博弈的老手们都懂这样一个典故——“红海”先入者，为成功的必杀技之一。 截至5月19日，股票期权账户数约15000个。值得一提的是，股票期权的投资者结构，在上市后100天中，已经悄然经历了巨大的优化。上市首月，市场参与人结构是做市商独大，百日后的今天，投资者占比出现猛增。 成为万分之一的先入者，已然占得先机、傲视群雄。 5、挑战极限，潜能无限 在期权诞生的百日时间里，伴随着市场的大幅上扬，期权这个新金融工具的潜能，也正在被不断改写。 3月20日，实值的50ETF购3月2650 涨幅251.40%。3月23日，深度虚值的“50ETF购3月2750”单日涨幅733.33%，成为这100天中单日涨幅最大的合约。 从区间来看，3月11日至4月22日，“50ETF购4月2550”涨幅3249.5%，成为这100天中区间涨幅最大的合约。 你可能会说，涨得多有什么了不起，涨得多可能也赔得多。 错！期权就是风险和收益不对称的产品，买入认购期权理论上来说损失有限，收益无限。损失最大为全部权利金，而收益可能是无限的星辰大海。 从投资者来看，同样在限仓的情况下，最赚钱的TA，至少以每分钟900多元的速度积累着财富，最高盈利达到342.3367万元；而最“勤奋”的TA，累计成交52397张期权合约，毛估估，每天要做700多张合约，真是身体太好啦(能换个包袱吗？). (责任编辑：DF120) |
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