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简单有效的形态量化交易系统 狭义的量化仅仅指上面第三步--制定交易计划，设计交易系统。优秀的贵金属交易者通常都会精心设定交易的"时机与目标"，他们不会心血来潮，而是事先穷举各种可能并给出对策，采取“如果……就……”的信号决策，因为建立了系统，才能舒解压力，增强信心，最主要的作用是理清了思路与严格了交易纪律。下面我来介绍一个简单但非常有效的交易系统--形态量化交易系统。 长期观察，不同周期的现货白银走势，都是由其自身的震荡和单边趋势构成。 1、震荡分为中继震荡和顶底震荡。中继震荡一般可以理解为市场在持续中的歇息，分为收敛和发散三角形、上升和下降三角形、矩形、菱形，旗形等，顶底震荡可以归类为各种反转形态，分为头肩顶（底）、双顶（底）、潜伏顶（底）、多重顶（底）。辨别是持续还是反转形态，要看突破的方向。例如，可能的三重顶向下突破颈线位失败后，转为向上成功突破三角形上轨压力，此形态即转化为收敛三角形的中继形态。其他形态亦然。（见图1）
图1：现货白银走势图（2014.11-2015.5） 2、单边走势大多处于明显的上升或下降通道中，或沿着一条上升或下降趋势线运行。价格一旦下破或上破趋势线，都会发生反转。（见图2）
图2：现货白银走势图（2014.11-2015.4） 依据以上归纳，我们来设计系统： 1、确定交易方式，现在采取日内短线交易方式，以日、240分钟、60分钟K线价格为分析对象；2、找出可能存在的形态或单边通道，确定压力和支撑； 3、等待支撑或压力被突破； 4、根据突破的可能空间、压力和支撑，确定止损位和获利目标； 5、确定仓位； 6、利用K线形态及指标过滤，确认突破是否有效； 7、若突破，执行入场。 案例：以2015年5月12-13日现货白银突破三角形上轨压力后的大涨为例，我们来观察形态量化系统的有效性。 5月12日前，现货白银已持续长达半年的震荡，震荡呈大三角形形态，振幅逐渐收窄，并于5月12-13日试探3262附近压力后胶着。据此，当时我们就应该心中有数，确定采取破位跟进的交易思路（见图3），并设定"如果上破3262，就会有可能出现单边上涨行情，前高3298是进一步压力，就应该加仓做多"策略。那么，3262和3298上方就是潜在的多单入场点位。最后是预判获利目标，应设定在突破3298后的黄金分割1.382-1.618（3380-3430）区域。 5月13日亚欧盘价格果然上攻至3262上方，但是否突破需要确认，随后观察4小时K线收一根中阳线，MACD指标红色动能柱不断扩大增多，布林带由水平运行转为开口，指标过滤确认突破有效，最终依据系统发出入场决定，止损设置在3262下方，鉴于风险报酬比，获利空间很大，合理止损设在3210。（见图4、图5）
图3
图4
图5 以上我们通过一个完整的交易案例，描述了形态量化系统的决策过程。总结该系统特点，首先它是典型的右侧系统，采取“如果……就……”的机制，也就是等待条件满足，给出信号再采取行动；其次该系统虽然有所滞后，行情启动初期的很大一块利润无法吃到，但一旦确认，成功率极高，风险也最小，适合稳健投资者采用；最后它是非常简单的交易系统，交易就要务求简单，复杂的系统变数多，越简单越有生命力，该系统只需要关注市场状态、价格点位和指标过滤，一旦相互匹配就可以做出买卖决策，就是如此简单。 孙子云：多算胜，少算不胜，何况无算乎？贵金属市场风云变幻，但永远不变的是人心，用计划战胜盲目，用量化克服心魔。“知行合一”是交易获利的根本！纪律、定力与坚持是实现“知行合一”的最重要品质。预测远没有趋势跟随有效，要努力成为一个趋势跟踪的量化、系统化交易者，顺势而为非常重要，知易行难，不死多，不死空，不执着己见，一切以市场为准！对趋势转折点及趋势确认信号的尽可能量化，才是交易系统的核心灵魂。 |
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